风险约束

摘要： 一、引言商业银行经济资本管理是商业银行当前广泛运用的一种先进管理技术。经济资本管理的运行基础是资本及机会成本所持有的稀缺性,具有效益约束及风险约束两重效益。这种管理技术不仅能提高商业银行资本管理水平,还能优化商业银行的资源配置及绩效考核等。

摘要： 随着消费升级与投资需求的不断增长,投资组合管理受到越来越多的关注.金融大数据的发展对该领域的研究提出了更高的要求.本研究基于强化学习提出了一种基于动态交易的智能投资组合优化方法,该方法考虑了风险因素对投资组合管理过程的影响,能依据市场状态和资产信息自动转换投资组合优化模式以应对市场风格变化,通过投资组合内部资产与外部资产池动态交易的形式来实时调整投资组合资产构成及资产配置.通过中国股票市场数据的实证分析,本研究验证了该投资组合优化方法的可行性和有效性.研究发现,依据市场变化和动态交易方式来选择投资组合的资产构成并考虑风险约束是非常必要的,而且引入更多信息对投资组合的优化有积极作用.此外,在投资组合的优化中,考虑下行风险约束比考虑总体风险更有利于实现既定投资风险下的收益最大化.

摘要： 文章利用2012—2019年中小企业板和创业板企业数据,探讨数字金融发展对中小企业融资约束的影响.分析结果认为数字金融可以缓解中小企业融资面临的风险约束和抵押品约束,从而缓解中小企业融资约束,并且在传统金融服务受到物理、空间限制的地区效用更加明显;进一步探讨其缓解路径,发现数字金融缓解中小企业融资约束的路径是降低中小企业融资成本并提高信贷可得性.

摘要： 通过研究数字普惠金融政策对国内影子银行的影响,基于2011—2019年我国173家商业银行非平衡面板数据,利用系统GMM和DID模型实证分析发现:(1)数字普惠金融政策的推行降低了国内影子银行规模;(2)机制检验表明,数字普惠金融通过加强"风险约束"和缓解"融资约束"途径可以降低国内影子银行规模;(3)宏观货币政策环境的调节机制表明,适度宽松的货币政策环境弱化了数字普惠金融降低影子银行规模的效果;(4)微观银行特征异质性表明,大型、高资产规模、低资本充足率的银行更能降低影子银行的规模;(5)相比东部地区,中西部地区实施数字普惠金融政策对影子银行的约束作用更明显.

摘要： 处于压力型体制末梢与社会直观之中的基层干部,其行为选择动因不仅在于政绩竞争,还在于风险规避.风险约束情境下基层干部避责是一种"局限下取利"的"约束性选择".科层组织压力、风险层层下移和社会民众的利益主体意识及集体行动,导致一些基层干部行为被风险规避所主导.风险约束情境下基层干部避责的机制诱因在于弱激励与泛化的干部考核"一票否决制",其策略逻辑表现为"不出事"逻辑与"准退出"博弈.需要通过实现基层干部激励与约束的适度平衡,来解决基层干部避责问题.

摘要： 深刻认识金融机构风险约束形成根源以及其对小微企业融资的影响机制,对破解我国当前存在的小微企业融资困境具有重要意义.从金融机构和小微企业(制造业)两端着手,从风险约束角度进行根源性分析,认为高风险是小微企业固有特性,而严风控是商业银行必然性选择,两者之间的错配是造成小微企业融资困境的根源因素,实现利率市场化,通过风险溢价匹配商业银行和小微企业的风险度,才能形成商业银行支持小微企业的内在动力.

摘要： 企业文化,是企业综合实力的体现,是企业生存与发展之魂.它在企业诞生的第一天就客观存在着,且决定着企业的发展道路.针对企业文化建设,需强化其内在动力.从制度执行力、绩效凝聚力、风险约束、企业活力与员工幸福感等方面,详细展开论述,提出具体措施,以供参考.

摘要： 旅行商问题(TSP)是组合优化领域中的一个典型的易于描述但难以求解的NP完全问题,具有重要的实际应用价值.在现实生活中,许多因素往往是不确定的,为此,本文主要讨论了不确定环境下的旅行商问题,基于花费的时间服从不确定分布,从旅行者的利益出发建立了带有风险约束的时间最小化模型.最后,通过给出数值例子验证了该模型的有效性.

摘要： 电力市场下的水电发电商需要承担电价随机性和来水流量随机性的风险。本文通过蒙特卡罗方法模拟电价和来水径流量的变动模型。在此基础上建立了多级市场模式下的水电站短期优化调度模型。该模型提出了一种新的计及风险的竞标策略，即在最大化发电商利益的同时，增加了发电商的期望风险的惩罚项。使发电商在最大化利益和约束相应的风险之间做出最佳权衡方案。该模型采用混沌粒子群优化算法来求解。对于模型的多个约束条件，建立对应的修补策略，使得该算法在速度和适应性上得以提高。论文最后用算例仿真论证该模型的有效性。

摘要： 本发明涉及页岩气开采技术领域，其面向页岩气分层系开发需要，公布了一套在构造模型约束下页岩气分层系井碰撞风险预测预警方法，包括一种目的层内二维网格化碰撞风险系数模型，以及相关的碰撞风险预警及靶点调整方法。通过本发明的实施，并配套动态构造建模、智能数据加载技术、井场数据传输与应用、地质导向与防碰综合应用、三维可视化技术等，建立页岩气水平井三维可视化智能防碰技术体系，能够提高水平井部署的科学性，杜绝密集井网条件下的井间碰撞的风险。

摘要： 本发明公开一种基于近端策略优化算法的考虑N‑1安全约束的风险调度方法，步骤为：1)建立了充分考虑机组运行约束、潮流约束以及N‑1安全约束下的风险调度模型；2)定义了该模型在强化学习框架下的马尔科夫奖励过程，确定相应的状态空间，动作空间以及奖励函数等；3)基于近端策略优化算法的自我探索学习机制，通过与电力系统环境的交互，训练了可以在源荷随机变化以及网架随机故障下确保电力系统运行安全性和经济性的风险调度网络。本发明可以有效应用在含新能源的电力系统中，可以快速得到在任意场景下经济、安全的最优机组调度计划，确保电力系统运行的经济性和安全性。

摘要： 本发明公开了一种产品多域设计信息关联约束网络模型的变更风险控制方法，该方法将产品功能域‑参数域‑结构域的设计信息组织为多层网络模型，可以直观和深刻地表达产品设计参数信息域中相关参数信息的详细关联规则，以及参数信息修改后对功能、结构信息的影响过程，是实现产品设计信息一致性修改的重要保障，同时也是设计变更分析的数据驱动方法。然后根据变更需求，通过参数计算的手段确定变更影响的设计要素，以变更影响的功能结构要素集为基础，通过变更风险评价指标进一步评估变更对产品带来的风险，进而实现设计变更的风险预防与控制，满足实际应用中的多种需要。

摘要： 本发明公开了一种基于机会约束模型的台风灾害下小水电停运风险评估方法，包括：根据小水电站预测出力的概率分布函数进行拉丁超立方抽样；进行蒙特卡洛模拟，将样本值代入含小水电站的电力系统中进行概率潮流计算；将小水电停运作为独立事件分析，在计算小水电停运风险后果时计及系统剩余小水电站的不确定性出力，建立机会约束最优切负荷模型；将机会约束最优切负荷模型转换为确定性等价模型并用CPLEX求解；将小水电站停运概率与含小水电站的电力系统的最小切负荷成本相乘得到小水电站停运风险值。本发明有效处理了小水电站停运导致电网安全性和经济性无法协调的矛盾，可用于评估台风灾害下小水电站停运造成的风险。

摘要： 本发明提供一种计及电网安全约束的变电站主接线风险评估方法，所述方法包括：构建计及电网安全约束的变电站主接线风险指标；根据变电站主接线拓扑，生成拓扑节点图；对拓扑节点图中各支路的故障进行枚举，并根据枚举结果对拓扑节点图进行修正；根据修正后的邻接矩阵生成节点间的可达矩阵，将被评估变电站对外等效为电网中的PQ节点；建立最优调度模型，并计算计及电网安全约束的变电站主接线风险指标。本发明能够在进行变电站主接线风险评估过程中，考虑电网安全约束对主接线方式的影响，使得评估结果更全面。

摘要： 用于风险检测的方法、系统和装置包括在计算机存储介质上编码的计算机程序。一种示例性方法可包括：获得多个风险检测规则的第一子集，所述第一子集与第一覆盖得分相关联；基于所述第一子集来构造下限数据映射，所述下限数据映射输出针对输入子集的近似覆盖得分；以及基于所述第一子集来构造包括参数集的上限数据映射；以及生成所述多个风险检测规则的第三子集；以及响应于所述第一覆盖得分超过所述第三覆盖得分，选择所述第一子集中的规则以用于对新交易的风险检测。

摘要： 本发明提供一种多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，该多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法包括：步骤1，进行风险分析及变量设置；步骤2，进行变量相关性分析；步骤3，计算风险因素概率；步骤4，基于各类风险损失与各种风险因素发生概率之间的相互关系，建立多目标约束的风险控制模型；步骤5，进行方案优化计算；步骤6，将预测方案进行验证。该多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法能够克服传统定性化或半定量化风险管理的不足，可以模拟更多现实条件下的模型结构，通过风险因素或风险损失预测，有效辅助理解和测量项目风险因素的复杂程度，协助相关海外项目的风险管理决策。

摘要： 本发明公开了一种基于风险约束的航空部件序贯检查间隔计算方法，首先根据航空部件的历史故障和试验数据，拟合得到航空部件出现潜在故障时的使用寿命的概率密度函数和部件从潜在故障发展到功能故障的时间的概率密度函数；其次，在部件正常工作的任一时刻，假定经过间隔后进行下次检查，计算在此期间内，部件发生功能故障的风险；最后，根据部件的风险要求，计算得到最大的间隔值，作为航空部件的下次检查间隔，以此类推，形成航空部件的序贯检查间隔。本发明可代替维修大纲制定中采用的等间隔检查方式，使得检查间隔的设置更安全更经济。

摘要： 在中国，越来越多的风电场装设储能装置以平抑风电的波动性，并增加在电力市场中的收益，本发明公开了一种考虑在电力现货市场中储能和风电场的风险约束下的优化调度的方法，具体包括：提出了一个考虑风险约束的两阶段不确定储能与风电协调优化调度模型，该模型以含储风电场在日前市场、日内市场和调频市场期望总收益最大化为目标，约束条件考虑储能电池循环特性以及风电场受阻情况等：第一阶段模型考虑日前市场的决策，而第二阶段模型考虑调频市场和实时市场的决策。考虑到储能电池循环对电池寿命的影响，在模型中引入了一个线性化的储能循环成本公式；采用蒙特卡洛方法将风电场所面临的不确定因素转化为场景集合，为了避免在恶劣场景下风电场承受的高昂损失，条件风险值及其线性化表达作为约束条件嵌入到模型之中。

摘要： 本发明涉及一种计及风险约束的含电动汽车虚拟电厂同时参与主辅市场的投标方法，虚拟电厂含EV，包括：确定含EV的虚拟电厂参与电力市场的交易调度流程；基于交易调度流程和风险条件价值CVaR理论建立计及风险约束的虚拟电厂同时参与主辅市场的投标模型；求解计及风险约束的虚拟电厂同时参与主辅市场的投标模型；基于投标模型的求解结果将虚拟电厂参与主辅市场获得的运营收益合理分配，从而获得虚拟电厂同时参与主辅市场的投标方案。还公开了对应的系统、终端设备以及计算机可读存储介质。为单个容量较小的需求侧资源参与电力市场，为VPP同时参与主辅市场，为VPP运营商根据自身风险偏好程度灵活衡量风险与风险收益之间的关系提供了手段。