条件风险价值

摘要： 光伏电源接入低压配电网会对其电压带来风险,且多个光伏之间存在的相关性对配网的影响不可忽视。为此,首先分析了低压三相配电网的电流注入法潮流计算模型,其次建模研究了光伏和负荷的随机特性以及光伏的相关性,接着对光伏出力随机变量进行解耦,得到由独立标准正态分布生成相关光伏出力分布的方法。然后提出了电压幅值和三相电压不平衡的风险严重度函数,并建立了基于条件风险价值的配网电压风险评估指标体系和基于蒙特卡洛概率潮流仿真的评估方法。最后通过算例仿真验证了本文所提指标和方法的优势。

摘要： 储能设备能够提高清洁能源利用率、减少系统运行成本,但传统储能由于价格昂贵限制了其本身的发展。为了充分发挥储能在综合能源系统中的优势,将需求响应、热惯性、电储和热储整合为广义储能(Generalized Energy Storage,GES)资源进行统一协调调度。另外,由于风电具有很强的不确定性,通过k-means方法聚类得到风电的典型出力场景。在充分考虑各种设备运行约束的基础上,采用条件风险价值(Conditional Value at Risk,CVaR)量化风电不确定性带来的收益风险,构建了计及CVaR的综合能源系统经济调度模型。最后,在Matlab环境下调用Cplex求解器验证了所提模型的有效性。

摘要： 随着金融自由化改革不断推进,银行业竞争不断加剧,在推动商业银行向前发展的同时,也给银行业带来了风险隐患。本文采用我国14家上市商业银行2009—2021年面板数据,引入条件风险价值,度量商业银行系统性风险,并利用Lerner指数度量市场竞争程度,对市场竞争与商业银行系统性风险的关系进行了实证研究。研究结果显示:市场竞争与商业银行系统性风险呈倒“U”型关系。

摘要： 在电力现货市场试点建设的背景下,如何紧密结合市场模式及交易规则决策市场交易是梯级水电站亟待解决的问题。针对集中式电力市场,提出了一种计及电价风险和差价合同的梯级水电站日前市场阶梯报价模型。该竞价模型耦合于梯级水电站的短期优化调度,考虑了梯级水电站短期运行约束以及阶梯报价曲线要求。基于差价合同的结算规则决策日前电能量市场竞价,以充分发挥差价合同规避风险的作用。采用随机电价场景模拟日前市场电价的不确定性,并引入条件风险价值作为风险评估指标,以梯级水电站风险和收益的综合效用最大化为目标,通过风险偏好因子实现两者的协调考量。最后,以某梯级水电站进行模拟仿真,算例结果及分析验证了所提模型的合理性和有效性。

摘要： 售电公司参与市场交易面临着负荷、现货价格及需求响应等多重不确定性,综合考虑多重不确定性因素并根据其特点进行建模有利于提高购售电决策的有效性。首先,提出分时电价下计及用电成本满意度和用电舒适满意度的可转移负荷响应优化模型;其次,考虑用户响应行为的不确定性,建立基于模糊隶属度函数和消费者心理学的可削减负荷响应模型;然后,分别采用概率密度函数和场景法对负荷和现货价格进行模拟,以预期利润和条件风险损失综合效用最大化为目标,建立包含购电组合、售电定价、可削减负荷调用及补偿等决策的售电公司综合决策与风险评估模型,通过模糊机会约束的等价转换将模型转化为确定性优化问题进行求解。算例仿真分析了风险偏好和不确定性因素对售电公司决策的影响,验证了模型的有效性。

摘要： 双碳背景下我国正积极构建以新能源为主体的新型电力系统,大力推进电力市场化改革。大量新能源电厂无序上网将会对电力系统的安全稳定运行带来巨大压力,也不利于其作为独立主体参与市场化竞争。将“新能源+储能”电厂作为价格接受者,以“报量不报价”的形式参与电力现货交易。采用随机优化方法构建新能源出力场景、日前及实时出清电价场景,采用K-medoids方法将数量众多的场景转化为数量有限的概率化确定性场景。以日前收益最大为目标,考虑条件风险价值并计及不平衡惩罚费用,建立“新能源+储能”电厂参与日前市场的最优投标策略模型并求解。最后,以某风电厂的历史出力数据以及现货市场电价数据开展数值仿真,仿真结果验证了所建投标策略模型的有效性。

摘要： 以电动汽车(EV)聚合商在调频辅助服务市场提供备用容量为研究对象,考虑EV用户充电行为的不确定性和用能需求,建立了EV聚合商充电功率及备用上报的优化决策模型。首先,对EV充电记录及调频信号的历史数据进行分析,提出了充电EV数量的预测方法以及调频信号的时间序列特征分析方法;然后,考虑EV聚合商响应调频信号的准确度降低或EV用户的充电需求无法得到满足的风险,提出了基于条件风险价值的风险成本评估方法,用于权衡EV聚合商提供备用的收益及风险,并建立了以收益最大化为目标的优化模型;最后,基于仿真算例对比分析了不同应用场景下EV聚合商提供辅助服务备用的特性及优势,验证了所提模型的有效性。

摘要： 将经济学条件风险价值(CVaR)理论引入防洪评价领域,提出基于CVaR的水库群防洪库容协同作用研究方法,辨识各水库防洪库容值对库群系统防洪损失的影响程度及各水库间协同防洪的互馈方式。以汉江流域五库群系统为案例研究,结果表明:①库群系统防洪损失CVaR对各水库防洪库容变动的敏感度排序依次为三里坪、鸭河口、丹江口、安康、潘口水库;②当总防洪库容不变时,变动各水库防洪库容组合方案所对应的防洪损失CVaR不一定相同,且各水库防洪库容组合存在可行区间;③若选取相同CVaR为约束条件,相比于两库系统(安康-丹江口水库),五库系统由于考虑了更多水库(潘口、三里坪、鸭河口水库)的防洪协调作用,丹江口水库自身防洪库容可调节的灵活空间更大。

摘要： 为降低售电公司因电量偏差考核造成大量损失的风险,在现有单段式电量偏差考核机制的基础上优化提出分段线性电量考核机制。考虑双边合约市场、集中竞价市场、自主发电、需求侧响应4种购电方式,提出售电公司购售电优化模型。利用条件风险价值法,基于分段线性电量考核机制提出风险规避优化模型,分析售电公司在考虑风险规避因素的情况下的最优购电组合。

摘要： 虚拟电厂存在源荷不确定性的问题会导致虚拟电厂在获取收益同时也要面对一定的风险损失。针对此问题,提出在日前从现有的多电源机组中选择可调容量合适的机组组建虚拟电厂,就能有效规避风险损失,使虚拟电厂的收益最大化。文中采用条件风险价值作为风险度量的指标,以运行收益最大化和风险损失最小化为优化目标,建立基于条件风险价值点(CVaR)风险控制的多电源虚拟电厂机组动态聚合优化模型。首先,采用场景技术来模拟虚拟电厂中源荷的不确定性;然后,在此基础上研究了虚拟电厂管理者的风险偏好对虚拟电厂机组选择的影响,以及环境惩罚成本和购电电价对虚拟电厂机组选择的影响;最后,通过算例仿真验证了该模型的正确性。结果表明,当虚拟电厂管理者选择合适的风险偏好时,虚拟电厂机组的动态聚合模型可有效降低虚拟电厂的风险损失以及提高虚拟电厂供能的稳定性。

摘要： 本文首先给出了一般椭球分布下组合收益率的风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)的显式计算公式,并以多元正态分布和多元t分布为例给出了具体的计算公式.然后,将VaR和CVaR的计算公式嵌入到均值-VaR和均值-CVaR投资组合选择模型中.最后,得到了这两个模型的组合边界和有效投资组合的解析表达式.

摘要： 由于实际需求电量的随机性，大用户参与直购电交易时，面临着余缺电量调剂风险。rn 本文假设大用户需求电量为随机变量，根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定，以条件风险价值（CVaR）为风险计量指标，通过构建大用户最优直购电合同电量模型，给出最优合同电量解，并结合算例模拟分析大用户用电目录电价与发电厂商上网电价的政策调整及大用户预测用电需求的准确度对最优直购合同电量的影响。本文研究结果对推进大用户直购电改革及电力市场建设具有一定的指导作用和参考价值。

摘要： 直购电交易的开展可以增加大用户的用电选择权,打破电网企业统购统销的独家垄断局面,使低成本发电商的竞争优势体现出来.但由于实际需求电量的随机性,大用户参与直购电交易时,面临着余缺电量调剂风险。本文假设大用户需求电量为随机变量,根据国家对直购电余缺电量调剂的惩罚规定,以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标,通过构建大用户最优直购电合同电量模型,给出最优合同电量解,并结合算例模拟分析大用户用电目录电价与发电厂商上网电价的政策调整及大用户预测用电需求的准确度对最优直购合同电量的影响。结果表明:发电厂商上网电价与大用户用电目录电价与直购电合同电量有正向关系,但随着发电厂商上网电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越小,随着用电目录电价的提高其对直购电合同电量的影响越来越大，大用户对用电需求预测越准确其直购合同电量对国家电价政策的的调整越不敏感。本文的研究结果对推进大用户直购电改革及电力市场建设具有一定的指导作用和参考价值。

摘要： 传统的供应链文献假设供应链各方是风险中性的,但是实践中供应链的管理者对风险管理也非常重视。能力预定期权契约是供应链管理实践中通过柔性设计对风险进行管理的一种重要手段。本文应用金融工程中对风险进行标度的条件风险价值(CVaR)方法来研究能力预定期权契约,构建了风险中性及风险厌恶情况下的最优能力预定期权模型,并得出销售商的风险态度对最优能力预定期权量有着重要的影响,风险厌恶程度越高,最优的能力预定期权量越小。本文还通过算例对得出的模型进行了验证。

摘要： 条件风险价值(CVaR)是对金融资产风险的一种度量,它对风险价值(VaR)进行了一定的改良;EGARCH模型用于模拟金融资产的波动(异方差现象),可以动态度量金融资产的风险;为了描述收益序列的尖峰厚尾性,本文采用广义误差分布(GED)来拟合收益分布;以此EGARCH-GED模型计算CVaR称作CVaR-EGARCH-GED模型。以沪深两市的股市指数进行实证分析,结果表明CVaR-EGARCH-GED模型在中国两个股票市场上具有良好的拟合和预测效果,可以作为中国的股票市场特别是深市风险管理的有效工具。

摘要： 电力市场环境下，供电商在日前现货、远期合同、期权、可中断负荷等多个市场购电时面临着收益与风险的权衡。引入条件风险价值作为市场风险的度量因子，建立了以最小化损失为目标的供电商多市场购电决策模型，分析了期权和可中断负荷对购电组合的影响。算例结果表明期权和可中断负荷能有效地降低供电商的购电损失，期权价格和可中断负荷补偿价格对购电组合策略有显著的影响。

摘要： 发电权交易是发电商相互间进行的合同电量转让交易，因此在电力市场环境下依然存在发电量在发电权交易市场的分配比例问题。本文以条件风险价值(CVaR)为风险计量指标，把发电权交易市场分配的电量作为一种无风险资产，建立了带有CVaR 约束的期望收益最大化的投标组合模型，讨论发电商在多个市场的投标组合策略。仿真结果显示，发电权交易的引入，可以使发电商在获得更大收益的同时，规避其他市场可能存在的风险。该算法对发电商参与发电权交易具有一定的参考价值和指导作用。

摘要： 本文研究了在随机需求下,单一制造商单一零售商组成的供应链中,零售商具有不同的风险偏好(风险中立或风险厌恶)时,制造商采用两种不同类型的供应链返利与惩罚契约来协调供应链,并对不同风险态度下两种契约绩效进行了对比,以此对零售商进行激励与惩罚来间接提高产品订购量.

摘要： 本文研究了在随机需求下,单一制造商单一零售商组成的供应链中,零售商具有不同的风险偏好(风险中立或风险厌恶)时,制造商采用两种不同类型的供应链返利与惩罚契约来协调供应链,并对不同风险态度下两种契约绩效进行了对比,以此对零售商进行激励与惩罚来间接提高产品订购量.

摘要： 本文研究了在随机需求下,单一制造商单一零售商组成的供应链中,零售商具有不同的风险偏好(风险中立或风险厌恶)时,制造商采用两种不同类型的供应链返利与惩罚契约来协调供应链,并对不同风险态度下两种契约绩效进行了对比,以此对零售商进行激励与惩罚来间接提高产品订购量.

摘要： 本发明公开了一种基于条件价值风险的用水与排污冲突协调方法，是一种基于条件价值风险(CVaR)的区间两阶段协调模型。该方法首先收集和统计流域水资源历史资料，得到可利用水量样本的概率分布，利用风险价值方法(VaR)，按照不同概率将样本数据划分为不同情景；然后确定风险系数α，求解模型上下界，进行第一阶段决策；最后确定最大允许排污量p，求解模型上下界，进行第二阶段决策。本发明将条件价值风险(CVaR)与区间两阶段随机规划模型(ITSP)相结合，解决水资源配置中经济效益与相关风险的权衡问题，以及经济效益与生态环境效益的协调问题。为水资源利用冲突管理、水资源的高效与持续利用提供科学支撑。

摘要： 本发明公开了一种基于条件风险价值的配电网节点增量成本测算方法，包括以下步骤：(1)线路潮流极值建模。采用超阈值法拟合线路潮流的尾部分布，得到基于广义帕累托分布的用户期望停电损失解析式；(2)以未来负荷损失期望为导向确定初始投资时间，当期望用户停电损失等于未来投资成本限制时触发投资；(3)计算节点注入(流出)功率后新的线路投资年限；(4)计算节点注入(流出)功率导致的净现值变化，最后由年增量成本得出节点的长期增量成本。本发明通过考虑条件风险价值的配电网节点增量成本测算方法，能够反映用户停电损失风险对电网投资的影响，能够显著延缓电网元件的投资时间，更好反映电网元件在潮流越限风险时的投资策略。

摘要： 本发明公开了一种工业互联网中计及条件风险价值的边缘计算任务卸载方法及计算机设备，考虑边缘计算中由于信道不确定性及可供任务卸载的MEC集不确定性，导致任务可能出现的高时延风险，建立计算任务的本地计算模型，边缘计算模型和时延风险值模型。以时延及时延风险值之和最小化为优化目标，考虑任务是否卸载约束和时延约束，通过基于一阶矩二阶矩分布鲁棒模糊集方法，将时延问题近似成一个半定规划问题(SDP)。提出一种基于分支定界法改进的时延优化卸载算法，将任务卸载问题进行合理化的分配，通过实现边缘计算更低卸载时延为用户提供更优质的服务。最后指定置信水平β的值，通过改变条件风险价值(CVaR)的权重，来规避高时延风险。

摘要： 本发明公开了一种基于条件风险价值的微电网群优化方法，具体包括：历史成本数据分析、历史数据规律分析、场景数据模拟生成、场景数量聚类削减和条件风险价值建模优化。场景数据模拟生成程序基于典型规律与误差信息，生成足够多组场景状态曲线；场景数量聚类削减程序通过对前述步骤生成的多场景进行比较聚合，得到可计算的数个典型场景及其对应概率；条件风险价值建模优化则在多概率场景下，结合决策者或电网运营者的风险偏好，优化得到微电网群系统的运行策略。通过本发明，能够使微电网群在面对新能源发电出力、负荷波动的不确定性下，综合风险考量，具备协调出力、优化运行的能力。

摘要： 本发明公开了储能聚合商电力市场投标领域的基于最差条件风险价值的储能聚合商投标方法，基于最差条件风险价值理论，确定决策变量为储能聚合商参与电力市场的参数，而随机变量为调频信号，给定调频市场中的调频信号场景点概率的不确定集，提出储能聚合商参与电力市场的投标方法，能够在仅知道随机变量属于某一分布集合的情况下，合理权衡风险与收益，在调频信号不确定的情况下，使投标策略更具鲁棒性。

摘要： 本发明公开了一种基于条件风险价值模型的配电网电压安全性评估方法，涉及配电网技术，包括以下步骤：S1，条件风险价值的计算；S2，电压波动条件风险价值的风险分析；S3，电压波动条件风险价值的风险指数分析；S4，分别计算分布式电源发电功率和电动汽车充放电功率的特殊函数的估计值，进而计算电压风险以及配电网运行电压风险指数。本发明的方法分别在配电网系统正常运行和预期故障线路两种情况下对电压安全性的条件风险价值模型的风险值进行了计算，验证了该模型的可行性和适用性。

摘要： 本发明公开了一种计及条件风险价值的电能随机规划方法，包括：通过后向削减法削减原始场景集，形成有代表性的规模较小的削减场景集；指定置信水平α的值，构建基于条件风险价值CVaR的随机规划模型；求解条件风险价值CVaR的优化模型，得到规划方案、削减场景集的条件风险价值CVaR和风险价值VaR；对削减场景集中的场景进行评估，得到有效场景集以及无效场景集，并进一步对削减场景集进行削减。本发明在求解模型的方案和CVaR值的同时，还能够识别场景集中的无效场景，移除无效场景集之后的目标函数最优值不变。

摘要： 一种考虑条件风险价值的综合能源系统优化调度方法，综合能源系统的设备建模；构建基于能源集线器的综合能源系统的基础优化调度模型，该模型的目标函数是成本最小；再构建基于场景的两阶段调度随机优化模型；最后建立考虑条件风险价值的综合能源系统优化调度模型。本发明既能够以风险成本最小为目标函数来避免系统提高较大的运行成本来应对综合能源系统的不确定性，又能够通过求解边际风险成本避免系统盲目地规避风险。本发明可以很好地降低风险，并且在风险系数的基础上提出边际风险成本的概念，为找到使得单位调度成本的增加能够最大程度减小条件风险价值的调度方式以及判断系统是否需要规避风险提供了指导。

摘要： 本发明公开了一种基于条件风险价值的多寡头售电市场特性评估方法，将售电市场抽象为一个由多寡头售电公司与三类电力用户等主体形成的复杂自适应系统，建立仿真数学模型对售电市场整体运行规律实施定性定量分析。其步骤包括：(1)建立多寡头售电市场模型架构(2)建立售电公司风险模型和收益模型及整合后的购售电收益风险优化综合模型(3)给出模型求解流程并通过4个算例对售电市场整体特性评估方法进行仿真验证。本发明依循多智能体技术刻画售电公司间及售电公司与电力用户间的复杂博弈关系，揭示多寡头售电市场的运行规律，能为市场组织管理方提供决策参考，促进售电市场的科学发展。

摘要： 本发明涉及水资源分配技术，其公开了一种基于条件风险价值约束的多目标水资源均衡配置方法，实现定量化公平性和风险可控的水资源分配。该方法包括：a.确定多目标水资源分配的目标函数；b.确定多目标水资源分配的约束条件；c.根据目标函数和约束条件构建多目标水资源分配的全局模型；d.对多目标水资源分配的全局模型进行优化求解。本发明建立多目标线性水资源分配模型，通过优化的水资源分配策略帮助决策者将流域内的水资源公平地分配到工业、农业、家庭、生态用水，同时控制经济损失风险。