非系统性风险

摘要： 商业银行经营环境越来越复杂多变,内部审计对于商业银行风险防控重要性逐步凸显,但是内部审计本身也是有风险存在的,如何清晰地认识到审计风险并且做好有效防控,是摆在商业银行内部审计部门面前需要解决的一道难题。本文首先阐述了商业银行内部审计风险的定义,接着对审计风险的种类和特征进行了描述,对内部审计风险的成因进行了分析,最后对商业银行内部审计风险提出了合理化应对策略。

摘要： 证券投资组合的常规思想是如何在有效降低非系统性风险的同时获取最大的收益,而新的思路是如何在降低非系统风险的同时更积极地引进系统性风险来提高投资收益率。鉴于此,首先利用主成分分析法从沪深300成分股中选出业绩优良的上市公司股票进行价值投资组合。在此基础之上,再结合产业政策方向从得分较高的沪深300成分股中挑选出符合国家产业政策的股票进行投资组合。之后,回测两种组合的累积收益率的情况,最终得出的依据国家产业政策的投资组合的确能够取得高于常规的价值投资组合的累积收益率。

摘要： 文化产业既是物质文明和精神文明协调发展的必然结果,也是国家软实力的重要表现。按照中央深化财税改革要求和省委省政府决策部署,各省设立文化产业发展引导资金,再引入市场机制成立文化产业引导股权投资基金,推动文化产业快速、健康和可持续发展。但引导基金的投资风险存在于市场经济中,对基金收益构成直接威胁。文章通过风险类型来分析风险防控对策,建立风险量化评价指标,确保文化产业引导股权投资基金的安全性和效益最大化。

摘要： 最近几年,全球经历了诸多气候变化和公共卫生方面的危机事件,人类从未像今天这样如此真切地感受到非系统性风险对社会的冲击。国际货币基金组织(IMF)在《世界经济展望报告2021》中指出,“新一轮新冠肺炎疫情的肆虐,使得全球经济复苏前景存在超乎寻常的不确定性”。在这种巨大的不确定性面前,全球掌握万亿级资产的机构投资者加快了投资方向转变的步伐--提高ESG(Environmental、Social、Governance,即环境、社会、治理)投资的配置。

摘要： 利用2005—2018年我国股票型基金和偏股混合型基金作为研究对象,探讨了基金经理个人特征对基金风险承担的影响.通过实证分析发现,基金经理个人特征对基金整体风险承担水平有显著影响.进一步研究发现,影响基金经理整体风险承担水平的作用机理也存在一定的差异,如基金经理从业年限和任期主要通过控制系统性风险来影响投资组合的整体风险,学历教育和性别差异主要通过控制非系统性风险来影响投资组合的整体风险,研究员背景和职业教育同时影响基金的系统性风险和非系统性风险.另外,基金经理任期、研究员背景、硕士学历对女性基金经理无显著影响;从业年限长、拥有职业证书的女性基金经理通过降低系统性风险构建风险较低的投资组合;而具有博士学历的女性基金经理有显著增加投资组合非系统性风险的倾向.这些结论对于投资者和基金管理公司有着重要的参考价值.

摘要： 关注于制造业服务化问题的文献并不缺乏,但在服务化过程中制造企业的市场表现可能出现波动,这就涉及了企业运营的风险.通过采集我国上市制造企业数据作为样本进行实证分析,估计结果表明,拥有良好的研发能力以及开发更多与产品高度关联的服务有助于缓解服务化所造成的风险,但营销活动的增强以及不可被吸收的冗余资源增多会加剧外界对于企业服务化战略的担忧从而造成更大的经营风险.被吸收的冗余资源则没有体现出显著的调节作用,而且上述作用在分行业以及分规模的企业之间也存在差异.

摘要： 为充分利用银杏苗圃林下的生态空间,基于白及(Bletilla striata)和羊肚菌(Morchella spp.)各自的生态与生理需求,并借鉴投资组合理论中的风险分散策略,采用白及和羊肚菌作为林下经济作物合理地套种在银杏苗木的林下空间.介绍了银杏苗木、白及、羊肚菌各自的生理特征和栽培技术,详述了银杏苗木-白及-羊肚菌3层复合套种的栽培模式,包括株距要求和田间管理等细节.描述和分析了银杏苗木、白及、羊肚菌单独栽培、两两组合套种和三者复合套种的风险和收益,对系统性风险和非系统性风险进行了区分.结果表明,将投资小、回报周期长、风险低的银杏,投资成本、回报周期、风险水平均为中等的白及和投资大、回报周期短、风险高的羊肚菌科学地整合到同一套林下生态系统中进行栽培,不仅大幅提高了种植户的收入回报,还能有效降低非系统性风险、保障种植户的利益.

摘要： 传统金融理论提出资产风险分为系统性风险和非系统性风险,其中非系统性风险可以通过投资组合来加以分散.以特质波动率这一非系统性风险与股票预期收益的关系,以及特质波动率之谜的相关研究为主题,对特质波动率的有关文献进行综述.

摘要： 本文在对中资银行海外并购的非系统性风险表现与特征分析的基础上,提出了银行海外并购非系统性风险防范的对策与建议,为我国银行"走出去"做大做强的跨国并购实践提供了一些参考,有着重要的现实意义.

摘要： 本发明公开了一种用于检测系统性红斑狼疮易感性位于非编码基因区的SNP标志物及其应用。本发明所保护的技术方案是检测人基因组中rs13259960的多态性或基因型的物质在制备筛查系统性红斑狼疮患者或检测系统性红斑狼疮易感性产品中的应用及检测人基因组中rs13259960的多态性或基因型的物质在制备检测与系统性红斑狼疮相关的单核苷酸多态性的产品中的应用。可将检测rs13259960的多态性或基因型的物质与其它物质(如检测其它的与系统性红斑狼疮相关的单核苷酸多态性或基因型的物质)联合在一起制备筛查系统性红斑狼疮患者或检测系统性红斑狼疮易感性的产品。

摘要： 本发明涉及一种系统性红斑狼疮3’端非翻译区长度差异基因及分析方法和应用。通过对系统性红斑狼疮患者与健康对照组的外周血单个核细胞中3’端非编码区基因长度多态性进行研究，并检测系统性红斑狼疮患者mRNA差异表达水平，对研究系统性红斑狼疮的发病机理以及临床诊断和治疗系统性红斑狼疮具有重要的意义。上述分析方法以及得到的3’端非翻译区长度差异基因可作为诊断系统性红斑狼疮疾病的中间结果，有利于探明3’端非编码区长度差异基因mRNA的表达水平与系统性红斑狼疮疾病活动度及不同临床病症之间的关系，验证各种诊断标记物及药物靶点，并有助于开发新型系统性红斑狼疮靶向治疗药物。

摘要： 本发明公开一种基于逻辑回归的系统性红斑狼疮患者生存风险评估系统，包括数据存储模块、数据处理模块、模型训练模块和生存风险评估模块；数据存储模块用于存储系统性红斑狼疮患者的历史数据；数据处理模块用于将历史数据进行量化编码，以构建样本数据集；模型训练模块中预置有逻辑回归模型，模型训练模块的输入为样本数据集，其输出为逻辑回归模型参数；生存风险评估模块预置有与模型训练模块中相同的逻辑回归模型，且加载了模型训练模块输出的模型参数，生存风险评估模块的输入为待评估患者量化编码后的相应数据，输出为待评估患者的生存风险评估结果。本发明系统不仅能够评估患者的生存结局，还能对患者的生存风险程度进行评估。

摘要： 本申请涉及一种基于行业指标构建系统性风险传染效应的度量方法及系统，应用在行业系统性风险指标测算领域，其中方法包括：获取待度量行业的资产负债表；利用MES方法对资产负债表进行计算得到与待度量行业对应的系统性风险指标；利用ARMA‑GARCH模型对系统性风险指标进行校正，得到校正后系统风险指标；根据校正后系统风险指标利用自适应弹性网络对传统格兰杰因果关系网络模型中的行业进行筛选，得到待度量行业之间的关联度数据；若待度量行业之间的关联度数据为正数值，则判定待度量行业间存在正向的传染性。本申请具有的技术效果是：实现了度量行业间系统性风险传染性的更为缜密的系统，弥补了现有模型仅表现系统间线性关系而不具备方向性的缺陷。

摘要： 本发明是有关于一种系统性风险控管方法、系统及其计算机程序产品，程序包含：以风险控管单元设定全球市场共识的风险值与杠杆比例的对应关系、利用接口单元选择多个标的金融商品、由该风险控管单元自一储存单元取得所选择的该多个标的金融商品的数据、藉由该风险控管单元，分别计算各该多个标的金融商品的风险值，并据以选择性地依据该对应关系分别调整各该多个标的金融商品的杠杆比例、以及将该多个标的金融商品加入资产池，并通过接口单元加以输出。

摘要： 本发明公开了一种用于检测系统性红斑狼疮易感性位于非编码基因区的SNP标志物及其应用。本发明所保护的技术方案是检测人基因组中rs13259960的多态性或基因型的物质在制备筛查系统性红斑狼疮患者或检测系统性红斑狼疮易感性产品中的应用及检测人基因组中rs13259960的多态性或基因型的物质在制备检测与系统性红斑狼疮相关的单核苷酸多态性的产品中的应用。可将检测rs13259960的多态性或基因型的物质与其它物质(如检测其它的与系统性红斑狼疮相关的单核苷酸多态性或基因型的物质)联合在一起制备筛查系统性红斑狼疮患者或检测系统性红斑狼疮易感性的产品。

摘要： 本发明涉及通过给药治疗有效量的伊非曲班或其药学上可接受的盐来治疗、预防和/或改善系统性硬化的方法。

摘要： 本发明涉及一种系统性红斑狼疮3’端非翻译区长度差异基因及分析方法和应用。通过对系统性红斑狼疮患者与健康对照组的外周血单个核细胞中3’端非编码区基因长度多态性进行研究，并检测系统性红斑狼疮患者mRNA差异表达水平，对研究系统性红斑狼疮的发病机理以及临床诊断和治疗系统性红斑狼疮具有重要的意义。上述分析方法以及得到的3’端非翻译区长度差异基因可作为诊断系统性红斑狼疮疾病的中间结果，有利于探明3’端非编码区长度差异基因mRNA的表达水平与系统性红斑狼疮疾病活动度及不同临床病症之间的关系，验证各种诊断标记物及药物靶点，并有助于开发新型系统性红斑狼疮靶向治疗药物。

摘要： 本发明涉及一种基于复杂金融网络的系统性风险评估方法，具体包括以下步骤：S1、基于广度优先搜索算法获取目标企业的状况数据和担保贷款信息，建立担保网络模型，并构建所有相关的传染链，对担保网络模型和传染链动态更新；S2、根据构建的传染链，建立链内注意力神经网络和链间注意力神经网络，采用多级特征学习层计算得到传染链和风险评级的潜在风险信息；S3、建立卷积神经网络模型，根据传染链和风险评级的潜在风险信息，得到目标企业的风险等级评估结果。与现有技术相比，本发明具有提高在复杂的金融贷款网络中预测系统性风险的准确性、提高系统性风险评分的有效性、具有较高的适用性和灵活性等优点。

摘要： 本申请公开了一种系统性金融风险的度量方法、装置、电子设备及存储介质，可应用于网络安全领域或金融领域。采用EGARCH模型模拟各家银行收益率时间序列的边际分布得到各家银行的收益率边际分布函数，基于Copula函数原理在各家银行对应的收益率边际分布函数的基础上构造收益率联合分布函数，将各家银行的收益率输入至收益率联合分布函数得到各银行的金融联合风险概率。由于EGARCH模型对具有尖峰厚尾特征的序列有很好的兼容性，Copula函数能够很好地刻画金融数据非对称、非线性等特点，本发明提出的将EGARCH模型和Copula函数结合的基础框架能够反应银行系统整体的关联性，从而可准确度量银行系统性金融风险。