利率走势

摘要： 全球滞胀格局初露端倪随着2022年2月俄乌冲突的爆发,全球可能步入新滞胀(Stagflation)时代。20世纪70年代的格局可能重演,滞胀或将再度成为全球主要国家面临的重要挑战。根据美国经济学家萨默斯的说法,全球经济在2008年全球金融危机爆发后已经陷入了“长期性停滞”(Secular Stagnation)的格局,即世界经济增长在全球金融危机之后的增速显著低于危机之前。

摘要： 文章从经典的新老券效应入手,指出利率走势、交易偏好、资金松紧、投资者结构等因素均会影响新老券效应,如何在这些扰动中抓住新老券利差的机会,构造投资策略?文章券效应,如何在这些扰动中抓住新老券利差的机会,构造投资策略?文章以10年期国开债为代表,以年期国开债为代表,探究新新老券更替周期中的利差变化规律,以及如何利用规律博取收益、辅助个券决策。

摘要： 近期大宗商品价格快速上涨,引发国内通胀预期升温。文章参考2010年利率走势,就当前市场较关心的通胀上行后的利率走势,及央行政策应对考量等问题做出分析,并借此探讨下一阶段市场交易机会。近期大宗商品价格上涨迅速,引发国内通胀预期升温,市场比较关心通胀上行后,利率将如何演绎,尤其是央行是否会采取加息来应对。本文参考全球金融危机后期利率的走势及影响因素,尝试解答上述问题。

摘要： 央行2020年二季度货币政策执行报告指出,要引导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利利率运行。一年期存单收益率作为公认的一年期市场利率,是银行中期负债成本的主要利率指标,其变动对货币市场和债券市场有重要指向性意义。文章回顾了2020年一年期同业存单利率走势,分析利率走势波动背后的原因,并对其未来走势进行展望。

摘要： 疫情零星反弹,不改经济修复大势。尽管如此,我国经济尚未回归常态,百废待兴。作为逆周期调控的重要手段,近期各种利率有升有降,扑朔迷离。在宏观经济经历拐点之后,利率走势是否也将迎来拐点,或是在疫情纾困之下继续下行?经济拐点后的利率:历史有何启示?即使在疫后经济修复这种特殊的时期,经济的拐点也能预示利率的拐点。例如,美国曾遭遇亚洲流感和香港流感两次较为严重的疫情。

摘要： 2018年债券市场行情经历了复杂的逻辑演变,在多重噪音的干扰中,投资者逐渐明晰了决定利率走势的内生主要矛盾和利率波动区间的外生性,并在市场认知从分歧到统一的过程中以加速度将预期交易变现。跨年之际,市场和政府对来年经济压力增大的前景判断几无二致,但在政策可信任性不断加强的环境下,市场预期一致性的强化反而令投资者对2019年债市行情的不确定性增大。

摘要： 2019年1月,银行间市场整体运行特点是:货币市场利率走势平稳;债券市场收益率整体平缓下行;利率互换曲线整体略有下行。人民币汇率快速升值;外汇掉期曲线上行;外汇期权隐含波动率曲线平坦化。

摘要： 一季度,银行间市场流动性合理充裕,利率中枢较上年下降,现券市场收益率和互换利率走势相近,延续上年的下行趋势;人民币汇率贬值压力消退转而升值,外汇市场波动趋于稳定,外汇掉期点全面上涨。

摘要： 本发明公开了基于联盟链的利率互换平台及利率交换方法。该平台主要由以下模块组成：联盟链模块、合同信息数据库模块、用户信息数据库模块、交易对象搜索模块、聊天模块、保证金池模块和仲裁模块。该平台将联盟链引入了人民币利率互换领域，解决目前人民币利率互换市场上存在的数据存储集中化、交易主体单一和非金融机构的实体企业难以参与的问题。

摘要： 本说明书的一个或多个实施例提供了一种获取利率期限结构曲线上多期限节点的零息利率的方法和装置，所述方法包括：获取所述利率产品在多期限节点的市场报价Q

摘要： 本发明涉及数据处理技术领域，具体为一种债券利率预测方法、系统及存储介质，其中方法包括：采集若干数据；对数据进行处理，获得量化因子；判断量化因子与收益率是否存在相关性，以及进行分层处理后，分层是否具有区分度，若是，则选定该量化因子为单因子；若否，则不选定该量化因子为单因子；对每一个单因子，采用时间分层法，进行历史数据回测，获得该单因子的多空收益曲线；根据单因子的多空收益曲线，对单因子的有效性进行评估，获取若干有效的单因子，并根据其有效性进行加权组合，获得用于利率方向预测的多因子模型。本方案解决因子来源和传统量化因子无法分组的问题，能进行利率方向的准确预测，辅助债券交易。

摘要： 本申请涉及一种利率回溯方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括：目标设备获取各账户对应的利率指数，并根据获取到的利率指数从多个账户中确定目标账户；所述目标设备从预先创建的回溯修改表中获取所述目标账户对应的目标利率指数的目标修改数据，并根据所述目标修改数据确定所述目标利率指数的修改值和所述目标账户对应的回溯时间段；所述目标设备获取所述目标账户在所述回溯时间段内的历史交易数据，并根据所述历史交易数据和所述目标利率指数的修改值对所述目标账户在所述回溯时间段内的交易进行重新计息处理。采用本方法能够提高计息效率，保证计息准确率。

摘要： 本申请公开了一种替换利率曲线的构建方法、装置、介质及设备。该方法包括：获取目标利率曲线的基础信息；若所述基础信息符合预设计算标准，则根据所述基础信息确定所述目标利率曲线的起始点的即期利率；根据所述目标利率曲线的构建要求，确定固定端的计息区间和日历规则，以及确定浮动端的付息区间和日历规则；采用预设计算方法，根据起始点的即期利率、固定端的计息区间和日历规则以及浮动端的付息区间和日历规则，确定目标利率曲线的各偏移期限点的利率值；对所述各偏移期限点的利率值进行期限点修正，得到各标准期限点的利率值，以构建目标利率曲线。本技术方案，可以解决了替代基准利率曲线构建需遵循的规则惯例处理问题。

摘要： 本发明公开了多种资产质押情况下的融资借据占用及动态利率计算方法，资产分类，对未统计的资产在评估时的信息包括必填内容和选择性内容；根据输入的信息会对其进行评估归类，对已知类型的资产则直接生成相应信息；匹配方法，根据客户已有资产与借据的关系进行匹配；动态利率，借据的每日计息会随着客户的资产结构变化而发生变化；本发明基于银行对资产的认知以及客户资产的灵活性、保本性等情况，将多种资产计算风险分数，根据分数进行风险等级分类；然后在同一类风险等级资产中，对资产占用优先级进行系统级的统一管理；根据已区分的风险等级对入池资产生成的水位进行管理：不同风险等级相同金额资产在入池时会根据相应系数生成不同的水位。

摘要： 本申请涉及数据分析技术领域，尤其涉及一种利率确定方法、装置、设备及介质，用以准确地确定利率。由于可以获取目标合约的利率取值日对应的关联信息，该关联信息中不仅包含有该利率取值日对应的提前天数，还包括该提前天数的天数类型，且该天数类型包括自然日和工作日，使得后续根据该利率取值日的日期以及该利率取值日对应的关联信息所确定的第一参考日期更加的灵活，进而有利于提高后续根据该第一参考日期的第一参考利率所确定的利率的准确性，减少由于借款人的需求发生变化、外部发布的利率在非工作日出现变化等情况，对确定的利率的影响，从而提高确定的利率的准确性，并提高人员工作效率及借款人体验。

摘要： 本发明涉及数据分析技术领域，提供了一种利率风险控制的方法、系统、装置和程序产品，用于解决现有的利率数据自动接入系统无法自动识别异常利率数据并进行预处理和主动告警的技术问题。该方法包括：根据当前利率数据对应的历史利率数据，确定当前利率数据对应的多个风险场景指标；其中，风险场景指标用于表征不同的风险场景对应的非正常利率数据范围；根据当前利率数据和多个风险场景指标，确定当前利率数据触发的风险场景；使用风险场景对应的风险利率数据处理方法，调整当前利率数据，并向用户发送相应的告警信息。

摘要： 本申请公开了一种基于特征熵的客户利率敏感度预测方法，该方法包括：选取与利率敏感度相关的多个特征数据作为评价指标；根据熵值法计算各评价指标的权重及评分值；完成指标分箱计算各指标对应的woe值，根据woe值构建线性回归模型并计算回归系数；创建评分公式，计算客户总得分；基于该总得分确定客户利率敏感度。本发明基于成熟的熵值信息论理论和机器学习方法，模型评分区分度高，减少了基于专家经验评判所需繁杂评估过程，使得评分过程更加简单，效果更好且技术易于实现。

摘要： 本申请涉及数据处理技术领域，提供一种利率互换期权的定价方法、装置和电子设备，用以解决采用失效的定价模型将浪费大量网络资源和处理资源的问题。首先，从存储器中读取存储的多个历史远期互换利率和年化因子；然后，基于多个历史远期互换利率确定历史波动率作为市场波动率；以及，基于年化因子和远期互换利率确定模型确定当前远期互换利率，并基于年化因子确定等效执行汇率；之后，将所用获取的数据结果代入定价模型，即基于市场波动率、当前远期互换利率和等效执行汇率确定利率互换期权的价格，并输出利率互换期权的价格的结果，完成定价。综上，本申请能够通过更准确的期权定价方法节省大量网络资源和处理资源。