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机译:GPU上的平行期权定价:障碍期权和已实现方差期权
Dipartimento di Matematica e Informatica, Universita di Camerino, Via Madonna delle Careen 9,62032 Camerino, MC, Italy;
Dipartimento di Scienze Sociali 'D. Serrani', Universita Politecnica delle Marche, Piazza Martelli 8,60121 Ancona, AN, Italy;
CERI-Centra di Ricerca Previsione Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici, Universita di Roma 'La Sapienza', Piazza Umberto Pilozzi 9,00038 Valmontone, RM, Italy;
Dipartimento di Scienze Sociali 'D. Serrani', Universita Politecnica delle Marche, Piazza Martelli 8,60121 Ancona, AN, Italy;
Dipartimento di Matematica 'G. Castelnuovo', Universita di Roma 'La Sapienza',Piazzale Aldo Moro 2,00185 Roma, RM, Italy;
option pricing; black scholes model; heston model; numerical quadrature; graphics processing unit; parallel computing;
机译:具有连续和跳跃方差成分的期权定价的一种实用的波动率方法
机译:具有部分精确和有界近似的离散实现方差的定价选项
机译:Heston模型中已实现方差的定价选项,其收益和波动率都有跳跃性
机译:GPU上GARCH期权定价的并行化和特征化
机译:关于期权评估的文章:一种用于定价期权和测试参数期权定价模型的准参数方法。
机译:在3/2模型下使用封闭形式的局部变换定价计时器选项和方差导数
机译:面向美国篮子期权定价的GPU上的并行和分布式计算