结构参数计量经济学模型的识别及其应用

摘要

结构参数模型是计量经济学研究的一类重要的基本模型，被广泛应用于经济活动分析、经济政策选择和经济预测等方面。结构计量模型的识别是计量经济学理论的核心内容之一，本文重点研究了结构参数模型识别的基本理论。在已知结构参数和简化型参数的参数关系体系的假设下，得出了结构参数模型可识别的一种秩条件。并且，只要参数关系体系和对结构参数的约束函数关于结构参数连续可微，就可以应用本文的秩条件讨论结构参数模型的可识别性。并且，本文的秩条件不仅对于结构模型形式不做限定，而且也未限定识别约束的类型。特别地，对于联立方程组模型(SEM)，在对系数的标准化约束及排除约束下，本文的秩条件与Koopmans等(1950)的秩条件等价;对于结构向量自回归(SVAR)模型Hamilton(1994)的三角识别约束、Blanchard和Quah(1989)以及Gali(1992)的短期和长期识别约束以及Rubio-Ramirez等(2010)的合并约束均是本文秩条件的特殊形式。因此，本文的秩条件适用范围更为广泛，可适用于一般的结构参数模型的识别。