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基于SV-M模型的上证指数波动与收益率的多分辨分析

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为了有效揭示上证不同交易周期收益率与波动的关系,本文采用极大重叠离散小波变换,将收益率分解在不同的交易周期上,建立各自SV-M模型,考察各周期收益率与波动的关系及其他参数随交易周期的变化情况.实证表明,不同交易周期,收益率与波动的关系存在明显差异;且随交易周期的增长,收益率的相关性及波动持续性逐渐增强.

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来源
《2008年全国数学与信息科学研究生学术研讨会(MIC 2008)》|2008年|243-249|共7页
会议地点北京
作者

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作者单位

中国电子学会;

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会议组织
正文语种
原文格式 PDF
中图分类金融市场;傅里叶分析（经典调和分析）;
关键词
SV-M模型; 上证指数波动; 周期收益率; MCMC; 离散小波变换;

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