信用风险缓释工具

摘要： 以KMV模型为基础,考虑我国信用风险缓释凭证(CRMW)标准条款规定的信用事件既包含破产也包含支付违约的实际,以资产不足以偿还全部债务测度破产违约概率,以资产可变现价值低于短期有息负债测度支付违约概率,建立信用风险缓释凭证定价模型,并应用模型确定红狮控股CRMW系列产品的理论价格.研究结果表明:基于时变变现率假设得到的凭证理论价格较为合理;支付违约风险是CRMW价值的重要来源;资产变现率是影响CRMW产品价值的敏感性因素.研究过程和分析结果对债券投资者、债券发行人、缓释凭证投资者、缓释凭证发行人、会计师事务所、资产评估事务所及相关监管机构有借鉴参考价值.

摘要： 在普惠金融“台州模式”中,银行业务同质化、同业竞争激烈,以及客户资源稀缺等问题迫使银行在提高普惠业务质量的同时,挖掘新的客户资源。以台州银行为例,台州银行采取下沉式服务,深耕实体,打造高质量普惠业务。同时,台州银行主发起设立了5家省外银座村镇银行,从省外寻求客户资源。面对省外未知的信用环境,运用信用风险缓释工具本是有效的信用风险管理手段,但信用风险缓释工具受到市场机制、产品设计和产品规则的限制,使其无法在普惠业务中发挥其作用。最后,希望政府根据市场发展进程和市场变化,适当调整规则,让信用风险缓释工具可以在普惠业务中发挥作用。

摘要： 受债券市场信用违约事件频繁发生及债券市场风险偏好趋同等因素的影响,民营企业信用风险集中爆发,"融资难"问题日益严重。而信用风险缓释工具因具有为企业及企业债券提供"保险"及提升企业信用的优势,受到了债券市场的广泛关注。基于此,文章借助实际案例,对信用风险缓释工具在民营企业融资中的应用展开深入分析,同时根据应用情况及存在问题提出一系列具有针对性的信用风险缓释工具完善建议,希望对化解民营企业融资有所裨益。

摘要： 信用风险缓释工具市场的发展对于我国金融市场的发展具有重要意义.借鉴发达国家信用风险缓释工具监管的先进经验,能够有效防止市场系统性风险,维护市场稳定.可以在权重法下缓释资本、允许作为合格衍生工具、增加产品体系、加强商业银行管理水平建设等方面加强我国信用风险缓释工具制度设计.

摘要： 为进一步完善信用风险分散分担机制,促进信用衍生产品市场健康发展,中国银行间市场交易商协会(以下简称协会)在广泛听取市场成员意见基础上,修订了《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》(以下简称《业务规则》)及配套的《信用违约互换业务指引》《信用联结票据业务指引》等自律规则,经协会第三届理事会第十二次会议审议通过,并经中国人民银行备案同意后正式发布实施。

摘要： 银行间市场交易商协会优化信用风险缓释工具运行机制4月15日,经中国人民银行备案同意,银行间市场交易商协会正式发布实施修订后的《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则》及配套的《信用违约互换业务指引》《信用联结票据业务指引》等自律规则。这是我国信用风险缓释工具(CRM)制度的又一次优化,有助于进一步完善信用风险分散分担机制,促进信用衍生产品市场健康发展。

摘要： 信用风险缓释工具市场的发展对于我国金融市场的发展具有重要意义.信用风险缓释工具市场参与主体的多元化能够有效防止市场系统性风险,维护市场稳定.可以通过放宽机构参与CRM市场限制、允许机构利用CRM构建交易策略、提高CRM市场流动性、加强投资者教育等措施促进我国CRM市场参与主体多元化的发展.

摘要： 信用风险缓释工具市场的发展对于我国金融市场的发展具有重要意义。信用风险缓释工具市场参与主体的多元化能够有效防止市场系统性风险,维护市场稳定。可以通过放宽机构参与CRM市场限制、允许机构利用CRM构建交易策略、提高CRM市场流动性、加强投资者教育等措施促进我国CRM市场参与主体多元化的发展。

摘要： 本文采用文献梳理法和理论推演法对风险要素形成进行分析,基于创新型金融产品深度剖析地方政府债务风险缓释工具缓释机制.研究发现,政府债务违约因素主要包括税收、地产、期限错配、融资平台“借新还旧”、非信贷融资比重、融资主体交叉以及平台运作不规范,当前大部分风险缓释工具主要采取风险转换方式进行缓释作用,而少部分产品缓释机制则是针对风险、收益进行重新分割匹配.

摘要： 本文采用文献梳理法和理论推演法对风险要素形成进行分析,基于创新型金融产品深度剖析地方政府债务风险缓释工具缓释机制.研究发现,政府债务违约因素主要包括税收、地产、期限错配、融资平台“借新还旧”、非信贷融资比重、融资主体交叉以及平台运作不规范,当前大部分风险缓释工具主要采取风险转换方式进行缓释作用,而少部分产品缓释机制则是针对风险、收益进行重新分割匹配.

摘要： 本发明公开了一种基于信用主体关联强度的信用风险传递方法，包括，利用信用知识图谱技术构建信用主体间信用关系网；根据蚁狮算法寻找一个或多个最有影响力的结点作为关键点，构造信用主体基于关联强度的信用传递路径；当所述信用主体发生变化时，则通过深度优先算法查找所述信用传递路径，并计算相关结点受当前主体的影响程度；利用不相关度策略计算得到叠加后的影响度，获得多条重要的关键路径，构建有向无循环图；基于所述有向无循环图，启发式方法优化信用传递时间，将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度，本发明将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。

摘要： 本申请提供了一种信用风险评价系统以及信用风险评价方法，包括：确定模块，用于构建评价指标体系，并确定所述评价指标体系中各个评价指标的指标权重；所述指标评价体系中包括多个评价指标；获取模块，用于获取待评价平台在所述各个评价指标下的指标值；生成模块，用于根据所述待评价平台在各个评价指标下的指标值以及所述指标权重，确定所述待评价平台的评价指标下在所述评价指标体系下的评估得分；评价模块，用于根据所述待评价平台的评价指标下在所述评价指标体系下的评估得分，确定所述待评价平台的信用风险结果。本申请能够较为客观、准确的对p2p网络借贷平台的信用风险进行评估。

摘要： 本发明一种信用风险缓释凭证估值与指数编制的方法及系统属于金融产品估值与指数编制领域，解决了传统估值方法在国内缺乏应用环境，人为干涉较多，计算复杂度较大，计算过程不够直观、透明，以及传统指数编制方法存在指数值持续下降，不能用于模拟真实投资组合的问题。方法包括下述步骤：1、获取信用风险缓释凭证信息及市场价格数据，并计算估值与指数编制所需的中间值；2、根据信用风险缓释凭证信息及客户需求，调用相应的现金流折现法模型与指数编制模型；3、提供信用每目的信用风险缓释凭证估值、信用风险缓释凭证参考费率，以及信用风险缓释凭证指数值。本发明的优点在于：估值系统不需要运用违约率、违约损失率等我国市场中难以获得的数据，降低了估值计算的复杂度，而且能够区分不同信用风险缓释凭证的交易结构，应用不同的估值模型；指数系统通过构建对冲投资组合的方式，能够稳定表征信用风险对冲后的债券和信用风险缓释凭证投资组合的整体收益，实现了对信用风险缓释凭证估值与指数编制方法的优化。

摘要： 本发明公开了一种用户的风险信用分的计算方法、信用风险评估方法及系统，计算方法包括：S1、获取每个用户的社交通信数据；S2、对社交通信数据进行预处理；S3、统计每个主动用户与相应的被动用户之间的第一通信分量、第二通信分量和第三通信分量；S4、得到每个主动用户的第一亲密度；得到每个主动用户的第二亲密度；得到每个主动用户的第三亲密度；S5、得到每个主动用户与相应的被动用户的综合联系亲密度；S6、根据综合联系亲密度以及相应的被动用户的风险信用信息计算每个主动用户的风险信用分。本发明能够得到主动用户的风险信用分，通过该风险信用分能够帮助金融机构有效识别团伙欺诈风险，降低资产损失。

摘要： 本发明提供一种公共信用领域企业信用风险评估方法，其可以基于企业的在公共信用领域的历史数据，构建企业信用评价模型，分析得到企业在公共信用领域中的信用风险评估结果。本发明技术方案中，基于企业在公共信用领域内历史数据作为基础样本数据，对企业的公共信用领域内历史数据中的数值型特征变量、非数值型特征变量分别进行变量分箱处理后，进行变量筛选操作，然后基于预测性的数学模型：逻辑回归模型进行回归拟合，建立了用于评估企业严重失信风险的概率；最后建立公共信用领域企业信用风险评分卡对企业的信用风险进行评估。

摘要： 本发明公开了一种基于信用主体关联强度的信用风险传递方法，包括，利用信用知识图谱技术构建信用主体间信用关系网；根据蚁狮算法寻找一个或多个最有影响力的结点作为关键点，构造信用主体基于关联强度的信用传递路径；当所述信用主体发生变化时，则通过深度优先算法查找所述信用传递路径，并计算相关结点受当前主体的影响程度；利用不相关度策略计算得到叠加后的影响度，获得多条重要的关键路径，构建有向无循环图；基于所述有向无循环图，启发式方法优化信用传递时间，将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。本发明将信用风险逐级传递下去，降低信用风险对相关机构的影响度。

摘要： 本发明公开了一种利于信用租赁的个人信用风险评估方法，其特征在于：其步骤如下：步骤一：数据收集，本方法收集到的数据为客户的行为数据为主：包括：申请、放款、还款、黑名单、涉法信息等维度信息；步骤二：数据处理，把客户的行为数据转换成可以量化的风险信息；步骤三：不同模块风险值汇总，取每个模块最大值为合并后的风险值；步骤四：最后激活函数校验，最后再经过涉法信息、黑名单，做一个策略上的调整；步骤五：根据最终得分，评定等级，量化客户风险等级。该利于信用租赁的个人信用风险评估方法，在无标签的情况下，通过仅有客户的行为数据，对客户进行信用风险评估，直接采用最大风险点维度的分值为个人信用评分的方法。

摘要： 本发明涉及信用风险管理领域。一种基于个人信用报告生成信用风险指数的方法，将单一信贷产品的逾期还款记录分为不同等级后转化为一个马尔科夫链数学模型并计算其转移状态矩阵，通过转移状态矩阵的回溯运算得到期末单一信贷产品的逾期等级指数的数学期望，根据借贷人的资产配比得到该借款人的综合风险指数。基于个人信用报告生成信用风险指数的方法克服了以往单一考虑信用违约的做法，最大限度的利用了信用记录中的还款信息，构建了一个体现信用风险的综合指数。该指数不仅可以作为个人信用风险的度量，还可以广泛的应用在客户市场细分或者信用风险建模中的一个重要输入变量。

摘要： 本发明涉及数据分析技术领域，且公开了基于市场大数据及交易双方信用风险的综合风险预警系统，包括身份认证单元、交易请求单元、信息获取单元、风险评估单元和预警提示单元，身份认证单元连接至交易请求单元，交易请求单元连接至信息获取单元。该基于市场大数据及交易双方信用风险的综合风险预警系统，获取账号交易双方的信息数据和交易内容，以及用户的资金往来途径，以及实时的位置信息，风险评估单元根据交易双方账号的信息，判断其是否存在频繁的异常交易，并对可能出现异常的账号位置进行追踪，发现交易接受方出现交易风险时，通过预警提示单元向交易支出方发出提示信息，并将交易接受方的账号信息进行标记，报告至风险总控平台。

摘要： 本申请实施例公开了一种经营风险及信用风险评估方法、装置及计算机存储介质，用于提高经营风险和信用风险评估的效率以及提高风险评估结果的准确性。本申请实施例包括：风险评估装置根据税务数据样本构建经营风险评分模型和信用风险评分模型，并使用经营风险评分模型计算经营风险评分，根据信用风险评分模型计算信用风险评分，根据经营风险评分和信用风险评分执行对融资请求方的融资请求的处理操作，因此，经营风险和信用风险的评估不再需要依靠人工进行实地的现场调查，相比于人工线下的深入调查分析来确定经营风险和信用风险，可以提高风险评估的工作效率，同时也避免了风险评估掺杂人为的主观因素，可以提高风险评估结果的准确性。