机译:差异减少方法和多级蒙特卡罗策略,用于估算随机二阶线性微分方程的溶液密度
Univ Politecn Valencia Inst Matemat Multidisciplinar Cami de Vera S-N E-46022 Valencia Spain;
Univ Politecn Valencia Inst Matemat Multidisciplinar Cami de Vera S-N E-46022 Valencia Spain;
Inst Polytech Paris Ecole Polytech INRIA CNRS CMAP F-91128 Palaiseau France;
Univ Politecn Valencia Inst Matemat Multidisciplinar Cami de Vera S-N E-46022 Valencia Spain;
random linear differential equation; probability density function; standard and multilevel Monte Carlo simulation; analysis of algorithms;
机译:非线性随机微分方程的多级蒙特卡罗欧拉方法的散度
机译:Heston-Cox-Ingersoll-Ross模型下外汇期权的混合Monte Carlo和偏微分方程方差减少方法
机译:求解具有关于普通点的随机分析系数的二阶线性微分方程:通过第一概率密度函数的完整概率解决方案
机译:非线性Boltzmann方程的Monte Carlo解的方差减少方法
机译:随机微分方程数值解的方差减小
机译:改进随机微分方程的多级蒙特卡洛方法及其在Langevin方程中的应用。
机译:非线性系统多层次monte Carlo Euler方法的发散性 随机微分方程