股市崩盘
股市崩盘的相关文献在1995年到2022年内共计95篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、世界各国经济概况、经济史、经济地理
等领域,其中期刊论文95篇、专利文献109篇;相关期刊75种,包括政府法制、乡镇论坛、经营者等;
股市崩盘的相关文献由87位作者贡献,包括何权峰、蒋明倬、余木生等。
股市崩盘
-研究学者
- 何权峰
- 蒋明倬
- 余木生
- 王高岩
- 雪珥
- CFP
- DavidAppell
- Donna
- Josh Tyrangiel
- Nelson Schwartz
- Samuel Potter
- Sarmad Khan
- Wallace Witkowski
- William Pesek
- Zainab Fattah
- 于孝建
- 余丰慧
- 佚名
- 傅强
- 刘戈
- 刘福寿
- 史蒂夫·汉克
- 吴俊传
- 吴明
- 周世成
- 和广
- 唐·摩根
- 唐振鹏
- 唐青生
- 商丽丽
- 宣海林
- 岳焱
- 岳瑞芳
- 布莱恩·布罗
- 应益荣
- 张岷
- 彼得·科伊(Peter Coy)
- 徐小平
- 徐瑾
- 成中英
- 曾文正
- 本刊评论员
- 李光斗
- 李妍
- 李玉军
- 李鹏
- 杜晓旭
- 杜鲲
- 杨佩昌
- 杨果
-
-
吴俊传;
唐振鹏;
杜晓旭;
陈凯杰
-
-
摘要:
基于金融物理学中著名的对数周期幂律模型(log-periodic power law model,LPPL)来预警2015年6月份中国上证综合指数、创业板指数的崩盘.鉴于已有采用LPPL模型预警市场崩盘的研究均只考虑市场历史交易数据.本文将投资者情绪因素纳入到LPPL模型建模过程,以改进LPPL模型的预警效果.采用文本挖掘技术结合语义分析方法对抓取的财经媒体的股评报道进行词频统计,以构建媒体情绪指数.进一步修改LPPL模型中的崩溃概率函数表达式,将其表示为关于历史交易数据及媒体情绪的函数,构建LPPL-MS组合模型预警股市崩盘.实证结果表明,本文所构建的LPPL-MS组合模型相比LPPL模型具有更高的预警精度,其预测的大盘见顶的临界时点与上证指数、创业板指数真实的见顶时点更为接近,并且其拟合结果通过了相关检验.
-
-
徐瑾
-
-
摘要:
恭喜你,终于完成2020年的通关。在这一年,我们经历太多,百年一遇的新冠疫情,十年难遇的市场熔断,几乎每个月都在经历历史。在这样极端情况下,未来趋势会如何走?极端未必就仅仅表示股市崩盘、房地产泡沫或金融危机这样单-危机,更多是一种系统性的极端情况,这其实需要考虑一些比较特殊情境下的经济体。
-
-
于孝建;
曾文正;
邹倩倩
-
-
摘要:
本文基于修正信息份额模型,利用市场指数及其成份股的信息构建预警指标,从指数成份股的信息这一角度研究股市崩盘预警问题.以成份股相对指数的信息份额衡量单只股票推动指数的能力,并以所有成份股信息份额的方差描述成份股轮动推动指数变化的程度大小,以此构建预警指标,研究结果表明:在上涨行情中,成份股轮动推动指数上涨的现象明显,随着轮动程度减弱,股市容易发生崩盘;以信息份额的方差构建预警指标可以较好地对指数的大幅下降做出预警,成功预警本文定义的5次崩盘中的4次.
-
-
禾刀
-
-
摘要:
极端经济可以分配稀缺资源,帮助人们定义角色和身份,并赋予他们生命的意义。把仅有的资源发挥至极致,与其说这是经济的韧性,不如说是生命的韧性。英国央行经济学家理查德·戴维斯指出,在经济领域,“极端”并不仅仅用来描述我们熟悉的股市崩盘、住房危机或金融丑闻等现象,也可以用来表述难民营、监狱、灾害突发地、工业革命发源地、不平等地区、老龄化地区、科技前沿地区等经济体。
-
-
陈琼豪;
应益荣;
岳焱
-
-
摘要:
随着单边贸易主义的抬头和中国金融市场的进一步开放,跨境资本流动波动性增强,中国股票市场的系统性风险也不断提高。在中美贸易战和中国经济转型的背景下,中国需探讨如何预防股市崩盘的方法。以复杂系统的自组织理论为视角和框架,建立基于单自由度系统受迫振动的股市崩盘自组织模型。从走势形态、量价关系、幂律性质和动量效应4个方面与历史上股市崩盘的真实数据进行对比,证明了模型具有良好的拟合性。同时研究了股市崩盘的过程并探讨了其中的内在机理,为预测股灾发生提供理论基础。
-
-
-
-
-