机译:用神经网络捕获隐含波动率,作为期权定价和对冲的基础
Dept. of Computer Science and IT, La Trobe University, Australia;
Dept. of Computer Science and IT, La Trobe University, Australia;
Australia School of Business, ADFA, UNSW at Canberra, Australia;
Computational intelligence; Delta hedging; GARCH option pricing model; Implied volatility; Neural networks; Option pricing;
机译:定价选项和使用神经网络计算隐含波动率
机译:对冲标准普尔500期权和期货合约的价格变化:隐含波动率不同度量的影响
机译:期权定价中的比例缩放和长期依赖关系V:在分数BlackScholes模型下具有交易成本的多重缩放对冲和隐含波动率微笑
机译:人工神经网络和带有隐含参数的高级参数模型的期权定价和交易
机译:数学金融方面的三篇论文:风险中性随机波动率模型:分析和统计研究。隐含的外汇期权交易量的期限结构的E-ARCH模型。亚洲期权定价的数字方案。
机译:通过将人工神经网络和带隐含参数的参数模型结合起来,对欧洲期权进行定价和交易。