Методы оценки риска в задачах выбора эффективного портфеля ценных бумаг. Принятие решений из конечного множества альтернатив

摘要

Рассмотрена задача формирования эффективного портфеля активов ценных бумаг в многокритериальной постановке и в условиях системы ограничений. Некоторые частные критерии эффективности и ограничения определены в виде вероятностей получения объемов прибыли не ниже заданного установленного уровня. Предложены методы решения сформулированных задач в условиях выбора наиболее эффективного решения из конечного множества альтернатив.