证券期货

摘要： 中国证券监督管理委员会令第194号《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》已经2021年12月22日中国证券监督管理委员会2021年第8次委务会议审议通过,现予以公布,自公布之日起施行。主席易会满2022年1月1日第一条为了规范开展证券期货领域行政执法当事人承诺工作,充分发挥行政执法当事人承诺制度在保护投资者合法权益,提高执法效率。

摘要： 就自治区经济金融发展的热点问题,本刊编辑与中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行战略研究部总经理杨海平博士进行了讨论。杨海平认为,自治区现阶段需要的是,认识再提高,思想再解放,发展再聚焦,路径再突破,产业再整合,结构再调整,推进再融入,实现再赶超。本刊将对话内容整理编录,供读者参考。

摘要： 岁末年初,各家机构都在密集研判经济金融形势。就大家关注的中国经济金融热点问题,本刊编辑与中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行战略研究部总经理杨海平博士进行了讨论。杨海平认为,中国经济正处于大重整、大重构、大闯关、大跨越的关键时期。本刊将对话内容整理编录,供读者参考。

摘要： 金融投资者适当性制度是一项确保“卖者尽责,买者自负”的保护金融投资者的重要制度。本文系统性地梳理和研究我国金融投资者适当性法律制度的全景框架,解析其中若干重要的法律问题,进而总结出对于投资者适当性监管制度的规律性认识。

摘要： 金融投资者适当性制度是一项确保"卖者尽责,买者自负"的保护金融投资者的重要制度.本文系统性地梳理和研究我国金融投资者适当性法律制度的全景框架,解析其中若干重要的法律问题,进而总结出对于投资者适当性监管制度的规律性认识.

摘要： 投机和短线交易为什么常常会失败?腾讯和茅台高速成长的逻辑是什么?跨过银行、地产之后,未来哪些行业更有机会?但斌,著名投资人。1992年开始从事证券期货研究与投资。曾任君安证券与国泰君安证券《财经快讯》主笔、大鹏证券资产管理公司首席投资经理。2004年3月成立东方港湾投资管理有限责任公司。至今管理资金达20亿元,投资收益率达1800%。2007年入选《Value》杂志华人杰出投资者。

摘要： 7月9日,《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽贵的指导意见》发布;8月6日,一批投行业务违规处罚信息集中公布;同日,证监会宣布自即日起开展健全证券期货基金经营机构专项治理工作……为更好发挥中介机构“看门人”作用,近期监管部门突出问题导向,完善制度、强化监管,打出一套“组合拳”。

摘要： 第七届证券期货科学技术奖评选结果已正式揭晓,东吴证券与顶点软件联合研发建设的证券新一代交易系统A5荣获二等奖。该奖项是行业科技的权威认证,也是行业官方组织评选的科技类奖项。A5系统获此殊荣,标志着证券IT核心技术迈入全面自主可控的发展新阶段,标志着证券交易系统的创新性变革取得了历史性突破。

摘要： 日前,防范经济犯罪教育基地流动宣教点落地钱江新城金融财富中心。此次推出的流动宣教点聚焦防范经济犯罪、反诈骗、金融知识普及、证券期货投资者教育等四大类内容,整理了涉及虚拟货币、地下钱庄、非法私募、非法荐股、非法集资等不法行为的一系列案例,将大部分与群众切身利益紧密相关的防范经济类犯罪宣传融于一体。

摘要： 中国证券监督管理委员会令第184号《关于修改部分证券期货规章的决定》已经2021年6月1日中国证券监督管理委员会2021年第4次委务会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。主席易会满2021年6月11日为贯彻落实《民法典》、新《证券法》及国务院"放管服"改革有关要求等,中国证监会对有关证券期货制度文件进行了清理,决定对3部规章的部分条款予以修改。一、将《优先股试点管理办法》第六十五条第三项中"企业法人"修改为"营利法人"。二、将《非上市公众公司信息披露管理办法》第六十五条中"其他组织"修改为"非法人组织"。

摘要： 鉴于投资以及套期保值比在整个套期保值过程的连续性,在初始投资不变的情况下,可以将期货套期保值问题转化为最佳投资组合问题的研究.信息熵在金融领域分析决策上起着相对重要的作用,本文通过利用熵在金融投资中权重指标分析的重要作用,将PTA套期保值转化为现货与期货两种证券的投资组合行为,从而建立基于熵的投资组合模型,得到有效的套期保值,更进一步实现财富的增值.然后针对该模型得出的最佳投资,做出检验.

摘要： 鉴于投资以及套期保值比在整个套期保值过程的连续性,在初始投资不变的情况下,可以将期货套期保值问题转化为最佳投资组合问题的研究.信息熵在金融领域分析决策上起着相对重要的作用,本文通过利用熵在金融投资中权重指标分析的重要作用,将PTA套期保值转化为现货与期货两种证券的投资组合行为,从而建立基于熵的投资组合模型,得到有效的套期保值,更进一步实现财富的增值.然后针对该模型得出的最佳投资,做出检验.

摘要： 鉴于投资以及套期保值比在整个套期保值过程的连续性,在初始投资不变的情况下,可以将期货套期保值问题转化为最佳投资组合问题的研究.信息熵在金融领域分析决策上起着相对重要的作用,本文通过利用熵在金融投资中权重指标分析的重要作用,将PTA套期保值转化为现货与期货两种证券的投资组合行为,从而建立基于熵的投资组合模型,得到有效的套期保值,更进一步实现财富的增值.然后针对该模型得出的最佳投资,做出检验.

摘要： 鉴于投资以及套期保值比在整个套期保值过程的连续性,在初始投资不变的情况下,可以将期货套期保值问题转化为最佳投资组合问题的研究.信息熵在金融领域分析决策上起着相对重要的作用,本文通过利用熵在金融投资中权重指标分析的重要作用,将PTA套期保值转化为现货与期货两种证券的投资组合行为,从而建立基于熵的投资组合模型,得到有效的套期保值,更进一步实现财富的增值.然后针对该模型得出的最佳投资,做出检验.

摘要： 本发明提供了一种证券期货行情数据实时压缩方法，压缩方法：将要传输的行情的各个字段和前一条对应的各个字段进行对比，得到0和1组成的行情位图字节；计算每个要传输的行情中标记为1的字节和前一条行情中的对应的字节之间的差值；所述差值按照行情中的字段的顺序排放组成字节位图；将字节位图放在行情位图字节后面，构成压缩后的行情字节流；解压方法：收到压缩的行情和前一条保存的行情进行对比，行情位图字节中为0的对应的位置的字段不变，行情位图字节中为1的，按顺序从字节位图中取到差值，然后将差值加到对应的字段上，解压缩完成。本发明提出的压缩方法，不仅可以实现很高的压缩比，而且能够实时地对每个行情数据进行压缩和解压。

摘要： 本发明公开了一种证券期货程序化交易策略风险压力测试系统，涉及证券交易技术领域。包括数据源获取模块、数据存储模块、机器学习模块和压力测试模块，所述数据源获取模块用于获取各类证券期货的变量因子，以及用户的特征提取。解决了现有技术中没有将用户的风险因子加入到压力测试中，人为因素的风险未考虑到和无法对所述事件类、行为类风险因子进行测试的问题。本发明提出的一种证券期货程序化交易策略风险压力测试系统，数据源获取模块用于获取各类证券期货的变量因子，以及用户的特征提取，充分获取宏观因子以及用户的风险因子，综合考量交易策略风险压力。

摘要： 本发明提供了一种基于FMEA的证券期货行业软件可靠性测试用例设计方法，该方法包括：根据获取的各类技术文档，通过结构分析，识别出组成证券期货行业软件系统的所有模块以及全部模块组件；进行功能分析，梳理模块或组件功能；识别模块或组件功能的失效模式，分析可能导致功能异常的干扰因素；针对确定出的干扰因素，结合失效原因库寻找模块或组件功能失效的失效原因以及失效影响；根据得到的失效原因构造特定场景，形成具体的测试步骤；将对系统正确处理失效影响的预期作为期望结果，结合对模块或组件功能的梳理结果细化形成测试用例。本发明为证券期货行业建立了可靠性测试体系，提供了规范化、标准化的可靠性测试设计方法。

摘要： 本发明公开了无侵入式证券期货交易事前风控网关系统，设计合理、结构简单，避免跨地域网络延迟，提供高精度跨市场风控指标计算，解决券商柜台系统接口对接困难问题。其技术方案为：分中心风控框架避免产生跨地域的网络延迟，满足券商系统就近交易市场部署及对交易速度的追求。分中心之间的实时同步使得本风控系统在提供准确单中心风控中心计算的基础上能提供高精度的跨市场风控指标计算，包括沪深两市的综合指标风控及跨期现统一风控。无侵入风控对接的方式解决券商柜台系统接口封闭造成的对接困难问题，为各项风控指标的计算提供前提条件。现有券商系统无缝接入本风控系统，券商可根据运营需要在多个柜台系统之间自由调整业务。

摘要： 本发明公开了一种证券期货程序化交易策略风险压力测试系统，涉及证券交易技术领域。包括数据源获取模块、数据存储模块、机器学习模块和压力测试模块，所述数据源获取模块用于获取各类证券期货的变量因子，以及用户的特征提取。解决了现有技术中没有将用户的风险因子加入到压力测试中，人为因素的风险未考虑到和无法对所述事件类、行为类风险因子进行测试的问题。本发明提出的一种证券期货程序化交易策略风险压力测试系统，数据源获取模块用于获取各类证券期货的变量因子，以及用户的特征提取，充分获取宏观因子以及用户的风险因子，综合考量交易策略风险压力。

摘要： 本发明公开了一种基于机器学习的时间线证券期货交易回测系统，属于证券期货交易技术领域。本发明的一种基于机器学习的时间线证券期货交易回测系统，包括回测中心和学习机器，所述回测中心的输出端与数据源的输入端连接。为解决现有的证券交易系统在进行分析计算时只能根绝用户自身的眼光前景以及系统的大致分析来进行期货购买，这种交易方式所能实现的收益相对较低，且具备一定的风向的问题，基于历史已经发生过的真实行情数据，在历史上某一个时间点开始，严格按照设定的指标组合进行选股，并模拟真实金融市场交易的规则进行模型买入、模型卖出，得出一个时间段内的盈利率、最大回撤率等数据。

摘要： 本申请涉及一种证券期货场景下PDF文档的信息抽取方法和系统，其中，该方法包括：通过按页遍历读取PDF文档的文档对象；根据PDF文档中当前页面的文档对象的起止位置、字体形态和字符大小，对文档对象进行识别分类，得到正文对象和非正文对象，其中，若正文对象包括文本对象、表格对象和图片对象；对抽取得到文本对象、表格对象和图片对象进行进一步地细分处理识别，通过本申请，解决了针对证券期货场景下PDF文档的信息抽取存在着完整度低的问题，实现了对PDF文档中粗抽取的文档对象进一步地细分处理识别，提高了对PDF文档中信息的还原能力。

摘要： 本发明提供了一种应用于证券期货柜台的验证平台和方法，所述待测单元和覆盖率模块连接，所述断言模块和待测单元连接，配置模块、上层软件激励、激励模块、客户激励分别和待测单元和参考模型连接，所述参考模块和计分板比对连接，所述待测单元通过采样模块和计分板对比模块连接。本发明运用UVM的验证方法学构建的验证平台，随机化更加充分，再结合脚本、覆盖率分析报告进行验证管理，能在短期时间内达到收敛，大大提升测试效率和可靠性，本发明在验证架构上，拥有完备的参考模型，运用system_verilog语言实现了验证平台的期望输出，与采样到的RTL的业务输出、表项更新进行比对，故障的给出直接定位到具体模块的输出，或者时序的断言错误，易定位易修改。

摘要： 本发明提供了一种基于FMEA的证券期货行业软件可靠性测试用例设计方法，该方法包括：根据获取的各类技术文档，通过结构分析，识别出组成证券期货行业软件系统的所有模块以及全部模块组件；进行功能分析，梳理模块或组件功能；识别模块或组件功能的失效模式，分析可能导致功能异常的干扰因素；针对确定出的干扰因素，结合失效原因库寻找模块或组件功能失效的失效原因以及失效影响；根据得到的失效原因构造特定场景，形成具体的测试步骤；将对系统正确处理失效影响的预期作为期望结果，结合对模块或组件功能的梳理结果细化形成测试用例。本发明为证券期货行业建立了可靠性测试体系，提供了规范化、标准化的可靠性测试设计方法。

摘要： 本发明公开了一种证券期货业金融数据交换的统一平台系统，提高数据交互效率并降低运行成本。其技术方案为：系统包括：数据层模块，用于存储用户数据、业务数据、系统参数、权限参数；服务层模块，用于系统对外提供的业务服务及内部管理服务，以及文件服务，其中文件服务包括对用户传输文件的存储、转发、下载；接入中转层模块，用于为用户提供接入系统的服务。接入中转层模块是采用前置直连模式，对于一般的消息转发需求，最多只需要经过两个前置单元就可以到达最终用户；同时，也可避免其他复杂设计下消息顺序无法保证的问题。