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基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究

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本文简要论述了不同类型风险存在并且相关的特点,指出对综合风险的度量可以采用基于copula的联合分布的VaR方法,并给出了以copula-VaR度量综合风险的方法步骤.

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来源
《全国第九届企业信息化与工业工程学术会议》|2005年|38-42|共5页
会议地点成都
作者
王作春; 甘仞初;
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作者单位

中国电子学会;

中国优选法统筹法与经济数学研究会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类其他;
关键词
风险管理; 综合风险; 异类风险; copula函数; 测度方法;

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