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Modelos multivariantes de series temporales aplicado a tasas de interés bancarias

机译:多元时间序列模型应用于银行利率

摘要

En esta investigación haremos un estudio, análisis y sistematización de temas innovadores en el país como son los modelos de regresión dinámica y los modelos multivariantes de series temporales; se investigará la dependencia de la tasa de interés nacional de las tasas de interés internacionales, para ello, se utilizará la base de datos "tasas de interés bancario" que contiene las variables: FED (Tasa de interés que los bancos se cargar unos a otros por créditos overnight con fondos estatales), LIBOR-180 (London Interbanking Offered Rate: una tasa promedio de interés, día a día, en el mercado interbancario de Londres), PRIME (Tasa de interés básica que aplican los principales bancos en EEUU para préstamos corporativos), TIBP-180 (Tasa de interés básica pasiva ofrecida por bancos a sus depositantes), TPH1 (Tasa de préstamo hasta 1 año plazo nacional), inflación (Índice de crecimiento de precios), IVAE (Índice de volumen de la actividad económica nacional).
机译:在这项研究中,我们将研究,分析和系统化该国的创新主题,例如动态回归模型和多元时间序列模型;将研究国家利率对国际利率的依赖性,为此,将使用数据库“银行利率”,其中包含变量:FED(银行将相互收取的利率)对于使用国家资金的隔夜贷款),LIBOR-180(伦敦同业拆借利率:伦敦同业拆借市场的日平均利率),PRIME(美国主要银行对贷款所采用的基本利率)公司),TIBP-180(银行向存款人提供的被动基本利率),TPH1(国家最高1年期贷款利率),通货膨胀(价格增长指数),IVAE(经济活动量指数)国民)。

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