长期利率
长期利率的相关文献在1987年到2022年内共计126篇,主要集中在财政、金融、世界各国经济概况、经济史、经济地理、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文125篇、会议论文1篇、专利文献5829篇;相关期刊81种,包括南风窗、经济研究参考、经济展望等;
相关会议1种,包括2011年管理创新、信息技术与经济增长国际学术会议等;长期利率的相关文献由105位作者贡献,包括卧龙、张明、丁孜山等。
长期利率
-研究学者
- 卧龙
- 张明
- 丁孜山
- 刘虹俊
- 张雪莹
- 董睿琳
- 马丁·费尔德斯坦
- Behravesh)
- DavidWesseI
- 万天予
- 乐平
- 任行
- 伍戈
- 何春梅
- 倪莎
- 刘可
- 刘婷
- 刘志洋
- 刘春江
- 刘煜辉
- 刘金全
- 加布里埃尔·斯坦因
- 华声
- 叶剑平
- 吴畏
- 周岳峰(译)
- 图拉雷·肯克(Turalay Kenc)
- 姜超
- 宋建林
- 尚华娟
- 崔小龙
- 巴曙松
- 常嵩
- 张帆
- 张捷
- 张绍斌
- 张翼
- 徐红艳
- 托马斯·卡吉尔
- 拉古拉姆·瑞占
- 拉斯·特维德
- 斯蒂芬·金
- 朱永贵
- 李云林
- 杨意
- 杨璐
- 杨菡
- 林晶
- 永年
- 沈磊
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辛兵海;
徐红艳;
程栋
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摘要:
本文以中国2008—2020年银行—企业匹配数据为研究样本,使用银行信贷对企业信用评级的敏感性定义银行风险承担,实证考察短期利率下行和长期利率下行对银行风险承担的影响。研究结果表明:第一,短期利率下行对银行风险承担具有显著负向影响,长期利率下行对银行风险承担具有显著正向影响;就经济显著性而言,长期利率对银行风险承担的影响大于短期利率。第二,对作用机制的分析表明,获得收益机制是长期利率影响银行风险承担的主导机制,而追逐收益机制和风险转移机制的影响不显著。第三,异质性分析发现,久期缺口越大、权益比率越低的银行,长期利率对银行风险承担的正向影响越大。上述研究结论的政策启示:完善宏观经济政策制定和金融监管,推动商业银行稳健经营,应基于收益率曲线全面认识利率变动对银行风险承担的影响,同时注重不同类型政策工具的协调配合,加强对商业银行久期缺口和资本充足率的监管。
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张明
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摘要:
导致本轮全球通货膨胀突然起来的根本因之是从上世纪80年代以来不断加快的全球化浪潮,从2010年中期之后开始逐渐退潮。2022年,高通胀猝不及防地就到了。6月,美国消费者物价指数(CPI)同比增速超过了9%,主要欧洲国家也面临类似的通胀水平。高通胀倒逼美联储开启了陡峭的加息缩表进程。美国长期利率与美元指数的强劲上升,已经并将特续造成如下三方面影响:一是全球金融市场震荡加剧。
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张翼
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摘要:
本文从利率史视角对超长时间段的利率走势进行研究,梳理了关于利率长期走势的主要观点,并根据利率史数据进行了验证。在此基础上,本文分析了零利率下限与负利率现象,总结了欧元区等经济体近年来在政策利率、银行存款利率、金融市场利率和银行信贷利率四个层面的负利率实践,分析了实施负利率政策的经济体的共同特征,并给出了研究结论。
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刘志洋
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摘要:
对于开放的经济体,货币政策在稳定金融体系方面存在局限性.货币政策当局可以调控各国短期基准利率,但长期利率却越来越受到国际金融市场的影响.本文实证分析表明,宏观审慎监管与货币政策的配合使用,能够显著影响一国长期利率水平,紧缩性的宏观审慎监管和货币政策能够导致长期利率的上升.当一国面临信贷快速增长和本币升值双重压力的时候,宏观审慎监管能够通过抑制本币升值来缓解本国金融体系的压力,进而解决货币当局所面临的两难困境.
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倪莎
- 《2011年管理创新、信息技术与经济增长国际学术会议》
| 2011年
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摘要:
本文采用较适合我国的Vasicek利率模型研究框架,选取我国银行间隔夜拆解利率作为数据来源,首先估计了瞬时利率的相关参数,得到瞬时利率模拟路径,进而得到长期利率模拟路径,统计特性良好。该方法可以获得较为可靠的长期利率动态模拟值,进而为其他资产模型的建立提供动态利率输入变量。