宏观经济波动
宏观经济波动的相关文献在1989年到2022年内共计319篇,主要集中在财政、金融、世界各国经济概况、经济史、经济地理、经济计划与管理
等领域,其中期刊论文312篇、会议论文7篇、专利文献19210篇;相关期刊214种,包括当代经济科学、经济与管理评论、集团经济研究等;
相关会议6种,包括上海市社会科学界第六届学术年会、第八届中国青年经济学者论坛、中国数量经济学会2006年会等;宏观经济波动的相关文献由422位作者贡献,包括陈利锋、孔庆辉、穆争社等。
宏观经济波动—发文量
专利文献>
论文:19210篇
占比:98.37%
总计:19529篇
宏观经济波动
-研究学者
- 陈利锋
- 孔庆辉
- 穆争社
- 蒋海
- 吴敬琏
- 周兰
- 庄子罐
- 徐梅
- 江婉滢
- 郭新华
- 陆磊
- 陈蕾
- 龚六堂
- 丁煜
- 严成樑
- 付一婷
- 何晓霞
- 刘悦
- 刘明泽
- 刘璐
- 刘金全
- 刘雅晨
- 刘鼎铭
- 吴立元
- 姚耀军
- 孔祥慧
- 尹行
- 张依茹
- 张友祥
- 张立山
- 张龙
- 彭璐
- 徐琪
- 曾小懿
- 朱佳佳
- 李啸虎
- 李子安
- 樊纲
- 毛伟
- 温铁军
- 潘敏
- 熊海芳
- 王亮
- 王帅
- 王璐
- 简钟丹
- 苗文龙
- 董艳英
- 蓝虹
- 赵扶扬
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陈敏;
邱涵
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摘要:
基于利率期限结构,通过建立与中国实际经济相契合的具有动态特性且包含通胀预期与利率预期的宏观经济运行模型,比较研究通胀预期与利率预期冲击对宏观经济波动的影响,并进一步分析我国货币政策对通胀预期与利率预期的反应机制。研究结果表明:通胀预期与利率预期对通胀的作用效果相当,利率预期冲击对产出缺口的作用效果优于通胀预期;通货膨胀和产出缺口对预期冲击反应的敏感性存在差异,通货膨胀对预期冲击反应敏感,产出缺口对预期冲击的反应具有明显时滞;我国货币政策反应方程会对通货膨胀和利率变量同时做出前瞻性反应,且都遵循“逆周期”规则,但相比于通胀预期,央行对利率预期的反应稍有不足。我国央行应强化利率预期管理,加强政策利率路径指引,与通胀预期管理协调配合,以提高货币政策有效性。
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庄子罐;
邹金部;
刘鼎铭
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摘要:
引言为应对2008年全球金融危机带来的外部冲击,我国在2008年底启动了大规模刺激计划。“四万亿”的财政刺激与宽松的货币环境有效遏止了我国经济受外部环境冲击导致的增速快速下滑的趋势。但是与此同时,以房地产为代表的部分实体经济部门过度扩张,债务不断增加,杠杆率迅猛攀升。
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万光彩;
彭派
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摘要:
以美联储货币政策冲击带来的国际资本流动大幅增加为背景,采用2005—2020年31个新兴市场国家的年度数据,在“推-拉”框架的基础上引入金融开放,研究金融开放如何改变各驱动因素对资本流入规模的影响,最后利用PVAR模型分析对宏观经济的影响。研究发现,金融开放会在一定程度上放大各驱动因素对资本流入规模的影响。对于更开放国家来说,资本流入对于各驱动因素更加敏感,而且由于不同类型资本的流入规模和目的不同,该影响表现出异质性。金融开放水平越高,资本流入对宏观经济的影响越大。
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吕谦;
樊少华
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摘要:
2022年上半年海外宏观经济波动加剧,美国财政和货币政策史无前例扩张的影响持续发酵,通胀压力攀升,俄乌冲突导致能源粮食价格大涨,进一步加剧全球通胀,美欧等主要央行发力紧缩,全球经济增长放缓压力加大,而能源供给短缺、粮食危机、供应链阻碍等全球性供给冲击下,通胀却仍难降温,经济与通胀表现更加难以两全。当前美欧等主要央行的政策导向以控制通胀为主,可能使全球经济增长付出更多代价。加快紧缩还将加剧经济金融波动,若美联储紧缩过快或加大美国经济明年衰退的概率,金融市场面临进一步调整。
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陈利锋;
王凯风;
林柳琳
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摘要:
构建包含就业性别差异的动态随机一般均衡模型,考察了女性就业对中国经济周期波动产生的影响。参数贝叶斯估计的结果显示,女性劳动力就业弹性、名义工资刚性以及女性劳动力之间的替代弹性均显著大于男性劳动力。这些差异意味着在外生冲击影响宏观经济时,女性劳动力更容易选择进入或退出劳动力市场,进而导致女性就业与男性就业对劳动力市场乃至宏观经济产生的影响存在明显差异。动态分析的结果表明:女性劳动力供给冲击对宏观经济的影响显著大于男性劳动力供给冲击。女性相对劳动生产率上升在引起产出增加的同时对劳动力市场产生“紧缩”效应。女性就业相关因素是驱动中国经济周期波动的重要力量。因此,无论是从宏观经济政策的实施效果还是稳定宏观经济考量,稳定女性就业均是相对较好的政策选择。
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刘明泽
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摘要:
本文将详细介绍混合型货币政策的框架构建,即搭建出需求与供给曲线,通过专业的研究与分析,经济研究者找出了宏观经济波动与混合型货币政策框架间的关系,详细分析了经济波动中的内部参数、经济波动路径、货币政策的有效性与增强货币政策的认识,从而精准发现了混合型货币政策与宏观经济波动间的规律。
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王胜;
周上尧;
赵浩权
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摘要:
本文结合2019年美联储在金融危机后首次降息以及中美贸易冲突不断升级的事实,运用一个包含名义价格黏性与抵押担保约束两类摩擦的两国DSGE模型,研究美国降息与加征关税对中国宏观经济的影响.通过数值模拟研究发现:美国降息主要源于需求的负面冲击;该冲击对中国经济产生不利的外溢效应,但整体影响并不显著;金融摩擦将放大这种影响,使中国实际GDP和投资分别下降0.33%与0.7%.相对而言,美国加征关税对中国经济的负面影响比降息政策更加明显.美国降息与加征关税两者叠加导致中国实际GDP和投资下降1.4%与2.6%.
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杜啸添
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摘要:
本文从企业家信心的角度,利用中介效应模型,检验宏观经济波动对企业绩效的影响以及该影响与企业家信心的关系,研究结果表明:宏观经济波动对企业绩效具有正向作用,并且非国有企业绩效对宏观经济波动更为敏感;企业家信心在宏观经济波动影响企业绩效的过程中发挥了中介效应,宏观经济扩张时通过增强企业家信心从而提高企业绩效,宏观经济紧缩时通过减弱企业家信心从而降低企业绩效.
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姜朋;
姜敏
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摘要:
经济学理论视角下,产业结构变动与宏观经济的波动有正向或者反向的关联,产业结构的变动可以促进经济增长,也可以制约经济的快速发展.本文尝试探索宏观经济波动与产业结构的关联性特征,以我国改革开放后发生的产业结构变化为主,探究产业结构变动与宏观经济波动之间的双向关系.
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金晓宸
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摘要:
以沪深两市2010—2018年上市公司为研究样本,实证检验债务异质性与股价崩盘风险之间的关系,并探讨宏观经济波动下两者的关系机理.研究结果显示,企业债务异质性与股价崩盘风险负相关,即债务异质性越高股价崩盘风险越低,这种现象在宏观经济上行时更加显著.此外,拓展性分析结果显示,债务异质性与内部治理水平具有替代效应,而与终极控制人两权分离度存在互补效应,都能够有效降低企业股价崩盘风险.以上结果不仅表现在债务来源异质性,同时体现在债务期限异质性.从宏观视角和微观视角入手实证探讨企业股价崩盘风险的影响因素,具有一定的参考意义.
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潘敏;
张依茹
- 《中山大学第三届全国金融学博士生论坛》
| 2012年
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摘要:
宏观经济波动将改变商业银行的信贷行为,而股权结构因素或将影响这两者之间的关联.基于我国32家商业银行1999-2011年的年度非平衡面板数据,本文实证检验了宏观经济波动对银行信贷行为(包括信贷总量增速和期限结构调整)的影响,并考察了股权结构因素对其所起的作用,结果显示,当宏观经济处于上行(下行)周期,我国商业银行的信贷增速将放缓(加快),并且其短期(中长期)贷款比例将提升.另外,相较外资持股比例较高的银行而言,国有股占比较高的银行的信贷行为的逆周期特征更为明显,从贷款期限结构来看,当宏观经济处于下行周期时,前者将减小其短期贷款投放力度,后者则将大幅提高中长期贷款的投放比例.
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李凌;
王翔
- 《上海市社会科学界第六届学术年会》
| 2008年
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摘要:
现有文献比较一致地报告了基本RBC模型及其扩展模型可以较好地模拟中国经济波动的经验事实,然而却发现了其中的三个不一致:一是模型模拟的就业与经验事实存在不一致;二是不同的研究所比较的经验事实不一致;三是制度性冲击使得1978年前后经济波动的经验事实表现出不一致。由此引发的问题是:发达国家稳态制度下的市场经济与发展中国家动态调整中的过渡经济能够分享同一个经济模型吗?中国在过去近60年的发展历程中,经济结构和政府政策都发生了巨大变化,不同经济体制和行政控制强度对宏观时序产生的影响可能远远大于任何外部冲击。为此,要解决“西学东渐”过程中的“水土不服”问题,可能还是要更加深入细致地观察中国宏观经济的经验事实,找到影响经验事实计算偏差的因素:样本时期和滤波算子;并通过比较研究,确立最适合刻画中国宏观经济波动的近似最优滤波算子。rn 基Lucas(1977)、Long和Plosser(1983)、Cochrane(1988)、Campbell和Mankiw(1989), Cogley(1990)等人的研究,首先把经济波动的经验事实概括为:(1)以宏观时序的标准差及其与产出标准差之比表示的波动性和相对波动性;(2)以产出与其他宏观时序之间的时差相关系数表示的共动性;以及(3)以宏观时序的自相关系数表示的粘持性。其次,分别选用三种最常用的时频滤波算子HP ( Hodrick and Prescott,1980) , BK ( Baxter and King, 1999)和CF ( Christiano and Fitzgerald, 2003)对中国1952-1977年、1978-2006年和1952-2006年内11大类55个宏观经济总量指标进行滤波处理,通过样本时期和滤波算子的比较,找到适合中国样本的近似最优滤波算子。然后根据近似最优滤波算子得到的结果,比较全面地展现建国后特别是改革开放以来中国宏观经济波动的经验事实,为进一步模型化发展中国家经济波动的特点提供一个准确的参照标准和经验样本。
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吴桂珍;
杨建军
- 《中国数量经济学会2006年会》
| 2006年
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摘要:
本文对我国31个省级地区从1978 年到2004年期间的27个年份的人均GDP采用泰尔指数和变异系数,来分析自改革开放以来我国三大经济地带内部以及地带间区域经济的发展差异,各地区经济发展的不平衡状况,以及同我国经济增长之间的关系,并将二者进行比较,进而反映我国经济波动的规律性以及区域经济发展的趋势。研究结果显示自1978 年以后我国的东、中、西地带间的差距加大而地带内部差距逐渐缩小,由人均GDP 增长率同变异系数二者表示的统计量建立的一元线性回归模型显示,二者呈现线性变化趋势,根据最后结果表明人均GDP增长率同变异系数呈相反方向的变化,可以通过研究变异系数的变化趋势进而研究我国的宏观经济波动性。
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金成晓;
李雨真
- 《2017年度数量经济学国际学术研讨会》
| 2017年
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摘要:
文章利用FAVAR形式的宏观-金融模型分析了利率期限结构水平、斜率、曲率三因子与宏观经济因子的动态关联性.研究发现,利率期限结构因子蕴含大量的宏观经济信息,可以作为监控宏观经济波动的先行指标以及货币政策执行的辅助工具.但在具体应用时应注意,期限结构因子与宏观经济波动的关联较为复杂,相互影响一般具有较长的持续性,且往往随着时间的推移发生大小及方向上的影响变化.因此,无论是作为监测指标或是政策工具,都应审慎考虑整个宏观经济系统的变化,方能达到最佳调控效果.
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陈磊;
孟勇刚
- 《中国数量经济学会2016年年会》
| 2016年
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摘要:
本文基于扩展的马尔科夫向量自回归模型,考察了我国经济周期与物价周期间的时变协同性,并在此基础之上,应用概率分解技术将我国宏观经济波动的冲击成分分解为正负需求冲击、正负供给冲击四种冲击效应.实证结果表明:经济周期与物价周期之间的协同性具有时变性,金融危机后,两者呈高协同性;需求冲击是导致我国宏观经济波动的主要驱动因素,宏观冲击总体呈现"强需求、弱供给"的特征,2008年金融危机后,供给冲击进一步弱化,凸显了供给侧改革的必要性;我国需求冲击的变动与货币供应量、固定资产投资同比变化率呈高度正相关关系.
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王君斌;
王文甫
- 《第八届中国青年经济学者论坛》
| 2008年
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摘要:
本文在结构向量自回归模型中,利用Gali(1999)的分析方法把经济中的冲击分解为技术冲击和非技术冲击,使用Blanchard和Quah(1989)方法识别,实证分析得出的主要结论有:(1)生产率水平对技术冲击在一定时期内表现为持续上升的驼峰特征;(2)劳动就业对正的技术冲击表现为先是立即下降,随后持续上升并回到初始状态,而它对正的非技术冲击表现为在一定时期内先升后降的驼峰特征;(3)技术冲击能解释很大一部分生产率与劳动就业的负相关性.把以上结论与RBC模型的分析结果相比较,发现:中国生产率水平、劳动就业数据的特征与标准真实周期(RBC)模型分析结果不一致,这从实证分析上对中国RBC模型研究提供了一个质疑的视角.
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