AR模型与MA模型定阶所需样本量的模拟研究

摘要

关于ARIMA模型的最小样本量要求,经验性说法和模拟研究结果从24到250都有.既往的模拟研究集中在样本量对检验功效的影响上,而ARIMA模型不同于经典回归的是,建模时首先需对模型的滞后阶数进行识别(即定阶),然而样本量对定阶结果的影响国内外研究鲜有涉及.本文通过计算机模拟,对低阶AR和MA模型定阶所需的样本量进行研究,给实际应用者提供指导.