拟变分不等式
拟变分不等式的相关文献在1989年到2022年内共计110篇,主要集中在数学、经济计划与管理、自然科学丛书、文集、连续性出版物
等领域,其中期刊论文110篇、专利文献5942篇;相关期刊65种,包括数学杂志、应用概率统计、数学研究与评论等;
拟变分不等式的相关文献由120位作者贡献,包括张昌斌、丁协平、张石生等。
拟变分不等式
-研究学者
- 张昌斌
- 丁协平
- 张石生
- 张从军
- 罗春林
- 吴鲜
- 敖占一
- 谭启建
- Kazm.KR
- 何中全
- 史卫娟
- 孙杰
- 屈彪1
- 张勇
- 张文伟1
- 曾六川
- 朱哨华
- 朱志斌
- 李华
- 欧小庆
- 潘韵淮
- 秦成林
- 罗群
- 邓磊
- 陈世平
- 陈国华
- 韩德仁
- 饶玲
- 马淑霞
- PIAO Yong die
- WU Jia
- ZHANG LiWei
- 丁志良
- 任一强
- 何洪津
- 余国林
- 俞建
- 冷忠建
- 刘三阳
- 刘再明
- 刘国欣
- 刘振海
- 刘柏清
- 刘章
- 叶明露
- 周叔子
- 周武
- 宫小洁
- 屈国荣
- 屈彪
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谢奕;
王伟
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摘要:
考虑带扰动的对偶风险模型的最优分红与注资控制问题,分红与注资都带有比例费用,同时分红还带有固定费用,保险公司的目标为最大化期望折现分红与折现注资之差.当收入额满足指数分布时,该优化问题可以通过随机脉冲控制方法解决,通过求解相应的拟变分不等式,得到值函数的显式解和最优双边界策略.最后通过数值算例讨论了扰动、注资与分红的交易费用对值函数和双边界的影响.
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汪浩;
程孝强;
宫小洁
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摘要:
本文考虑了带有注资延迟的最优分红问题,并且假设注资延迟服从指数分布.该问题的目标是找到最优的分红策略和注资策略使得分红效用以及注资效用达到最大.由于保险公司的盈余过程涉及到混合泊松过程,应用扩散近似原则,我们用一个随机微分方程来刻画盈余过程.当值函数足够光滑时,使用动态规划方法,我们得到相应的拟变分不等式.本文从三个不同的区域(即分红区域、连续区域和注资区域)来讨论值函数.通过边界条件,我们得到不同区域中值函数的表达式且给出了验证性定理.数值例子呈现了注资延迟在不同参数下的影响.
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张爱丽;
刘章;
王文元;
胡亦钧
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摘要:
In the classical Cramér-Lundberg model in risk theory the problem of finding the optimal dividend strategy and optimal dividend return function is a widely discussed topic.In the present paper,we discuss the problem of maximizing the expected discounted net dividend payments minus the expected discounted costs of injecting new capital,in the Cramér-Lundberg model with proportional taxes and fixed transaction costs imposed each time the dividend is paid out and with both fixed and proportional transaction costs incurred each time the capital injection is made.Negative surplus or ruin is not allowed.By solving the corresponding quasi-variational inequality,we obtain the analytical solution of the optimal return function and the optimal joint dividend and capital injection strategy when claims are exponentially distributed.%在风险理论中,经典Cramér-Lundberg模型的最优红利策略和最优红利收益函数问题是一个被广泛讨论的话题.本文讨论一类Cramér-Lundberg模型:其在分红时伴随比例赋税与固定交易费,注资时伴随比例罚金与固定交易费,并研究了其净红利收益与注入资本之差的预期贴现值的最大化问题.这里我们不允许负盈余或破产的发生.通过解相应的拟变分不等式,在索赔为指数分布时,得到了最优收益函数和最优联合分红与注资策略的解析解.
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张银凤;
余国林;
刘三阳
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摘要:
研究拟变分不等式的误差界问题.首先在强伪单调性假设下,得到了拟变分不等式问题由剩余函数刻画的一个误差界.其次,利用参数投影算子的性质,建立了强伪单调拟变分不等式问题的误差界.本文所得结果推广和深化了强单调变分不等式的相应结论.
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李曼曼;
刘再明
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摘要:
本文研究了带交易费用和投资约束的最优投资-分红问题.假定公司投资受到包含卖空和借贷的一般性约束条件,由此产生正则-脉冲随机控制问题.本文重点研究了投资收入不能满足资本折扣损失的非平凡情形,区分了三种不同可能状况下的拟变分不等式,并构造了其对应的值函数和最优策略.我们最后也给出了平凡情形下随机控制的具体结论.%This paper investigates the investment-dividend optimization problem for a corporation with transaction costs and investment constraints.The main feature is that we assume general constraints on investments including the special case of short-sale and borrowing constraints.This results in a regular-impulse stochastic control problem.The nontrivial case is that the investment can't meet the loss of wealth due to discounting.In this case,delicate analysis is carried out on QVI w.r.t.three possible situations,leading to an explicit construction of the value functions together with the optimal policies.We also give explicit conclusion of the trivial case at last.
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史卫娟;
陈国华;
朱志斌
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摘要:
间隙函数(或者价值函数)是将Stampacchia变分不等式转化为一个优化问题的一类工具.在本文中,针对拟变分不等式改善了这个技巧,这就是,拟变分不等式的约束集依赖于当前点.继Fukushima(J.Ind.Manag.Optim.3:165-171,2007),提出了一个公理.拟变分不等式的误差界及广义纳什均衡问题的应用也被提出及考虑.
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史卫娟;
陈国华;
朱志斌
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摘要:
由于非合作主从博弈可以转化为一个广义纳什均衡问题,其中每个局中人解决一个带均衡约束的非凸数学规划.这样的转化存在两个主要的缺点:一个是纳什均衡点可能不存在,这是由于每个局中人问题具有非凸性;另一个是这样一个非凸的纳什博弈是难以计算的.现假设得到了可行的转换,将多主从博弈转化为带凸约束集的纳什均衡问题,并且转化有实用的解,而后者反过来转化为拟变分不等式,对此提出一个迭代罚方法,并给出这种方法的收敛性.
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赵张超;
胡艳红;
徐延新
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摘要:
In this paper ,it presents the generalized gap functions for quasi variational inequality and studies their properties .The error bounds are obtained when objective function for quasi variational inequality problem is strongly monotones and Lipschitz continuous on solution of quasi variational inequality problem .%对拟变分不等式,定义广义间隙函数并研究其性质。通过使用广义间隙函数,在所研究拟变分不等式问题的目标函数关于解是强单调、Lipschitz连续的条件时,得到误差界。