期货贸易
期货贸易的相关文献在1980年到2021年内共计165篇,主要集中在贸易经济、工业经济、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文151篇、会议论文13篇、专利文献1630篇;相关期刊100种,包括当代经济科学、经济研究参考、现代远程教育研究等;
相关会议10种,包括2013年第十届中国技术管理(MOT)学术年会、第十二届全国青年管理科学与系统科学学术会议、中华外国经济学说研究会第17次学术研讨会等;期货贸易的相关文献由136位作者贡献,包括刘爱君、金照中、何正等。
期货贸易
-研究学者
- 刘爱君
- 金照中
- 何正
- 林文益
- 刘仲元
- 卢旭
- 彭福永
- 焦厚民
- 许剑洪
- He Xiaoyan
- Ma Jin
- Zhang Shulin
- 丁澄科
- 仵志忠
- 何丽
- 俞振州
- 冯剑
- 刘国平
- 刘泽民
- 刘滨亭
- 刘裕圭
- 卞伟文
- 原寅平
- 叶万春
- 吕海柱
- 吴嘉本
- 吴晓霖
- 吴磊
- 吴虹生
- 周隆云
- 夏志琼
- 姚迪生
- 姜海波
- 孙子谋
- 孙建伟
- 孙爱军
- 孙继陶
- 席志勇
- 常清
- 常青
- 庄新田
- 廖肇黎
- 张友棠
- 张宏民
- 张小艳
- 张旭宏
- 张永
- 张蜀林
- 彭宇
- 徐筱凤
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冯剑;
梁晓艺
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摘要:
青岛取引所是日本人成立的期货交易所,商品期货交易引入青岛后,很快成为青岛重要的期货交易市场和金融中心。但是取引所的设立主要以日本人掠夺中国农产品和赚取中国资本为目的,同时还刺激了市场投机活动。取引所的设立一开始就遭到中国商人反对,于是日本方面采取了中日合办的形式。在中日联合经营的取引所内,日本人始终处于主导地位。20世纪30年代,随着中日矛盾的加剧,中国商人要求建立自己的交易所以挽回民族权益,成立了青岛物品证券交易所,成为与日本取引所竞争的期货交易中心,受到了日本的极力反对,全面抗战爆发后被日本取引所吞并。战后,物品证券交易所谋复立,但没有成功。在民族矛盾之下的商品证券交易所演变史,也是青岛城市不断发展为区域经济中心及国际化都市历程的一部分。
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陈晓晓
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摘要:
期货多是在商品交易所进行,通常情况下是以合约的形式,规划好未来交割商品的时间,以此实现商品销售。期货交易中需要按期货交易市场上的标准化合约进行,按照指定的时间、地点、价格及其他条件进行指定数量货物的交易。随着世界范围内贸易体系的发展,期货贸易这种贸易形式的出现为贸易双方提供了新的渠道,也使贸易活动变得更加多样化,为贸易双方追求更高的经济效益提供了新的方式与方法。关于期货与大宗商品贸易期货期货的概念与现货是相对的.
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何丽
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摘要:
我国作为世界上主要的食糖进口国、生产国和消费国,食糖消费在人民日常生产生活中占有重要的地位,是人类日常生活的必需品.然而伴随着国际期货贸易的发展,食糖的期货交易成为了食糖交易流通的主要方式,影响着食糖的有序供应生产.为此,本文就我国食糖生产、销售、贸易、需求状况和对国内制糖企业的影响进行分析,提出了新形势下完善食糖供应生产的策略,以期为促进食糖的生产供应销售提供一定的参考.
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王军
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摘要:
能源价格水平和机制不合理所导致的价格扭曲给我国的能源利用、经济和环境发展带来了巨大的挑战,改革能源价格机制已经刻不容缓。但现阶段因社会保障制度、资源税费制度、资源开发补偿机制以及价格监管机制等存在缺失,我国能源价格改革步伐过于迟缓。因此,采取有效措施来调整政府职能改进监管方式,建立资源开发补偿机制,完善社会保障制度,建立能源期货市场将会推动我国能源价格改革的进程,促进能源价格市场化。
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王雷;
张永;
聂鑫
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摘要:
根据期货贸易的特点,从分析期货贸易对钢铁产品的利弊人手,探讨了线材、螺纹钢期货贸易可能会遇到的问题,如市场品牌作用失效,套期保值效能减弱,市场价格诱导,经营风险巨大,价格的信息敏感度高等,提出了莱钢应积极谨慎参与钢材期货贸易的看法.
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方建武;
陈晓
- 《2013年第十届中国技术管理(MOT)学术年会》
| 2013年
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摘要:
本文基于协整理论,截取2012年11月1日至2013年1月15日期间HS300股指期货主力合约IF1212和IF1301作为期货,以及HS300股指当中权重排名前15名的一篮子股票组合作为现货,并采取5分钟高频数据建立统计套利模型,发现存在交易机会并实施相应交易措施,获得了良好的套利效果.最后,通过实证研究发现,在HS300股指期货期现套利过程中存在着“到期日效应”、“大事件效应”和“伪高频效应”三种现象,对此分别作出了解释并提出了相应的解决方案.
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方建武;
陈晓
- 《2013年第十届中国技术管理(MOT)学术年会》
| 2013年
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摘要:
本文基于协整理论,截取2012年11月1日至2013年1月15日期间HS300股指期货主力合约IF1212和IF1301作为期货,以及HS300股指当中权重排名前15名的一篮子股票组合作为现货,并采取5分钟高频数据建立统计套利模型,发现存在交易机会并实施相应交易措施,获得了良好的套利效果.最后,通过实证研究发现,在HS300股指期货期现套利过程中存在着“到期日效应”、“大事件效应”和“伪高频效应”三种现象,对此分别作出了解释并提出了相应的解决方案.
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方建武;
陈晓
- 《2013年第十届中国技术管理(MOT)学术年会》
| 2013年
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摘要:
本文基于协整理论,截取2012年11月1日至2013年1月15日期间HS300股指期货主力合约IF1212和IF1301作为期货,以及HS300股指当中权重排名前15名的一篮子股票组合作为现货,并采取5分钟高频数据建立统计套利模型,发现存在交易机会并实施相应交易措施,获得了良好的套利效果.最后,通过实证研究发现,在HS300股指期货期现套利过程中存在着“到期日效应”、“大事件效应”和“伪高频效应”三种现象,对此分别作出了解释并提出了相应的解决方案.
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方建武;
陈晓
- 《2013年第十届中国技术管理(MOT)学术年会》
| 2013年
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摘要:
本文基于协整理论,截取2012年11月1日至2013年1月15日期间HS300股指期货主力合约IF1212和IF1301作为期货,以及HS300股指当中权重排名前15名的一篮子股票组合作为现货,并采取5分钟高频数据建立统计套利模型,发现存在交易机会并实施相应交易措施,获得了良好的套利效果.最后,通过实证研究发现,在HS300股指期货期现套利过程中存在着“到期日效应”、“大事件效应”和“伪高频效应”三种现象,对此分别作出了解释并提出了相应的解决方案.
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方建武;
陈晓
- 《2013年第十届中国技术管理(MOT)学术年会》
| 2013年
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摘要:
本文基于协整理论,截取2012年11月1日至2013年1月15日期间HS300股指期货主力合约IF1212和IF1301作为期货,以及HS300股指当中权重排名前15名的一篮子股票组合作为现货,并采取5分钟高频数据建立统计套利模型,发现存在交易机会并实施相应交易措施,获得了良好的套利效果.最后,通过实证研究发现,在HS300股指期货期现套利过程中存在着“到期日效应”、“大事件效应”和“伪高频效应”三种现象,对此分别作出了解释并提出了相应的解决方案.
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Zhang Shulin;
张蜀林;
He Xiaoyan
- 《第十二届全国青年管理科学与系统科学学术会议》
| 2013年
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摘要:
本文分析了我国棉花期货价格变化的两个特点:一是价格受美棉指数的影响,二是具有跳跃特征,建立了体现上述特点的棉花期货定价模型.该模型将我国棉花期货的价格变化视为可观测变量与不可观测变量的影响之和.这里,可观测变量是国际商品期货价格,不可观测变量为短期偏离,跳跃特征包含在短期偏离中.将该模型运用到我国棉花市场进行实证分析,并与Villaplana模型进行比较,结果表明:美棉指数的前期变化对我国棉花期货的价格变化有显著的解释作用.这一结果表明,在研究我国棉花期货定价时应充分考虑国际商品期货价格的影响和跳跃特征.
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Zhang Shulin;
张蜀林;
He Xiaoyan
- 《第十二届全国青年管理科学与系统科学学术会议》
| 2013年
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摘要:
本文分析了我国棉花期货价格变化的两个特点:一是价格受美棉指数的影响,二是具有跳跃特征,建立了体现上述特点的棉花期货定价模型.该模型将我国棉花期货的价格变化视为可观测变量与不可观测变量的影响之和.这里,可观测变量是国际商品期货价格,不可观测变量为短期偏离,跳跃特征包含在短期偏离中.将该模型运用到我国棉花市场进行实证分析,并与Villaplana模型进行比较,结果表明:美棉指数的前期变化对我国棉花期货的价格变化有显著的解释作用.这一结果表明,在研究我国棉花期货定价时应充分考虑国际商品期货价格的影响和跳跃特征.
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Zhang Shulin;
张蜀林;
He Xiaoyan
- 《第十二届全国青年管理科学与系统科学学术会议》
| 2013年
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摘要:
本文分析了我国棉花期货价格变化的两个特点:一是价格受美棉指数的影响,二是具有跳跃特征,建立了体现上述特点的棉花期货定价模型.该模型将我国棉花期货的价格变化视为可观测变量与不可观测变量的影响之和.这里,可观测变量是国际商品期货价格,不可观测变量为短期偏离,跳跃特征包含在短期偏离中.将该模型运用到我国棉花市场进行实证分析,并与Villaplana模型进行比较,结果表明:美棉指数的前期变化对我国棉花期货的价格变化有显著的解释作用.这一结果表明,在研究我国棉花期货定价时应充分考虑国际商品期货价格的影响和跳跃特征.
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Zhang Shulin;
张蜀林;
He Xiaoyan
- 《第十二届全国青年管理科学与系统科学学术会议》
| 2013年
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摘要:
本文分析了我国棉花期货价格变化的两个特点:一是价格受美棉指数的影响,二是具有跳跃特征,建立了体现上述特点的棉花期货定价模型.该模型将我国棉花期货的价格变化视为可观测变量与不可观测变量的影响之和.这里,可观测变量是国际商品期货价格,不可观测变量为短期偏离,跳跃特征包含在短期偏离中.将该模型运用到我国棉花市场进行实证分析,并与Villaplana模型进行比较,结果表明:美棉指数的前期变化对我国棉花期货的价格变化有显著的解释作用.这一结果表明,在研究我国棉花期货定价时应充分考虑国际商品期货价格的影响和跳跃特征.
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Zhang Shulin;
张蜀林;
He Xiaoyan
- 《第十二届全国青年管理科学与系统科学学术会议》
| 2013年
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摘要:
本文分析了我国棉花期货价格变化的两个特点:一是价格受美棉指数的影响,二是具有跳跃特征,建立了体现上述特点的棉花期货定价模型.该模型将我国棉花期货的价格变化视为可观测变量与不可观测变量的影响之和.这里,可观测变量是国际商品期货价格,不可观测变量为短期偏离,跳跃特征包含在短期偏离中.将该模型运用到我国棉花市场进行实证分析,并与Villaplana模型进行比较,结果表明:美棉指数的前期变化对我国棉花期货的价格变化有显著的解释作用.这一结果表明,在研究我国棉花期货定价时应充分考虑国际商品期货价格的影响和跳跃特征.