不确定随机环境下基于违约损失风险的商业银行中小企业贷款组合优化模型研究

摘要

针对目前中国的中小企业信用评级体系不完善,中小企业违约损失风险缺少相应历史数据的问题,本文采用投资专家的估计,将中小企业的信用评级分类,并将不同信用评级的贷款违约风险刻画为不同的不确定随机变量,提出了商业银行贷款组合优化的一种机会约束规划模型,并在给出了相应信用评级下的违约风险的条件下,给出了商业银行贷款组合优化的算法,并验证了算法的有效性.