套利机会

摘要： 光大转债(113011)于2017年3月17日发行,4月5日上市交易,发行规模300亿元,存续期6年,将于2023年3月17日到期,目前存续期还有280天,未转股的存续规模是241.99亿元。按照光大转债的发行条款,在转债到期期满5个交易日内,光大银行(601818)将以面值的105%,即105元的价格赎回转债。而目前光大转债的交易价格106.1元,也就是说投资者如果目前买入持有到期的话,最大的损失将在1%以内。

摘要： 由于外盘报价坚挺,针叶木浆基差保持在较高位置。高基差带来了套利机会,使市场中一口价的比例在近期回升。一方面,在现货端的卖盘增加以兑现价差收益,另一方面,仓单货源的性价比吸引买入交割。周内(7月4—8日)社会库存与期货库存皆呈现去库态势。欧洲市场的通胀难以遏制,2022年6月纸品相关的CPI继续提升,维持着纸品的加工利润。5月,韩国造纸业产能利用率高位继续提升,同比上升4.7%,需求较好。5月,日本纸浆库存指数报收77.5点,前值为67.3点,止跌企稳。

摘要： 2015年美联储开启新一轮加息进程后,虽然香港金管局提高基准利率与之匹配,但由于储蓄存款逐年稳步增加,总规模近7万亿的港元存款为市场提供了充裕的流动性和低成本的资金,港币利率调整传导存在滞后性,市场长时间形成了标准的抛补套利机会。但2019年5月之后港币利率快速上涨,抛补套利交易的空间被逐步关闭,文章深入思考了其原因,并探讨了港币未来交易机会。

摘要： 50ETF期权自2015年2月9日起上市交易,是国内第一个场内交易的期权产品,也是目前证券市场上仅有的期权品种。本文以50ETF期权实际交易数据为例,分析期权交易中存在的套利方法。文中提出运用时间价值分析的方法,快速发现实际交易中的套利机会。期权的价格由内在价值和时间价值两部分组成。内在价值是指期权的行价格低于(认购期权)或高于(认沽期权)期权标的当前价格的部分,其最小值为零。期权的价格减去其内在价值就期权的时间价值。时间价值来自于期权到期前标的价格的变动的可能性。期权的剩余时间越短,时间价值越低;标的价格偏离行权价格越多,时间价值越低。一般来说,期权到期前的时间价值大于零。

摘要： 当前我国金融供给与经济高质量发展及人民群众日益增长的需求存在着不平衡、不充分发展的结构性矛盾。究其根源,在于风险定价机制扭曲下价格信号难以有效调配金融资源,风险与收益不匹配使得价值投资者难以生存,资本市场缺乏内生稳定机制和自我修复能力,从而制约着资本市场充分发展。故理顺风险定价机制是资本市场深化改革的核心,而改革的关键便在于消除渐进式改革带来的制度套利和以个人为主的市场结构所产生的群体套利。有鉴于此,以理顺风险定价机制为核心的改革思路包括:有序打破刚兑、消除制度套利,试行注册制、推动市场化改革;多措并举优化投资者结构,稳步推进改革消除群体套利。

摘要： 首先通过分析交易成本、冲击成本、融资融券等因子对我国沪深300股指期货定价的实际影响,运用Klemkosky和Lee的模型得到了一个符合我国市场实际的股指期货定价模型.接着,运用此模型分别对股指期货合约:IF1506,IF1507,IF1508,IF1509,IF1510的分钟收盘价格(2014年10月20日至2015年10月16日)的真实数据进行实证研究.研究表明股指期货的实际价格落在模型计算的价格区间外的比重较大,套利机会较多.

摘要： 2017年以来，港元出现较为明显的贬值。其主要原因在于，美联储开启加息周期后，带动美元Libor上升，而香港金融管理局跟随美联储加息，并没有带动港元Hibor提高，美元和港元市场利率之间的利差扩大，存在较大的套利机会，金融机构进行美元和港元的外汇套利，造成港元供给增加并贬值。预计短期内港元大概率会保持弱势。

摘要： 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）日前在深交所挂牌上市。场内份额简称沪港深F,交易代码为166402。该基金上市后,投资者既可以通过银行等代销机构申购赎回,也可以通过深交所各会员证券营业部按市价交易。基于一、二级市场申赎净值与买卖价格的差异,为投资者带来了套利机会。

摘要： 2005年11月23日，武钢认购权证和武钢认股权证开始上市交易，继续延续着中国权证市场的火爆盛况。然而，根据欧式看涨期权和看跌期权的平价公式及不同执行价格的同类期权所必然具有的内在价值规律，我们发现通过适当地构造由武钢认购权证、武钢认股权证、武钢股票及无风险债券所构成的套利组合，就可获得无风险利润。因此，权证市场对有创设权证资格的证券公司来说存在无风险套利机会，本文根据创设武钢权证的有关规定，具体给出了通过创设武钢认购权证并构造相应套利组合的套利方式。

摘要： 基于非线性问题的分形理论,利用Hurst指数对中国基金市场分形时间序列进行了有效性检验,确定了H值,由此提出了一种新的封闭式基金均值回复模型。同时选取基金市场连续54周数据进行了均值回复时间序列检验。结果表明,该模型能有效证明中国封闭式基金遵循有偏随即游走规律,具有均值回复特征,为利用封闭式基金折价的套利提供了一种新的方法。

摘要： 基于非线性问题的分形理论,利用Hurst指数对中国基金市场分形时间序列进行了有效性检验,确定了H值,由此提出了一种新的封闭式基金均值回复模型。同时选取基金市场连续54周数据进行了均值回复时间序列检验。结果表明,该模型能有效证明中国封闭式基金遵循有偏随即游走规律,具有均值回复特征,为利用封闭式基金折价的套利提供了一种新的方法。

摘要： 基于非线性问题的分形理论,利用Hurst指数对中国基金市场分形时间序列进行了有效性检验,确定了H值,由此提出了一种新的封闭式基金均值回复模型。同时选取基金市场连续54周数据进行了均值回复时间序列检验。结果表明,该模型能有效证明中国封闭式基金遵循有偏随即游走规律,具有均值回复特征,为利用封闭式基金折价的套利提供了一种新的方法。

摘要： 基于非线性问题的分形理论,利用Hurst指数对中国基金市场分形时间序列进行了有效性检验,确定了H值,由此提出了一种新的封闭式基金均值回复模型。同时选取基金市场连续54周数据进行了均值回复时间序列检验。结果表明,该模型能有效证明中国封闭式基金遵循有偏随即游走规律,具有均值回复特征,为利用封闭式基金折价的套利提供了一种新的方法。

摘要： 基于非线性问题的分形理论,利用Hurst指数对中国基金市场分形时间序列进行了有效性检验,确定了H值,由此提出了一种新的封闭式基金均值回复模型。同时选取基金市场连续54周数据进行了均值回复时间序列检验。结果表明,该模型能有效证明中国封闭式基金遵循有偏随即游走规律,具有均值回复特征,为利用封闭式基金折价的套利提供了一种新的方法。

摘要： 本发明属于通信技术领域，具体涉及一种机会网络的簇头选择方法、分簇方法以及机会网络系统。该机会网络的簇头选择方法，包括步骤：步骤S1)：在机会网络的一个初始化周期内，计算簇内节点状态,簇内节点状态包括：每个簇内节点到其他簇的簇头的平均连通概率与所有簇内节点到其他簇的簇头的最大连通概率的平均值的比值、节点周围的邻居节点数与整个网络中的节点数的比值以及节点消耗的能量与节点的初始能量比值；步骤S2)：计算并比较节点的自身的检验值，确定簇头。该簇头选择方法以及相应的分簇方法减少能量消耗和延长网络生存时间。

摘要： 本发明提供一种机会网络数据分发方法，其包括下述步骤：检测各节点所在社区；基于传递节点是否在目的社区而确定是采用复制方式还是转发方式进行数据的分发，所述传递节点指的是携带有待传递数据且将要向其他节点转发的节点。此外，本发明还提供一种具有数据分发功能的机会网络，所述机会网络包括多个节点，每个所述节点均包括：社区检测单元，用于检测所述节点所处的社区；数据分发单元，用于基于所述节点是否在目的社区而确定是采用复制方式还是转发方式进行待传递数据的分发。本发明提供的机会网络数据分发方法和具有数据分发功能的机会网络，既能控制副本数目又具有较高数据转发效率。

摘要： 本发明属于通信技术领域，具体涉及一种基于中心度的机会网络数据分发方法以及机会网络系统。该基于中心度的机会网络数据分发方法，包括步骤：步骤S1)：计算节点的中心度和数据传输概率；步骤S2)：源节点产生新的数据并产生数据的转发令牌，对不为1的转发令牌数量的节点，根据数据传输概率和与目的节点间的未来相遇概率进行折半处理，直至转发令牌为1或者数据成功转发到目的节点为止。该基于中心度的机会网络数据分发方法能够在不增加副本的前提下，提高数据转发成功率和减小数据转发延时。

摘要： 本发明公开了一种联合机会网络编码的机会路由方法，其步骤：1发送节点将数据编码打包后待发送；2广播RTS帧，向发送节点邻居节点传输RTS帧；3将该RTS帧通过CTS帧反馈其上游节点；4上游发送节点计算各个下一跳节点的预期传输网络编码数据包次数（ECTX）；5选择各个下一跳节点中ECTX值最小的下一跳节点作为中继节点；6计算中继节点网络编码增益，选择编码增益最大的编码组合进行网络编码，该网络编码增益定义为记为：将编码数据包发送，转步骤3，选择中继节点；8完成源节点至汇聚节点间数据链路的建立。该方法利用机会网络编码有效地将多个源节点数据编码融合，主动选择网络编码机会，提高无线传感器网络性能。

摘要： 本发明公开了能源套利约束下的一种基于机会约束的电池储能频率调节方法，其特征在于：在储能同时参与电网调频与能源套利时，优先保证能源套利收益；利用动态规划算法以储能容量与电价为状态变量，以储能收益最大化为目标求解长时间尺度下的能源套利的功率；将能源套利决策结果：套利功率和节点容量以约束条件的方式加入到短时间尺度的调频决策中；利用基于向前向后偏差寻找随机变量集合的方式来改写机会约束条件为二阶锥约束克服模型的随机性，将调频决策问题转写为二阶锥问题求解。

摘要： 本发明提供一种基于营销反套利模型的反套利识别方法、系统及服务器，所述反套利识别方法包括：根据商户与用户的交易行为数据得到一个有向图；获取所述有向图中的各个连通子图；计算各个所述连通子图中各节点的等级值，并根据所述等级值确定所述连通子图中的中心节点和边界节点；根据所述中心节点、所述边界节点和预设约束条件筛选出具有交易中心的交易群体；根据预设营销反套利模型确定所述交易群体是否存在反套利行为。本发明通过大量的交易、转账数据，设计一种营销反套利模型，通过该营销反套利模型能够快速、准确的定位识别可疑群体的虚拟交易行为，有效解决目前针对营销套利虚拟交易行为的甄别需通过线下人工方式逐一进行排查的问题。

摘要： 本公开提供了一种套利行为识别方法，包括：在接收到针对保险保单的索赔请求后，获取保险保单的对应用户的用户个人特征向量数据；基于用户关系图模型，生成该对应用户的用户关系特征向量数据；以及使用套利行为识别模型来基于用户个人特征向量数据和用户关系特征向量数据识别该索赔请求是否属于保险套利行为。利用该方法，即使针对用户画像数据缺失或者用户历史行为数据不够丰富的保险套利账户、或者新近创建的保险套利账户，也可以有效且准确地识别出保险套利行为。

摘要： 本发明提供一种基于时频和卷积神经网络的机会信号感知方法、系统及机会信号定位方法，所述感知方法包括步骤：调用目标频带的多个样本信号，表示为第一时频图像，根据信号类型对第一时频图像设置标签，建立为训练数据集；将目标频带划分为多个子频带，基于子频带将训练数据集分为多个训练数据组，输入预先设置的卷积神经网络模型中，对卷积神经网络模型进行训练，得到感知模型；接收机会信号，将第二时频图像输入感知模型；根据机会信号所处子频带调用对应感知模型，得出机会信号信号类型，基于所述信号类型激活对应的接收机。不需所有接收机保持工作即可保证信号的连续感知，根据感知结果激活对应接收机即可，提高硬件资源利用率，降低功耗。

摘要： 本公开提供了用于处理具有非连续接收(DRX)操作的混合自动重传请求(HARQ)处理的系统、方法和装置，包括编码在计算机存储介质上的计算机程序。用户设备(UE)可以使用定时器来维持DRX中的ON持续时间。UE可经由下行链路控制信息(DCI)接收用于HARQ处理的反馈发送机会(TxOP)的指示。无论UE是否在TxOP中发送反馈，UE都可以在TxOP的结束时激活定时器，以确保UE保持活动。在一些实施方式中，基站可以向UE提供发送反馈消息的多个机会。UE可以在用于相同HARQ处理的每次反馈TxOP之后重新激活定时器，或者可以在第一反馈TxOP之后激活定时器，并且可以在用于HARQ处理的后续反馈TxOP之后避免激活定时器。

摘要： 机会网络中基于投递预测与副本自适应的机会路由方法，包括：S1、基于对称加权网络图描述机会网络；S2、基于对称加权网络图和数据包的寿命得到节点对于数据包的效用函数；S3、节点在移动过程中判断接触节点是否为待转发数据包的目的节点，若是则直接转发待转发数据包并且删除本地缓存的待转发数据包；S4、节点计算自身对待转发数据包的效用函数值、接触节点对待转发数据包的效用函数值和待转发数据包的最大允许副本数；S5、节点根据效用函数值决定是否将待转发数据包转发给接触节点；S6、节点根据当前机会网络中待转发数据包的备份数量是否达到最大允许副本数决定是否继续缓存待转发数据包。本发明能够在保证投递质量的情况下降低投递代价。