机译:两因素协整的商品价格模型及其在价差期权定价中的应用
Univ Zurich, Dept Banking & Finance, Plattenstr 14, CH-8032 Zurich, Switzerland|ETH, Dept Math, Ramistr 101, CH-8092 Zurich, Switzerland|Swiss Finance Inst, Zurich, Switzerland;
Queen Mary Univ London, Mile End Rd, London E1 4NS, England|CEPR, Mile End Rd, London E1 4NS, England;
Univ Zurich, Dept Banking & Finance, Plattenstr 14, CH-8032 Zurich, Switzerland;
Univ Zurich, Dept Banking & Finance, Plattenstr 14, CH-8032 Zurich, Switzerland|Bucharest Univ Econ Studies, Dept Money & Banking, Bucharest, Romania;
Commodities; Cointegration; Futures; Option pricing; Spread options; Spark spread; Crack spread;
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