利率互换
利率互换的相关文献在1986年到2022年内共计315篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、经济学
等领域,其中期刊论文307篇、会议论文2篇、专利文献3801篇;相关期刊156种,包括财务与会计、会计之友、北方经贸等;
相关会议2种,包括新世纪现代工业工程与工程管理国际会议、中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十三届学术年会等;利率互换的相关文献由369位作者贡献,包括本刊编辑部、刁羽、中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部1等。
利率互换
-研究学者
- 本刊编辑部
- 刁羽
- 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心研究部1
- 刘志洋
- 朱敏
- 金业
- 万正晓
- 周宁
- 周长鸣
- 孔国栋
- 孙海洋
- 孙飞
- 张伟刚
- 张戡
- 张润琦
- 徐明华
- 徐浩
- 徐渝
- 斯文
- 无1
- 曲少明
- 朱少英
- 朱帆
- 李小兰
- 林晓
- 樊超锋
- 殷波
- 沙云
- 王勇
- 王小华
- 王昕
- 王月溪
- 王静
- 程宇
- 程肖宁
- 袁彦娟
- 谈二三
- 谈二三1
- 谢赤
- 赵旸
- 龚明晓
- T.MAL-JALLADRa′fat
- Xu Dan
- Zhao Lina
- Zhu Shiwu
- damon
- 万千
- 严飞
- 乔玉双
- 于卫兵
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无
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摘要:
2022年一季度,货币市场资金面保持平稳,市场利率围绕政策利率波动;国内稳增长加码与海外加息交互影响,收益率先下后上,曲线陡峭化,高等级信用债收益率多数上行;利率互换曲线先下后上,日均成交量环比下降。一季度银行间本币市场交投活跃,各交易品种合计成交387.1万亿元,同比增长26%。
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本刊编辑部
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摘要:
2022年4月份,货币市场资金面保持平稳,市场利率位于政策利率下方波动;疫情影响下宏观经济景气度回落,稳增长政策加码,债券市场收益率短降长升,曲线陡峭化,信用债收益率明显下行;利率互换曲线下移,日均成交量下降。4月,银行间外汇市场受疫情影响交易量同比继续下滑,外币对和外币利率市场交易量环比回升;人民币外汇掉期曲线下行,月末中长期限降幅显著;人民币汇率日内波动加剧,期权交投活跃;境内外美元资金面有所收紧,外币利率市场交易量连续2个月增长。
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无
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摘要:
2022年2月,货币市场资金面中下旬波动加大,短期货币市场利率有所抬升,最终平稳跨月;债券市场交易量稳步上升,关键期限国债收益率先升后降;利率互换曲线上移后回落;人民币对美元汇率继续走强,外汇市场供求总体平衡;人民币外汇掉期曲线趋向平缓,外汇期权波动率小幅上升;外汇市场交易量保持稳定。
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无
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摘要:
2022年1月,货币市场资金面整体平稳,货币市场利率涨跌互现;债券市场交易量稳步上升,银行间国债收益率全面下行;利率互换曲线整体下移,交易量有所下降;人民币对美元汇率保持稳定,外汇市场供求总体平衡;人民币外汇掉期曲线趋向平缓,外汇期权波动率小幅下降;外汇市场交易量保持稳定。
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王宇琪
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摘要:
2021年,人民币利率互换市场规模稳步增长,市场参与主体数量不断增加。利率互换走势总体前高后低,过程一波三折,利差、基差趋于收敛。预计2022年稳增长基调下,宽信用落地;经济有望企稳,但反弹空间有限。利率互换短期品种维持低位震荡,长期限品种有望触底回升。
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本刊编辑部
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摘要:
2022年5月份,货币市场流动性充裕,市场利率继续在政策利率下方窄幅波动;资金充裕叠加基本面前景不容乐观,收益率大幅下行;月末,疫情对经济扰动边际减弱,信用债收益率明显下行;利率互换曲线下移,日均成交量下降。5月,人民币对美元即期汇率创一年半以来新低后反弹,汇率波动性持续增加,市场流动性仍偏紧。受多重因素影响,市场成交规模同比与环比均不同程度下跌。中美利差倒挂导致长端人民币对美元掉期点震荡下行。
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本刊编辑部
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摘要:
货币市场流动性充裕,市场利率继续位于政策利率下方波动;国内经济修复预期放缓,债市整体走强,收益率持续下行,曲线小幅走陡,信用债收益率多数下行;利率互换曲线下移,日均成交量上升。7月,人民币即期汇率先贬后升,衍生品市场情绪一度大幅波动;最优报价点差回落,市场流动性持续向好;虽受美联储加息影响冲击,外币利率市场整体依旧保持稳定。
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本刊编辑部
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摘要:
2022年8月份,银行间本币市场流动性保持平稳,货币市场成交量创历史新高;经济修复预期偏弱叠加央行降息,债券市场交易活跃,成交量创新高,各期限收益率大幅下行;利率互换曲线下移,日均成交量环比微降。外汇市场上,人民币对美元汇率显著走贬,境内外价差有所走阔,汇率波动性逐步加大;境外机构即期净买汇量显著增加;境内外美元拆借利差再次倒挂,境内美元资金面整体趋紧。
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无
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摘要:
2022年三季度,银行间市场流动性保持合理充裕,资金价格继续下行;国内经济延续恢复态势,债券市场交易活跃,债市收益率先下后上,曲线陡峭化,信用债收益率大幅下行;利率互换曲线下移,日均成交量环比增长。
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周杨;
陈沁
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摘要:
文章运用时间序列模型对利率互换收益率走势进行研究,深度挖掘利率互换市场所蕴含的趋势、周期特征和事件影响,指出模型对利率互换行情的拟合效果较好,直观表现出行情在各个阶段以及年度内的周期特征。同时,文章对历史数据进行拟合优化,并对未来走势进行预测分析。
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Zhu Shiwu;
朱世武;
Xu Dan;
许丹;
Zhao Lina;
赵丽娜
- 《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十三届学术年会》
| 2010年
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摘要:
本文对人民币利率互换定价进行实证研究.选取了市场交易较为活跃的交易品种,基于Fr007,期限为1年,3年和5年的利率互换,采用零息票法对其进行定价,然后同实际价格进行比较.经过研究发现:计算出的理论利率与实际利率的价差在12到23个基点之间,并且随着期限的增长,价差逐渐变大,可以看出零息票法可以比较准确地为人民币利率互换产品进行定价,但由于我国中长期限的固定收益产品交易不够活跃,期限较长的利率互换产品理论与实际价格相差较大.
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