Credit Default Swap; Jump-Diffusion Process; Markov Regime Shift, Monte Carlo Simulation;
机译:基于跳跃扩散过程和马尔可夫政权变动的波动性的单名信用违约掉期定价
机译:投资组合信用衍生产品定价的马尔可夫政权切换跳跃-扩散模型
机译:在制度交换模型下的分析定价信用默认交换
机译:基于跳跃扩散过程的信用违约交换定价模型,与马尔可夫政权班次的波动性
机译:关于两个不对称企业之间的战略博弈和信用违约掉期定价的多元理性对数正态模型主题。
机译:中央和东欧国家的主权信用违约互换和股票市场:在工作中是反馈效果吗?
机译:跳跃扩散下基于仿真的首次违约(FTD)信用违约交换(CDs)定价方法