一种提高平值隐含波动率计算准确性的期权信息处理系统

摘要

本发明的技术方案是提供一种提高平值隐含波动率计算准确性的期权信息处理系统，其特征在于，包括：合成期货计算单元；平值期权锁定单元；行情数据订阅单元；剩余到期时间更新单元；单个期权隐含波动率计算单元；平值隐含波动率更新计算单元。本发明可以排除买卖异常挂价导致的波动率异常数据，同时通过提高到期时间衰减的精度，很好地提高平值波动率计算的准确性和数据可用性，为波动率历史评估提供准确样本；本发明从定价理论基本假设出发，采用合成期货，以及平值隐含波动率的加权计算处理和隐含波动率看涨看跌等值填充计算，提高准确性和时效性的同时，也提高了平值隐含波动率的输出频率。