协整模型

摘要： 文章基于R语言分析居民消费价格指数序列,并用指数平滑模型、SARIMA乘法模型、条件异方差模型和协整模型对其进行预测。结果表明,我国居民消费价格指数存在一定的季节性,进行时间序列分析时需考虑季节特性对预测值的影响;通过条件异方差模型消除残差异方差性可以提高预测精度;将商品零售价格指数和流通中的现金同比增长指数作为外在驱动因素,构建协整模型可以进一步保证预测的准确性。

摘要： 为寻求基于海温生态因子的绿潮规模预测方法,采用2010—2019年国家卫星海洋应用中心黄海绿潮卫星遥感资料和日本气象厅融合海表温度数据,利用协整检验和Granger因果检验方法对绿潮覆盖面积和海温之间的长期均衡和因果关系进行分析。结果显示:两者间存在长期协整性,海温是绿潮规模变化的Granger原因。通过建立协整模型和传递函数模型,开展了海温对绿潮规模影响的定量计算实例研究。结果表明:两种模型均可有效地刻画2010—2017年绿潮规模的变化过程,2018—2019年绿潮规模的预测结果与遥感实况较吻合,体现了模型的可靠性和可移植性。传递函数模型预测结果的RMSE为160.94,MAE为109.70,整体略优于协整模型的RMSE(171.40)和MAE(122.48),说明数据经预白化处理后可提高预测精准度,海温与绿潮覆盖面积具有动态相关性。

摘要： 本文以焦炭与螺纹钢商品期货主力连续合约为研究对象,分析其收盘价之间的协整关系,设计有效的套利模型,基于模型对残差序列特性的描述,利用残差均值回归对配对交易的实现进行说明。从而利用模型进行配对交易完成期货市场上的跨品种套利,获得稳定的收益。

摘要： 本文以焦炭与螺纹钢商品期货主力连续合约为研究对象,分析其收盘价之间的协整关系,设计有效的套利模型,基于模型对残差序列特性的描述,利用残差均值回归对配对交易的实现进行说明.从而利用模型进行配对交易完成期货市场上的跨品种套利,获得稳定的收益.

摘要： 改革开放后的二三十年间,我国凭借着得天独厚的政策优势和禀赋优势,大量发展劳动密集型产业,其中主要的发展对象便是第二产业,之后随着发展的推进,慢慢开始涉及第三产业,进而实现了跨越式的发展,大量劳动密集型企业在这一背景与优势下应运而生,进而实现了三大产业的多产业布局.但在新时代的经济与国际背景下,我国面临第二产业效率低下、产能冗余以及第三产业发展不足的缺陷,从而使得我国的产业结构升级缓慢.文章从税收和税负结构占比两个维度构建产业结构优化的理论分析框架,并利用协整模型进行实证检验.研究发现,税收负担与税制结构对产业结构优化起着一定的作用,在短期内,税收政策会对产业结构优化产生强烈的反应,而在长期中这种反应会变弱.重要政策启示是:从税负和税种结构入手,调整不同产业的税负水平,实现各产业的公平税负,同时,针对所要达到的目标进行税种结构的调整,使得税种结构服务于产业发展.

摘要： 为了完善第三产业创新发展的治理体系,推进政策协同。文章立足我国第三产业与经济发展的现状,指出我国第三产业存在的问题,利用1980-2020年人均国内生产总值和第三产业增加值的数据作为研究对象,提出构建第三产业增加值对人均GDP的影响的计量模型,并基于实证结果针对第三产业发展提出建议,可以在一定程度上为相关部门制定未来发展计划提供理论依据。

摘要： 中国是猪肉的消费大国,但是猪肉价格不稳定.自2018年8月以来,受非洲猪瘟等因素的影响,猪肉价格剧烈波动,对我国农产品市场的稳定造成了冲击.为了研究猪肉价格的动力来源与价格传递机制,基于生猪及猪肉全产业链条的纵向传递机制,利用2017年1月至2019年12月的月度数据展开实证分析.研究结果表明:在猪肉产业链价格系统中,生猪价格是猪肉价格波动最主要的动力来源;从供给成本的角度来看,猪肉供给变化将会直接影响猪肉价格和猪肉成本的变化,但是猪肉价格及猪肉成本的变化在短期内并不会对猪肉供给产生显著的影响.

摘要： 住房兼具消费与投资两重属性,房价变动影响居民消费亦具两重性。 文章采用 2002~2017 年长沙市时间序列数据,在线性框架下建立协整模型证实了长沙市房价水平与城镇居民消费两者之间的关系。 结果表明,城市房价水平上涨虽然增加了家庭财富,但同时也提升了住房服务的消费成本。

摘要： 离岸金融的产生,对推动国际金融、国际贸易乃至国际生产的发展起到了非常重要的作用.而对于中国的中心城市西安来说如果在合适的契机和环境下建立离岸金融中心,这不仅有利于西安的金融贸易发展,并且可以加强西安的单位劳动力的生产力,但是随之而来的也会有相应的风险,它可能对固有的传统经济产生巨大的冲击.文章采用EG两步法以及脉冲响应模型对离岸金融中心建设产生的影响进行分析,最终结果表示在西安建立离岸金融中心对经济发展有正向的促进作用.

摘要： 影响房地产价格的因素很多,从根本上讲其影响因素在于房地产的供求关系。本文从城镇人口变动的角度研究其对房地产价格变动的影响,运用全国平均数据采用协整和误差修正模型进行了实证分析,得出了房地产价格与城镇人口变动之间的内在规律性。

摘要： 和谐社会的建立是一个复杂的系统工程,其中社会经济与人口之间的相互作用是构建和谐社会的一个重要的子系统.采用我国1985年～2004年的统计数据,开展了社会经济、人口和谐发展的实证研究,运用协整理论,建立了社会经济、人口和谐发展的长期均衡方程及误差修正(ECM)模型.从定量角度探求了短期内各因素的变化趋势.结果表明,该模型较好了反映社会经济、人口之间的相互关系,体现了两者之间复杂的系统特性,是一个能够兼顾长期均衡关系的短期动态模型.

摘要： 本文发展了一个包含货币因素和预期形成的大宗商品价格模型,并以中国铜市场为例,基于VAR框架实证研究了货币供给量与商品价格之间的长期关联和短期动态关系,进而通过H-P滤波方法构造冲击因子并利用包含结构变化的回归模型研究了货币冲击对铜价的影响.研究表明:(1)中国铜现货价格与货币和经济活动等变量间存在稳定的长期均衡关系,且货币流动性对铜价存在显著的正向影响和较长的持续效应,而经济活动水平则对铜价存在负向影响;(2)在2006年6月前后存在结构变化的明显证据,结构变化后中国货币流动性、中国铜期货市场和存货对铜价的影响均显著增强,铜市场参与者对国际市场风险的变化更趋谨慎,而对国内市场风险则保持了较乐观的情绪;(3)存在由国际和国内滞后铜期货价格形成我国铜价的预期形成机制,但结构变化前中国铜价预期形成主要依赖于国际期货市场,在结构变化后中国铜期货市场的影响显著提升.

摘要： 本文发展了一个包含货币因素和预期形成的大宗商品价格模型,并以中国铜市场为例,基于VAR框架实证研究了货币供给量与商品价格之间的长期关联和短期动态关系,进而通过H-P滤波方法构造冲击因子并利用包含结构变化的回归模型研究了货币冲击对铜价的影响.研究表明:(1)中国铜现货价格与货币和经济活动等变量间存在稳定的长期均衡关系,且货币流动性对铜价存在显著的正向影响和较长的持续效应,而经济活动水平则对铜价存在负向影响;(2)在2006年6月前后存在结构变化的明显证据,结构变化后中国货币流动性、中国铜期货市场和存货对铜价的影响均显著增强,铜市场参与者对国际市场风险的变化更趋谨慎,而对国内市场风险则保持了较乐观的情绪;(3)存在由国际和国内滞后铜期货价格形成我国铜价的预期形成机制,但结构变化前中国铜价预期形成主要依赖于国际期货市场,在结构变化后中国铜期货市场的影响显著提升.

摘要： 本文发展了一个包含货币因素和预期形成的大宗商品价格模型,并以中国铜市场为例,基于VAR框架实证研究了货币供给量与商品价格之间的长期关联和短期动态关系,进而通过H-P滤波方法构造冲击因子并利用包含结构变化的回归模型研究了货币冲击对铜价的影响.研究表明:(1)中国铜现货价格与货币和经济活动等变量间存在稳定的长期均衡关系,且货币流动性对铜价存在显著的正向影响和较长的持续效应,而经济活动水平则对铜价存在负向影响;(2)在2006年6月前后存在结构变化的明显证据,结构变化后中国货币流动性、中国铜期货市场和存货对铜价的影响均显著增强,铜市场参与者对国际市场风险的变化更趋谨慎,而对国内市场风险则保持了较乐观的情绪;(3)存在由国际和国内滞后铜期货价格形成我国铜价的预期形成机制,但结构变化前中国铜价预期形成主要依赖于国际期货市场,在结构变化后中国铜期货市场的影响显著提升.

摘要： 本文发展了一个包含货币因素和预期形成的大宗商品价格模型,并以中国铜市场为例,基于VAR框架实证研究了货币供给量与商品价格之间的长期关联和短期动态关系,进而通过H-P滤波方法构造冲击因子并利用包含结构变化的回归模型研究了货币冲击对铜价的影响.研究表明:(1)中国铜现货价格与货币和经济活动等变量间存在稳定的长期均衡关系,且货币流动性对铜价存在显著的正向影响和较长的持续效应,而经济活动水平则对铜价存在负向影响;(2)在2006年6月前后存在结构变化的明显证据,结构变化后中国货币流动性、中国铜期货市场和存货对铜价的影响均显著增强,铜市场参与者对国际市场风险的变化更趋谨慎,而对国内市场风险则保持了较乐观的情绪;(3)存在由国际和国内滞后铜期货价格形成我国铜价的预期形成机制,但结构变化前中国铜价预期形成主要依赖于国际期货市场,在结构变化后中国铜期货市场的影响显著提升.

摘要： 本文发展了一个包含货币因素和预期形成的大宗商品价格模型,并以中国铜市场为例,基于VAR框架实证研究了货币供给量与商品价格之间的长期关联和短期动态关系,进而通过H-P滤波方法构造冲击因子并利用包含结构变化的回归模型研究了货币冲击对铜价的影响.研究表明:(1)中国铜现货价格与货币和经济活动等变量间存在稳定的长期均衡关系,且货币流动性对铜价存在显著的正向影响和较长的持续效应,而经济活动水平则对铜价存在负向影响;(2)在2006年6月前后存在结构变化的明显证据,结构变化后中国货币流动性、中国铜期货市场和存货对铜价的影响均显著增强,铜市场参与者对国际市场风险的变化更趋谨慎,而对国内市场风险则保持了较乐观的情绪;(3)存在由国际和国内滞后铜期货价格形成我国铜价的预期形成机制,但结构变化前中国铜价预期形成主要依赖于国际期货市场,在结构变化后中国铜期货市场的影响显著提升.

摘要： 本文以改革后我国各省区人口因素和人均国内生产总值数据为基础，通过对时间序列数据进行ADF检验、Johansen检验、Gmnger因果关系检验，显示人口数量因素与经济增长之间存在长期负相关关系，并且人口数量对人口大省经济增长存在阻碍作用；人口质量因素对各省经济增长均有明显促进作用，对发达省份经济增长促进作用明显。最后针对不同省区人口因素的实际情况提出了相关政策建议。

摘要： 本文以改革后我国各省区人口因素和人均国内生产总值数据为基础，通过对时间序列数据进行ADF检验、Johansen检验、Gmnger因果关系检验，显示人口数量因素与经济增长之间存在长期负相关关系，并且人口数量对人口大省经济增长存在阻碍作用；人口质量因素对各省经济增长均有明显促进作用，对发达省份经济增长促进作用明显。最后针对不同省区人口因素的实际情况提出了相关政策建议。

摘要： 本文以改革后我国各省区人口因素和人均国内生产总值数据为基础，通过对时间序列数据进行ADF检验、Johansen检验、Gmnger因果关系检验，显示人口数量因素与经济增长之间存在长期负相关关系，并且人口数量对人口大省经济增长存在阻碍作用；人口质量因素对各省经济增长均有明显促进作用，对发达省份经济增长促进作用明显。最后针对不同省区人口因素的实际情况提出了相关政策建议。

摘要： 本发明公开一种考虑源荷协整关系的经济调控方法，步骤包括：S1.构建新能源出力曲线、负荷曲线与电价时间序列之间的协整关系；S2.分别获取目标电力系统在运行过程中对应新能源出力曲线、负荷曲线、电价的时间序列，计算得到常规出力残差序列；S3.根据目标电力系统的新能源出力和负荷，对应调整电价使得新能源出力曲线与负荷曲线形成协整运行状态，进而使常规机组出力平稳。本发明能够实现源荷曲线协整运行状态，提高电网消纳新能源能力的同时，保证常规机组出力的平稳。

摘要： 本发明公开一种基于多功率曲线协整的源荷储优化控制方法，步骤包括：S1.构建由用户总负荷曲线和储能系统出力曲线构成的组合功率曲线、与新能源电源出力曲线之间的协整关系模型；S2.分别获取目标电力系统在运行过程中对应新能源电源出力曲线、用户总负荷曲线以及储能系统出力曲线的时间序列，计算得到机组出力残差序列；S3调整目标电力系统的新能源电源出力、用户总负荷以及储能系统出力中可调度资源，直至机组出力残差序列为平稳序列，以使得新能源出力、用户负荷以及储能系统出力之间为协整运行状态。本发明能够实现源网荷储协整运行，提高电网消纳新能源能力的同时，保证常规机组出力的平稳。

摘要： 本发明公开了一种基于协整分析的风力发电机齿轮箱状态监测方法，其特征在于：结合数据采集与监视控制系统中的m个一阶单整I(1)的非平稳变量，计算或估计协整参数的滞后长度P，协整系数矩阵A，通过协整计算最终得到一个平稳协整残差ξ

摘要： 本公开内容提供了用于对芯片和封装芯片进行封装的方法，其中所述芯片和封装是共面的且无间隙的。在某些情况下，所述封装芯片具有与所述芯片集成的电极或流体元件。

摘要： 本专利“基于多元时序滞后协整回归模型的复杂趋势预测技术”提出一种基于时间序列滞后协整的线性回归模型，通过克服模型困难和编程困难，实现了对宏观经济指标的复杂趋势、周期性趋势和长期趋势的适时和高精度预测。其技术要点在于：（A）对与主要预测变量关系密切的各个变量进行先行、一致、滞后分析，平移它们，使与主要预测变量形成最佳的相关；（B）将主要预测变量与各个经过平移处理的时间序列变量进行多元线性回归，使它们形成滞后协整的关系；（C）对滞后协整形成的回归残差变量白噪声的时间序列进行外推预测，并回复到原始变量的原始数据，做出最后预测。实例计算显示了本发明理论可靠，方法切实可行，预测精度高，方便实用的优越性。

摘要： 本发明公开了一种金融交易数据中协整对的量子查找方法及装置，方法包括：获得包含多个金融交易数据的交易数据矩阵，制备包含交易数据矩阵对应的厄米矩阵的量子态；根据厄米矩阵的量子态，制备携带厄米矩阵的特征值信息的特征值量子态；对特征值量子态进行估计，根据估计的特征值计算厄米矩阵的条件数；根据条件数的大小，查找交易数据矩阵中的协整对；其中，协整对为具有协整关系的金融交易数据。利用本发明实施例，能够实现量子算法在金融交易领域的应用，能够查找金融交易数据中具有协整关系的协整对，以满足高频交易的需求，并填补相关技术的空白。

摘要： 本发明公开了一种基于递归协整分析和弹性权重巩固的非平稳过程监测方法，属于工业监测和故障诊断领域。该方法包括：依次采集工业系统正常工况下的过程数据构成训练集；利用协整分析和主成分分析进行训练，计算初始投影矩阵等参数；构建监测统计量并计算阈值；采集系统实时工况下的过程数据作为测试样本，利用当前训练模型计算该样本的统计量，并与当前阈值比较，判断系统运行状态。若系统正常则仍处于当前工况，更新递归协整分析和递归主成分分析的参数；若系统进入新的工况，利用新工况数据重新建立模型，并用弹性权重巩固来增强以前工况的信息；否则系统可能出现故障。本发明可广泛应用于化工、加工制造、大型火力发电厂等领域。

摘要： 本申请公开一种基于E‑G两步法的配对交易协整关系加速验证方法，包括：获取待验证协整关系的两个时间序列；对其残差及所述残差的差分进行增广迪基福勒检验，其中：利用LDLT分解法求解最大滞后阶数对应的回归分析结果；根据所述最大滞后阶数对应的回归分析结果，获取全部滞后阶数对应的回归分析结果，得到对应的误差平方和；利用优化的赤池信息量准则公式，计算所述全部滞后阶数对应的赤池信息量准则函数值；选取最小的所述赤池信息量准则函数值对应的滞后阶数为最优滞后阶数；得到所述最优滞后阶数对应的回归系数。本申请针对传统算法中的多次应用普通最小二乘法算法进行算法强度缩减和近似计算，提高两个时间序列协整关系的验证速度。

摘要： 本发明公开了一种基于协整分析的风力发电机齿轮箱状态监测方法，其特征在于：结合数据采集与监视控制系统中的m个一阶单整I(1)的非平稳变量，计算或估计协整参数的滞后长度P，协整系数矩阵A，通过协整计算最终得到一个平稳协整残差ξ

摘要： 本发明公开一种基于多功率曲线协整的源荷储优化控制方法，步骤包括：S1.构建由用户总负荷曲线和储能系统出力曲线构成的组合功率曲线、与新能源电源出力曲线之间的协整关系模型；S2.分别获取目标电力系统在运行过程中对应新能源电源出力曲线、用户总负荷曲线以及储能系统出力曲线的时间序列，计算得到机组出力残差序列；S3调整目标电力系统的新能源电源出力、用户总负荷以及储能系统出力中可调度资源，直至机组出力残差序列为平稳序列，以使得新能源出力、用户负荷以及储能系统出力之间为协整运行状态。本发明能够实现源网荷储协整运行，提高电网消纳新能源能力的同时，保证常规机组出力的平稳。