择时能力
择时能力的相关文献在2004年到2022年内共计108篇,主要集中在财政、金融、经济计划与管理、世界各国文化与文化事业
等领域,其中期刊论文103篇、会议论文4篇、专利文献78242篇;相关期刊89种,包括现代管理科学、财经问题研究、金融理论与实践等;
相关会议4种,包括中国会计学会高等工科院校分会第20届学术年会、第七届中国经济学博士后论坛、第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会等;择时能力的相关文献由168位作者贡献,包括于莉、唐运舒、张昊等。
择时能力—发文量
专利文献>
论文:78242篇
占比:99.86%
总计:78349篇
择时能力
-研究学者
- 于莉
- 唐运舒
- 张昊
- 彭小兵
- 戴彤彤
- 朱杰
- 朱育新
- 李仲飞
- 李瑞涛
- 王玉荣
- 申云
- 胡跃峰
- 赵天宇
- 邓柏峻
- 郭万山
- 金秀
- 陈雨虹
- 黄宇元
- 于丽
- 伍晶晶
- 何建东
- 余寿喜
- 侯奇华
- 侯奇华1
- 倪沛沛
- 冯文
- 刘凯
- 刘婷婷
- 刘建桥
- 刘微
- 刘振邦
- 刘杜娟
- 刘金山
- 卜宁
- 史颍华
- 叶琴
- 吕凯
- 吴启权
- 吴唱唱
- 吴安
- 吴思敏
- 吴思虹
- 吴斌
- 吴金旺
- 周沛瑶
- 周游
- 周蔚龄
- 唐瑄
- 唐艳
- 国胜铁
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吴唱唱;
唐瑄
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摘要:
文章首先通过数据模拟的方法比较了文献中存在的四种针对公募基金择时能力的方法,研究认为基于日度数据的TM模型与HM模型对于公募基金择时有着较高的判断准确性。然后基于2003—2020年中国股票型与混合型共计3175只基金的数据,并对其择时能力进行评估,发现有部分基金存在显著的择时能力。在使用bootstrap调整了标准误差后,依然发现部分基金有着显著的择时能力。同时文章还发现高择时能力的基金横截面上能吸引更多的资金流入。而且如果使用择时能力指标,可以在较长时间窗口内筛选出表现更好的基金资产组合。
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冯文;
李涛
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摘要:
资本市场的有效定价对资源配置和公司治理具有十分重要的意义。在证监会加强内部人减持监管的背景下,以2007-2020年A股上市公司作为样本,运用多元线性回归方法,实证检验股票错误定价对公司内部人减持收益的影响。研究发现:股票错误定价程度越高,公司内部人减持股份获取收益越多;股票错误定价与内部人减持收益的正向关系在公司内部人持股比例较高时更加显著,在股票价格高估和低估时不存在显著差异。研究结果表明,公司内部人会利用自身的信息优势在股票出现错误定价时获取超常收益。监管部门一方面应该完善市场机制,提高股票定价效率,缓解股票错误定价;另一方面应该强化上市公司信息披露义务,减少内外部人之间的信息不对称,从而减少内部人减持获利的交易机会。
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周沛瑶;
宋明隆
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摘要:
基于基金的业绩评价模型T-M模型和H-M模型对2020年我国公募市场上的30只基金进行考察,可以发现,大部分基金经理的选股能力较强,但是择时能力不强.当市场整体环境波动或者向下时,基金的业绩往往不佳.投资者应该审慎选择基金,警惕基金热潮.
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王玉荣
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摘要:
本文简略阐述了私募股权投资的基本概念,从描述性统计、多元回归分析、择时能力选择性偏差的修正以及被动择时能力影响机制几方面内容着手对私募股权投资特征及择时能力进行了详细分析,并明确了私募股权投资时机对于企业盈利能力的影响,旨在对当前在私募股权投资相关内容方面的理论进行丰富,并为相关企业未来持续发展提供参考。
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王玉荣
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摘要:
本文简略阐述了私募股权投资的基本概念,从描述性统计、多元回归分析、择时能力选择性偏差的修正以及被动择时能力影响机制几方面内容着手对私募股权投资特征及择时能力进行了详细分析,并明确了私募股权投资时机对于企业盈利能力的影响,旨在对当前在私募股权投资相关内容方面的理论进行丰富,并为相关企业未来持续发展提供参考.
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刘杜娟
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摘要:
具备择时能力的基金经理往往能够通过预测市场未来走向并及时调整投资组合策略来给投资者带来较好的收益,合理恰当地对基金经理的表现加以评价能够正确引导投资者行为,促进我国基金业良好发展,因此对基金经理的择时能力加以测度是十分重要的.文章通过构建以沪深300指数为标的资产的看涨期权和无风险资产组合来模拟具有择时能力的基金经理在不同市场下的投资行为,以期对基金经理的市场择时能力进行测度.
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魏丽娟
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摘要:
从2003年起,我国私募基金逐渐步入至资产管理这个大舞台,随后我国私募基金以信托通道为支撑发行产品.2008年在全球金融危机的冲击下,私募基金依然有很多都取得了正收益,促进了私募基金在业内的发展进程.和公募基金相比较,私募基金在投资上更具有灵活性与策略多样化优势,在资金上有更确定的长期来源,并且能在业绩报酬激励机制的作用下,减少委托代理成本、激发基金经理的潜能,加强私募证券投资基金投资能力的定量研究具有很大必要性.
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唐运舒;
陈雨虹;
桂宏新
- 《中国会计学会高等工科院校分会第20届学术年会》
| 2013年
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摘要:
社保基金自2003年6月开始投资股票以来,8年多时间里获得高达18.61%的年化投资收益率.部分人士质疑社保基金是否存在利用其对国家相关政策的提前掌握而获取超额收益.针对上述质疑,本文运用HM-FF3模型研究了社保基金投资管理人近五年的择时、选股能力及其变化.研究结果表明我国社会保障基金具有显著的选股能力,但择时能力并不明显,研究结论不支持社保基金通过提前获得内幕消息获取超额收益的猜测.
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