时变系数广义空间滞后模型的贝叶斯估计

摘要

传统的空间计量模型采用单一不变参数表征空间单元间的依赖性,但随着样本结构中时间T和个体N的增大,不变系数模型的估计结果难以准确地反映经济行为的动态特征,造成参数估计有偏.基于此,本文构建时变系数广义空间滞后模型,先利用贝叶斯方法推导出各时变参数的条件后验分布,再结合MCMC方法估计模型并进行数值模拟,并将其应用于具体实例.数值模拟结果表明,时变系数的均偏差和均方误差都随着样本结构中个体N的增大而减小,且与时间T的大小无关.实例应用的结果不仅重新测度了产业集聚对产业结构升级影响的空间时变效应,也再次验证了模型方法的可靠性和实用性.