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机译:VIX预测和方差风险溢价:一种新的GARCH方法
Southwestern Univ Finance & Econ, Sch Finance, Chengdu 611756, Sichuan, Peoples R China;
Southwestern Univ Finance & Econ, Sch Finance, Chengdu 611756, Sichuan, Peoples R China;
Southwest Jiaotong Univ, Sch Math, Chengdu 611756, Sichuan, Peoples R China;
Out-of-sample one-day VIX forecasting; Variance risk premium; GARCH(1,1); GJR GARCH; Heston-Nandi GARCH;
机译:VIX证据:波动率市场的方差和偏斜风险溢价
机译:量化VIX期权中的方差风险溢价
机译:具有线性缺陷风险溢价的指数式加码模型
机译:使用尾部方差溢价和尾标准偏差溢价进行投资风险测量
机译:从长时间序列的角度对市场风险溢价的条件预测及其经济意义。
机译:风险隐患II:一种预测未来机构安置的相对风险的方法。
机译:量化VIX期权中的方差风险溢价