首页> 中文期刊> 《现代商贸工业》 >股票市场风险与流动性风险相关性分析——基于Copula函数分析

股票市场风险与流动性风险相关性分析——基于Copula函数分析

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

选取了三种不同的Copula函数,采用极大似然法估计得出相应的参数,并确定Clayton函数为最适合描述股票市场风险与流动性风险相依结构的函数,同时也说明股票市场风险与流动性风险的相关模式具有非对称性,下尾的相关性强于上尾的相关性.

著录项

来源
《现代商贸工业》 |2009年第16期|145-146|共2页
作者
丁新觉;
展开▼
作者单位

江西财经大学金融学院,江西,南昌,330013;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
Copula函数; 市场风险; 流动性风险;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 基于Copula函数的股票市场风险溢出网络特征研究 [J] . 任英华 ,赵婉茹 ,罗良清 . 统计与信息论坛 . 2020,第008期
2. 基于藤Copula分组模型的股票市场风险优化研究 [J] . 陈振龙 ,郝晓珍 . 商业经济与管理 . 2018,第008期
3. 基于copula-CAViaR模型的股票市场风险分析 [J] . 蒋涛 ,田甜 ,康弘 . 经济论坛 . 2012,第010期
4. 基于t—Copula—GARCH—t模型的中国股票市场风险分析 [J] . 熊健 ,王丽 . 广州大学学报（自然科学版） . 2012,第005期
5. 基于La-Copula-EVT模型的我国股票市场风险价值研究 [J] . 谢福座 ,左柏云 . 南京财经大学学报 . 2010,第004期
6. 基于最优Copula模型的上市公司债券流动性风险和市场风险的集成度量 [C] . 陈荣达 ,吕志鸿 ,林博 . 中国数量经济学会2017年年会 . 2017
7. 基于Copula-VaR的指数基金市场风险与流动性风险集成度量 [A] . 朱建军 . 2010

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号