机译:信用利差模型中的流动性风险和波动性风险:统一方法
Concordia Univ, John Molson Sch Business, 1455 De Maisonneuve Blvd West, Montreal, PQ H3G 1M8, Canada;
Cent Univ Finance & Econ, Chinese Acad Finance & Dev, 39 South Coll Rd, Beijing 100081, Peoples R China;
liquidity risk; volatility risk; credit risk; structural model;
机译:流动性风险,信用风险和隔夜利率蔓延:随机波动率建模方法
机译:寻求流动性风险与信用风险之间的因果关系:TED-OIS差价和CDS指标
机译:在商业周期中,银行如何确定信用和流动性风险下的利差?
机译:用股票波动率和单个公司的跳跃风险解释信用违约掉期利差
机译:信用风险建模:统一结构模型和简化形式的模型。
机译:贝叶斯模型作为一种统一的方法来估计二元和多结果结中的相对风险(或患病率)
机译:流动性风险,信用风险和隔夜利率差价:随机波动率建模方法