一种基于压力模拟法的市场风险情景确定方法

摘要

本发明提供的一种基于压力模拟法的市场风险情景确定方法包括：数据采样，具体为：采集平台采数至缓冲层数据库，ETL通过存储过程加工处理到集市层数据库，获取当天市场数据历史10年的折现曲线数据；风险因子归集，具体为：根据所述风险因子配置信息获取风险因子；风险曲线变动，具体为：当日风险因子对应市场数据，计量相邻两日的曲线变动数据，生成新的情景曲线数据；建立压力情景；进行情景估值计量。基于历史几年的市场数据取相邻两天的变动累加在计量日当天的市场数据生成新的市场数据。取变动较直接取历史数据来计量更加准确，准确的反映了历史某事件对未来市场的指导。