机译:使用跳尾相关系数的金融工具聚类
Wuhan Univ, Econ & Management Sch, Wuhan 430072, Hubei, Peoples R China;
Univ Western Ontario, Dept Stat & Actuarial Sci, London, ON N6A 5B7, Canada;
Cent Univ Finance & Econ, Sch Econ, Beijing 100081, Peoples R China;
Univ Western Ontario, Dept Stat & Actuarial Sci, London, ON N6A 5B7, Canada;
Univ Western Ontario, Richard Ivey Sch Business, London, ON N6G 0N1, Canada;
Clustering analysis; Levy copula; Jump tail dependence coefficient; Country index;
机译:动态尾依赖聚类金融时间序列
机译:基于尾部相关性的金融时间序列聚类差异度量
机译:基于尾部相关性的金融时间序列聚类差异度量
机译:使用尾部相关系数分析股票的相关性
机译:子尺寸尾部和远程依赖性:极值的聚类行为
机译:离散随机扩散模型的跳跃系数分析与设计
机译:基于最大尾依赖性的基于尾部依赖性的金融时间序列的聚类程序及其在产品组合选择中的应用