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Dependence Modeling

中文名称：依赖建模

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出版周期：-

发文量：95

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1.A two-component copula with links to insurance

机译：具有保险链接的两部分联动词
- 作者：S. Ismail;G. Yu;G. Reinert;T. Maynard
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
2.About tests of the “simplifying” assumption for conditional copulas

机译：关于条件copula的“简化”假设的检验
- 作者：Alexis Derumigny;Jean-David Fermanian
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
3.A simple non-parametric goodness-of-fit test for elliptical copulas

机译：一个简单的椭圆参量非参数拟合优度检验
- 作者：Miriam Jaser;Stephan Haug;Aleksey Min
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
4.Multivariate extensions of expectiles risk measures

机译：期望值风险度量的多元扩展
- 作者：Véronique Maume-Deschamps;Didier Rullière;Khalil Said
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
5.Kendall’s tau and agglomerative clustering for structure determination of hierarchical Archimedean copulas

机译：肯德尔的tau和聚集聚类用于确定层次的阿基米德系势
- 作者：J. Górecki;M. Hofert;M. Holeňa
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
6.New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II)

机译：基于一般单位划分的新copulas及其在风险管理中的应用（第二部分）
- 作者：Dietmar Pfeifer;Andreas M?ndle;Olena Ragulina
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
7.Dependent defaults and losses with factor copula models

机译：因数违约和因数copula模型的损失
- 作者：Damien Ackerer;Thibault Vatter
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
8.Characterizations of bivariate conic, extreme value, and Archimax copulas

机译：双变量圆锥曲线，极值和Archimax copulas的特征
- 作者：Susanne Saminger-Platz;José De Jesús Arias-García;Radko Mesiar;Erich Peter Klement
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
9.A joint regression modeling framework for analyzing bivariate binary data in R

机译：用于分析R中的双变量二进制数据的联合回归建模框架
- 作者：Giampiero Marra;Rosalba Radice
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
10.On Conditional Value at Risk (CoVaR) for tail-dependent copulas

机译：依赖尾巴的鼻息肉的条件风险价值（CoVaR）
- 作者：Piotr Jaworski
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
11.Measuring herd behavior: properties and pitfalls

机译：衡量牛群行为：特性和陷阱
- 作者：Woojoo Lee;Jae Youn Ahn
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
12.Nonparametric estimation of simplified vine copula models: comparison of methods

机译：简化藤蔓copula模型的非参数估计：方法的比较
- 作者：Thomas Nagler;Christian Schellhase;Claudia Czado
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
13.VaR bounds in models with partial dependence information on subgroups

机译：在子组上具有部分依赖信息的模型中的VaR界
- 作者：Ludger Rüschendorf;Julian Witting
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
14.On Truncation Invariant Copulas and their Estimation

机译：截断不变式及其估计
- 作者：Piotr Jaworski
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
15.Valuation of large variable annuity portfolios: Monte Carlo simulation and synthetic datasets

机译：大型可变年金投资组合的估值：蒙特卡洛模拟和综合数据集
- 作者：Guojun Gan;Emiliano A. Valdez
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
16.On capital allocation for stochastic arrangement increasing actuarial risks

机译：关于随机安排的资本分配增加了精算风险
- 作者：Xiaoqing Pan;Xiaohu Li
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
17.The Vine Philosopher

机译：藤哲学家
- 作者：Fabrizio Durante;Giovanni Puccetti;Matthias Scherer;Steven Vanduffel
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
18.My introduction to copulas

机译：我对copulas的介绍
- 作者：Fabrizio Durante;Giovanni Puccetti;Matthias Scherer;Steven Vanduffel
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
19.Exact distributions of order statistics from l_n,p-symmetric sample distributions

机译：来自l _{n，p 对称样本分布的阶次统计量的精确分布}
- 作者：K. Müller;W.-D. Richter
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
20.Inference for copula modeling of discrete data: a cautionary tale and some facts

机译：离散数据的copula建模的推论：一个警示故事和一些事实
- 作者：Olivier P. Faugeras
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
21.CMPH: a multivariate phase-type aggregate loss distribution

机译：CMPH：多元相位类型的总损耗分布
- 作者：Jiandong Ren;Ricardas Zitikis
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2017年第1期
22.Large portfolio risk management and optimal portfolio allocation with dynamic elliptical copulas

机译：动态椭圆关联函数可进行大型投资组合风险管理和最优投资组合分配
- 作者：Xisong Jin;Thorsten Lehnert
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2018年第1期
23.Maximum asymmetry of copulas revisited

机译：眼睑的最大不对称性
- 作者：Noppadon Kamnitui;Juan Fernández-Sánchez;Wolfgang Trutschnig
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2018年第1期
24.Strictly Archimedean copulas with complete association for multivariate dependence based on the Clayton family

机译：严格的Archimedean copulas，基于Clayton家族，完全依赖于多变量依赖
- 作者：Kahadawala Cooray
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2018年第1期
25.On the lower bound of Spearman’s footrule : Dependence Modeling

机译：Spearman规则的下限：依赖关系建模
- 作者：Sebastian Fuchs;Yann McCord
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- copulasmeasures of dependencesparse copulasSpearman’s footrule;
26.On Copula-It? processes : Dependence Modeling

机译：在Copula-It上？流程：依赖建模
- 作者：Piotr Jaworski
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- Copulascopula processesstochastic differential equationsparabolic partial differential equationssemigroups of transformations;
27.Simulation algorithms for hierarchical Archimedean copulas beyond the completely monotone case : Dependence Modeling

机译：超越完全单调情形的分层阿基米德系动词的仿真算法：依赖模型
- 作者：Jan-Frederik Mai
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- copulahierachical Archimedean copulasimulationd-monotone;
28.Volatility filtering in estimation of kurtosis (and variance) : Dependence Modeling

机译：估计峰度（和方差）时的波动性过滤：依赖模型
- 作者：Stanislav Anatolyev
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- returnspersistencethick tailskurtosisvarianceGARCH;
29.Modelling cascading effects for systemic risk: Properties of the Freund copula : Dependence Modeling

机译：系统性风险的级联效应建模：Freund copula的属性：依赖性建模
- 作者：Sándor Guzmics;Georg Ch. Pflug
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- dependent lifetime modelsupper orthant ordersystemic risk;
30.On kernel-based estimation of conditional Kendall’s tau: finite-distance bounds and asymptotic behavior : Dependence Modeling

机译：关于基于条件的Kendall tau的核估计：有限距离边界和渐近行为：依赖模型
- 作者：Alexis Derumigny;Jean-David Fermanian
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- conditional dependence measureskernel smoothingconditional Kendall’s tau;
31.On the asymptotic covariance of the multivariate empirical copula process : Dependence Modeling

机译：多元经验copula过程的渐近协方差：相关性建模
- 作者：Christian Genest;Mhamed Mesfioui;Johanna G. Ne?lehová
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- Empirical copula processleft-tail decreasing variable-by-variablelimiting covariancerank-based inference;
32.A latent class analysis towards stability and changes in breadwinning patterns among coupled households : Dependence Modeling

机译：对偶合家庭的稳定性和获利模式变化的潜在类别分析：依赖模型
- 作者：Fulvia Pennoni;Miki Nakai
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- Akaike information criterionExpectation-Maximization algorithmgender inequalityhousehold income compositionweighted log-likelihood;
33.The world of vines : Dependence Modeling

机译：葡萄树的世界：依赖模型
- 作者：Christian Genest;Matthias Scherer
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
34.On a class of norms generated by nonnegative integrable distributions : Dependence Modeling

机译：关于非负可积分布生成的一类范式：依赖模型
- 作者：Michael Falk;Gilles Stupfler
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- Characteristic functionD-normempirical distribution functionHausdorff metricmultivariate distributionnormWasserstein metric;
35.Copulas, stable tail dependence functions, and multivariate monotonicity : Dependence Modeling

机译：Copulas，稳定的尾部依赖函数和多元单调性：依赖模型
- 作者：Paul Ressel
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- Copulastable tail dependence functionmultivariate monotonicitynested Archimedean copula;
36.Structural change in the link between oil and the European stock market: implications for risk management : Dependence Modeling

机译：石油与欧洲股票市场之间联系的结构变化：对风险管理的影响：依赖模型
- 作者：Javier Ojea Ferreiro
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- conditional measuresoil priceseuropean industriesspilloverswitching Markov regimecopulastress test;
37.A simple proof of Pitman–Yor’s Chinese restaurant process from its stick-breaking representation : Dependence Modeling

机译：坚持不懈地展现皮特曼·约尔（Pitman-Yor）中国餐厅过程的简单证明：依赖模型
- 作者：Caroline Lawless;Julyan Arbel
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- Bayesian nonparametricsclusteringPitman-Yor processpartitionsstick-breaking process;
38.Probability of ruin in discrete insurance risk model with dependent Pareto claims : Dependence Modeling

机译：具有帕累托索赔的离散保险风险模型的破产概率：依赖性建模
- 作者：Corina D. Constantinescu;Tomasz J. Kozubowski;Haoyu H. Qian
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- Actuarial sciencecompound binomial risk modeldependence by mixturediscrete Pareto distributiongeometric distributionheavy tailmixturepower lawruin probabilityzero-altered distributionzero-inflated distributionzero-modified distribution;
39.Exponential inequalities for nonstationary Markov chains : Dependence Modeling

机译：非平稳马尔可夫链的指数不等式：依赖模型
- 作者：Pierre Alquier;Paul Doukhan;Xiequan Fan
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2019年第1期
- Nonstationary Markov chainsMartingalesExponential inequalitiesTime series forecastingStatistical learning theoryOracle inequalitiesModel selection;
40.The gentleman copulist: An interview with Carlo Sempi

机译：绅士主义者：卡洛·森皮（Carlo Sempi）访谈
- 作者：Christian Genest;Matthias Scherer
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2020年第1期
41.Relations between ageing and dependence for exchangeable lifetimes with an extension for the IFRA/DFRA property

机译：寿命与可交换寿命相关性之间的关系，并扩展了IFRA / DFRA属性
- 作者：Giovanna Nappo;Fabio Spizzichino
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2020年第1期
- bivariate ageingsemi-copulasgeneralized Kendall distributionspositive Kendall dependencepseudo-Archimedean semi-copulaspositive dependence orderingsSchur-costant models;
42.Checkerboard copula defined by sums of random variables

机译：棋盘格copula由随机变量的总和定义
- 作者：Viktor Kuzmenko;Romel Salam;Stan Uryasev
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2020年第1期
- multivariate distributionscheckerboard copulaSpearman Rho rank correlationentropycase studyoptimization procedurePortfolio SafeguardPSG;
43.Insurance applications of dependence modeling: An interview with Edward (Jed) Frees

机译：依赖性模型的保险应用：Edward（Jed）Frees访谈
- 作者：Christian Genest;Matthias Scherer
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2020年第1期
44.Prediction of time series by statistical learning: general losses and fast rates

机译：通过统计学习预测时间序列：一般损失和快速发生率
- 作者：Pierre Alquier;Xiaoyin Li;Olivier Wintenberger
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2013年第2期
45.Bounds on Capital Requirements For Bivariate Risk with Given Marginals and Partial Information on the Dependence

机译：具有给定的边际和部分依赖信息的双变量风险的资本要求界限
- 作者：Carole Bernard;Yuntao Liu;Niall MacGillivray;Jinyuan Zhang
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2013年第2期
46.Are law-invariant risk functions concave on distributions?

机译：不变律的风险函数是否分布在凹部上？
- 作者：Beatrice Acciaio;Gregor Svindland
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2013年第2期
47.On certain transformations of Archimedean copulas: Application to the non-parametric estimation of their generators

机译：关于阿基米德系动词的某些变换：在其生成器的非参数估计中的应用
- 作者：Elena Di Bernardino;Didier Rullière
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2013年第2期
48.Dependence of Stock Returns in Bull and Bear Markets

机译：牛市和熊市中股票收益的依赖性
- 作者：Jadran Dobric;Gabriel Frahm;Friedrich Schmid
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2013年第2期
49.Multivariate Extreme Value Theory - A Tutorial with Applications to Hydrology and Meteorology

机译：多元极值理论-水文气象应用教程
- 作者：Anne Dutfoy;Sylvie Parey;Nicolas Roche
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2014年第1期
50.A note on the Galambos copula and its associated Bernstein function

机译：关于Galambos copula及其相关的Bernstein函数的注释
- 作者：Jan-Frederik Mai
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2014年第1期
51.Solution to an open problem about a transformation on the space of copulas

机译：解决有关copulas空间转换的开放问题
- 作者：Fabrizio Durante;Juan Fernández-Sánchez;Wolfgang Trutschnig
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2014年第1期
52.Some New Random Effect Models for Correlated Binary Responses

机译：相关二元响应的一些新的随机效应模型
- 作者：Fodé Tounkara;Louis-Paul Rivest
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2014年第1期
53.Copula-based dependence measures

机译：基于Copula的依赖措施
- 作者：Eckhard Liebscher
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2014年第1期
54.Quantifying the impact of different copulas in a generalized CreditRisk+ framework An empirical study

机译：在广义CreditRisk + 框架中量化不同系词的影响一项实证研究
- 作者：Kevin Jakob;Matthias Fischer
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2014年第1期
55.Multivariate Markov Families of Copulas

机译：Copulas的多元Markov族
- 作者：Ludger Overbeck;Wolfgang M. Schmidt
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
56.A theory for non-linear prediction approach in the presence of vague variables: with application to BMI monitoring

机译：存在模糊变量的非线性预测方法的理论：在BMI监测中的应用
- 作者：R. Pourmousa;M. Rezapour;M. Mashinchi
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
57.Equivalent or absolutely continuous probability measures with given marginals

机译：给定边际的等效或绝对连续概率测度
- 作者：Patrizia Berti;Luca Pratelli;Pietro Rigo;Fabio Spizzichino
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
58.Forecasting time series with multivariate copulas

机译：用多元系数预测时间序列
- 作者：Clarence Simard;Bruno Rémillard
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
59.A classification method for binary predictors combining similarity measures and mixture models

机译：结合相似度量和混合模型的二元预测器分类方法。
- 作者：Seydou N. Sylla;Stéphane Girard;Abdou Ka Diongue;Aldiouma Diallo;Cheikh Sokhna
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
60.Dependence Measuring from Conditional Variances

机译：从条件方差测算依赖
- 作者：Noppadon Kamnitui;Tippawan Santiwipanont;Songkiat Sumetkijakan
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
61.Measuring association via lack of co-monotonicity: the LOC index and a problem of educational assessment

机译：通过缺乏单调性来衡量关联：LOC指数和教育评估问题
- 作者：Danang Teguh Qoyyimi;Ricardas Zitikis
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
62.On the construction of low-parametric families of min-stable multivariate exponential distributions in large dimensions

机译：关于大维最小稳定多元指数分布的低参数族的构造
- 作者：German Bernhart;Jan-Frederik Mai;Matthias Scherer
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
63.On the tail dependence in bivariate hydrological frequency analysis

机译：二元水文频率分析中的尾部相关性
- 作者：Alexandre Lekina;Fateh Chebana;Taha B. M. J. Ouarda
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
64.Quantile of a Mixture with Application to Model Risk Assessment

机译：混合物的分位数及其在模型风险评估中的应用
- 作者：Carole Bernard;Steven Vanduffel
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
65.Cost-efficiency in multivariate Lévy models

机译：多元Lévy模型中的成本效率
- 作者：Ludger Rüschendorf;Viktor Wolf
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
66.High level quantile approximations of sums of risks

机译：风险总和的高级分位数近似
- 作者：A. Cuberos;E. Masiello;V. Maume-Deschamps
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
67.Building bridges between Mathematics, Insurance and Finance

机译：在数学，保险和金融之间架起桥梁
- 作者：Fabrizio Durante;Giovanni Puccetti;Matthias Scherer
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
68.An analysis of the Rüschendorf transform - with a view towards Sklar’s Theorem

机译：对Rüschendorf变换的分析-以Sklar定理为视角
- 作者：Frank Oertel
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
69.A Journey from Statistics and Probability to Risk Theory An interview with Ludger Rüschendorf

机译：从统计学和概率论到风险论的旅程采访LudgerRüschendorf
- 作者：Fabrizio Durante;Giovanni Puccetti;Matthias Scherer
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
70.Bivariate copulas, norms and non-exchangeability

机译：二元语系，规范和不可交换性
- 作者：Pier Luigi Papini
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
71.Seven Proofs for the Subadditivity of Expected Shortfall

机译：预期短缺的次可加性的七个证明
- 作者：Paul Embrechts;Ruodu Wang
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2015年第1期
72.New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management

机译：基于一般单位划分的新copulas及其在风险管理中的应用
- 作者：Dietmar Pfeifer;Hervé Awoumlac Tsatedem;Andreas M?ndle;C?me Girschig
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
73.Extreme value distributions for dependent jointly l_n,p-symmetrically distributed random variables

机译：联合相关的l _{n，p -对称分布随机变量的极值分布}
- 作者：K. Müller;W.-D. Richter
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
74.On an asymmetric extension of multivariate Archimedean copulas based on quadratic form

机译：基于二次形式的多元阿基米德系动词的不对称扩展
- 作者：Elena Di Bernardino;Didier Rullière
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
75.A Biconvex Form for Copulas

机译：Copulas的Biconvex表格
- 作者：Sebastian Fuchs
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
76.Copula–Induced Measures of Concordance

机译：Copula诱导的一致性度量
- 作者：Sebastian Fuchs
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
77.Stat Trek. An interview with Christian Genest

机译：Stat Trek。克里斯蒂安·Genest的采访
- 作者：Fabrizio Durante;Giovanni Puccetti;Matthias Scherer;Steven Vanduffel
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
78.Bounds on integrals with respect to multivariate copulas

机译：关于多元copulas的积分界
- 作者：Michael Preischl
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
79.Risk measures versus ruin theory for the calculation of solvency capital for long-term life insurances

机译：风险计量与破产理论计算长期人寿保险的偿付能力
- 作者：Pierre Devolder;Adrien Lebègue
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
80.Distributions with given marginals: the beginnings

机译：给定边际分布：起点
- 作者：Fabrizio Durante;Giovanni Puccetti;Matthias Scherer;Steven Vanduffel
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
81.A proximity based macro stress testing framework

机译：基于接近度的宏观压力测试框架
- 作者：Boris Waelchli
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
82.On the control of the difference between two Brownian motions: an application to energy markets modeling

机译：关于两个布朗运动之间的差异的控制：在能源市场建模中的应用
- 作者：Thomas Deschatre
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
83.Multivariate measures of concordance for copulas and their marginals

机译：系动词及其边缘的多变量一致性度量
- 作者：M. D. Taylor
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
84.Baire category results for quasi–copulas

机译：拟copulas的Baire类结果
- 作者：Fabrizio Durante;Juan Fernández-Sánchez;Wolfgang Trutschnig
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
85.On the control of the difference between two Brownian motions: a dynamic copula approach

机译：关于两个布朗运动之间的差异的控制：动态copula方法
- 作者：Thomas Deschatre
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
86.Lévy copulae for financial returns

机译：征税copula的财务回报
- 作者：Ostap Okhrin
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
87.Bregman superquantiles. Estimation methods and applications

机译：Bregman超分位数。估算方法与应用
- 作者：T. Labopin-Richard;F. Gamboa;A. Garivier;B. Iooss
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
88.VaR bounds for joint portfolios with dependence constraints

机译：具有依赖约束的联合投资组合的VaR界
- 作者：Giovanni Puccetti;Ludger Rüschendorf;Dennis Manko
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
89.Joint weak hazard rate order under non-symmetric copulas

机译：非对称copula联合弱风险率顺序
- 作者：Franco Pellerey;Fabio Spizzichino
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
90.Global correlation and uncertainty accounting

机译：全局相关性和不确定性核算
- 作者：Roger M. Cooke;Sassan Saatchi;Stephen Hagen
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
91.An empirical comparison of some experimental designs for the valuation of large variable annuity portfolios

机译：对大型可变年金投资组合进行估值的一些实验设计的经验比较
- 作者：Guojun Gan;Emiliano A. Valdez
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
92.Exact distributions of order statistics of dependent random variables from l_n,p-symmetric sample distributions, n ∈ {3,4}

机译：来自l _{n，p 对称样本分布n∈{3,4}的因变量的阶数统计的精确分布}
- 作者：K. Müller;W.-D. Richter
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
93.Robustness regions for measures of risk aggregation

机译：风险汇总措施的稳健性区域
- 作者：Silvana M. Pesenti;Pietro Millossovich;Andreas Tsanakas
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2016年第1期
94.Polynomial bivariate copulas of degree five: characterization and some particular inequalities

机译：五度的多项式二聚体 - 特征和一些特殊的不等式
- 作者：Adam ?eliga;Manuel Kauers;Susanne Saminger-Platz;Radko Mesiar;Anna Kolesárová;Erich Peter Klement
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2021年第1期
- Copulapolynomial inequalitycylindrical algebraic decompositiondependence parameterSchur concavityultramodularity;
95.Generalized Bernoulli process with long-range dependence and fractional binomial distribution

机译：具有远程依赖性和分数二项分分布的广义Bernoulli进程
- 作者：Jeonghwa Lee
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2021年第1期
- Bernoulli processLong-range dependenceHurst exponentover-dispersed binomial model;
96.Invariance properties of limiting point processes and applications to clusters of extremes
- 期刊名称：《Dependence Modeling》 | 2024年第1期
- extremal clusters;
- extremal index;
- inspection paradox;
- point processes;
- stationary time series;
- time series extremes;
- 60G10;
- 60G70;
97.Joint lifetime modeling with matrix distributions
- 作者：Albrecher Hansjoerg;Bladt Martin;Mueller Alaric J. A.
- 期刊名称：《dependence modeling》 | 2023年第1期
- mortality modeling;
- multivariate PH distributions;
- censoring;
- EM algorithm;
- PHASE-TYPE DISTRIBUTIONS;
98.A link between Kendall's tau , the length measure and the surface of bivariate copulas, and a consequence to copulas with self-similar support
- 作者：Sanchez Juan Fernandez;Trutschnig Wolfgang
- 期刊名称：《dependence modeling》 | 2023年第1期
- asymmetry;
- copula;
- dependence measure;
- exchangeability;
- Markov kernel;
- MULTIVARIATE COPULAS;
- SPACE;
99.Mutual volatility transmission between assets and trading places
- 作者：Masuhr Andreas;Trede Mark
- 期刊名称：《dependence modeling》 | 2023年第1期
- international volatility spillovers;
- copula-GARCH models;
- intra-day;
- volatility impulse responses;
- METEOR-SHOWERS;
- HEAT WAVES;
- SPILLOVERS;
- PRICE;
- MODEL;
100.When copulas and smoothing met: An interview with Irene Gijbels
- 作者：Genest Christian;Scherer Matthias
- 期刊名称：《dependence modeling》 | 2023年第1期
- NONPARAMETRIC-ESTIMATION;
- WEAK-CONVERGENCE;
- FAST COMPUTATION;
- MONOTONICITY;
- DENSITY;
- MULTIVARIATE;
- REGRESSION;
- ALGORITHM;
- SELECTION;
- TESTS;

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