深層学習によるニュースと日本株式市場の関連性の分析：高頻度データおよびLSTMによるニュース分類

摘要

近年テキストマイニングを用い、株式変動とニュースの関係が多くの実証研究で説明されている。しかし、株価変動との関連性を詳細に報告した例は限定的である。本研究では日本株式市場の株価高頻度データ及びニュースデータを用い、ニュースが株価に短期的に与える影響を分析した。ニュースは個別銘柄ニュースと、日本株式市場全体のニュースの2種類を用いそれぞれがもたらす情報と株価変動の関連性について分析した。