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声明
第一章绪论
第一节选题背景和依据
第二节我国商业银行风险拨备制度演变历程及发展现状
第三节我国商业银行贷款损失准备计提方法的研究
第四节本文研究的基本框架及研究特点
第二章商业银行信用风险评估方法与计量模型综述
第一节商业银行信用风险的主要评估方法
第二节商业银行信用风险计量模型
第三节基于精算技术的信用风险计量模型
第三章复合泊松损失模型的建立
第一节复合泊松损失模型基本假设
第二节复合泊松损失模型精算学基础
第三节复合泊松损失模型的建立
第四章实证分析和模型检验
第一节小额担保贷款数据的选取
第二节小额担保贷款数据筛选和分类
第三节利用数据模拟扩大数据可信度及模型参数估计
第四节计算贷款在一年内成为各个等级分类的概率
第五节复合泊松损失模型的检验
结束语
参考文献
致谢