机译:偏正态模型中全局最小方差投资组合权重的推理程序的鲁棒性
Europa Univ Viadrina Frankfurt Oder, Dept Stat, D-15207 Frankfurt, Oder, Germany;
Bowling Green State Univ, Dept Math & Stat, Bowling Green, OH 43403 USA;
asset pricing; parameter uncertainty; matrix variate skew-normal distribution; global minimum variance portfolio; statistical inference procedures;
机译:椭圆模型中全局最小方差组合的权重检验
机译:椭圆模型中全局最小方差投资组合的权重检验
机译:估计全球最小方差投资组合的投资权重的风险观点
机译:最小方差组合,同等加权组合或其组合:实证分析
机译:具有多个响应约束的鲁棒最小方差波束形成。
机译:贝叶斯推动偏抗偏抗的偏光常规混合模型
机译:在高维设置中的全局最小方差组合的权重的测试