О ПРИБЛИЖЕННОМ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ

摘要

Исследуется задача оптимизации портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом по квантильному критерию качества. Для решения применяется метод линеаризации, основанный на использовании линеаризованного по случайным параметрам выражения для дохода портфеля. В результате предлагаются аналитические соотношения для приближенного определения оптимального портфеля и оценивается погрешность приближения по значению критерия.