Modelagem, Implementa??o e Avalia??o de Estratégias de Negocia??o Baseadas em Algoritmos de Aprendizado de Máquina para o Mercado Financeiro

摘要

Este trabalho realiza a caracteriza??o e análise dos dados de séries temporais de cota??es históricas de 9 ativos(i.e., BBAS3, PETR4, JBSS3, KROT3, LAME4, MRVE4, NATU3, RADL3 e TIMP3) de segmentos distintos do índiceBovespa (Ibovespa) com a proposta de avaliar 8 modelos de classifica??o. Além disso, prop?e a utiliza??o dacombina??o de modelos de inteligência computacional (deep learning e machine learning) para a realiza??o depredi??o de tendências possibilitando a execu??o e/ou o cancelamento das ordens de compra e venda (gatilho)no arcabou?o implementado. Por fim, avalia o comportamento de cada estratégia de negocia??o proposta emrela??o à Precis?o, ao Percentual de Retorno Financeiro e aos demais indicadores que auxiliam no melhorentendimento do comportamento do mercado financeiro.