一种基于股票关联网络聚类的风险分散型选股算法

摘要

本发明公开了一种基于股票关联网络聚类的风险分散型选股算法，首先从个股交易指标与基本面指标中提取非线性核主成分特征，通过核主成分特征间相似度度量从而构建能表示候选股票池中个股全局连接关系的关联网络。进而，基于个股关联网络，采用Louvain算法为候选股票池划分类簇，并从各类簇中选择拟买入股票，最终在投资日期范围内以周为单位迭代执行“构建股票关联网络‑股票聚类‑选股交易”一系列操作，动态地生成多样性股票投资组合。解决了由于个股相关度高而导致股票投资组合风险水平高的问题，提高了股票投资组合的收益风险比。