我国商业银行的系统重要性指数:一种新的评估方法

摘要

加强系统重要性银行(SIBs)的监管已成为金融监管层的共识,但是各界对于SIBs的确定标准和方法则没有达成一致,包括BCBS(巴塞尔银行监督委员会)在内的重要研究机构,对其评估方法仍处于完善之中。本文在BCBS和Zhou等思想的基础上经研究认为,在进行系统重要性银行的评估时必须要考虑银行规模和关联传染两方面的因素。本文分别采用客观赋权法的熵权模型和对变量分布不做要求的Spearman相关级数,研究了我国16家上市银行的规模重要性和关联重要性,最后综合构建了一个新的CSⅡ指数,并由此得出相关的结论与启示。此思路为一个新的系统重要性评估方法,相对来说具有客观性和可操作性,可为我国系统重要性银行监管提供借鉴与参考。