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机译:默顿结构模型的性能和决定因素:对冲系数的证据
UniCredit SpA, Grp Risk Management, Grp Financial Risk, Risk Methodol, I-20154 Milan, Italy;
Ramon Llull Univ, ESADE Business Sch, E-08034 Barcelona, Spain;
Credit risk; Hedge ratios; Corporate bond spreads; Spread sensitivity; Distress; Variance Gamma; Normal Inverse Gaussian;
机译:用于套期保值的货币衍生工具:有关决定因素,公司风险和业绩的新证据
机译:使用结构方程建模的旧巴西人的有偿工作决定因素:来自使用结构方程模型的Brasile老年成年人之间的埃尔西 - 巴西学习的证据:Elsi-Brazilian证据
机译:评估多变量GARCH模型的动态对冲表现:来自KOSTAR指数期货的证据
机译:结构模型的性能比较:来自中国的证据
机译:对冲基金表现的决定因素
机译:超级学习来对冲边缘结构建模中任意参数假设的错误推论
机译:2006年至2015年Anglo美国PLC和BHP Billiton PLC的债务和股票市场履行股票交易所通过Merton结构模型的镜片