股票期权数据处理方法及系统

摘要

本发明提供一种股票期权数据处理方法及系统，该方法包括：根据期权组合中各个股票期权的头寸信息，将每个股票期权划分到对应的风险组；基于各个风险组中每个股票期权对应的期权定价模型，根据头寸信息，获取每个股票期权的隐含波动率；根据隐含波动率和期权敏感度模型，获取每个股票期权的头寸敏感度；根据头寸敏感度，得到每个风险组对应的敏感度风险计量结果；根据所有风险组的敏感度风险计量结果，获取期权组合的敏感度风险计量整体结果。本发明通过将期权组合内的股票期权进行分组，再根据期权定价模型，计算每个分组内股票期权的隐含波动率，进而根据隐含波动率，计算分组内和分组间的敏感度结果，提高敏感度计量准确性和计量效率。