ファジィトレンドモデルに基づくトレンドの構造変化の検出法

摘要

This paper provides a procedure for monitoring structural changes, which are gradually reflected in observations. Most of the monitoring schemes assume that parameters change at specific points in time series. However structural changes are sometimes reflected slowly rather than rapidly in real time series such as financial returns. This paper proposes a procedure for monitoring such changes by applying a fuzzy trend model to time series. A fuzzy trend model is a model for time series, based on the Takagi-Sugeno's fuzzy system. Simulation studies show the effectiveness of the prosed method. Moreover the proposed method is applied to real financial time series. The result shows the applicability of the fuzzy trend model.%本論文の目的は，構造変化が生じたときそれrnが観測値に急激に反映されず，時間をかけてrnゆっくりと観測値に反映されていくファジィトrnレンドモデルを考案し，構造変化の検出手法をrn提供することにある．従来の変化点検出手法でrn想定される時系列は，構造変化がある時点で突rn然発生し，それが速やかに観測値に反映されるrnという仮定がなされている．本論文では時系列rnのトレンドの構造が緩やかに変化する場合を考rnえる．提案した構造変化の検出法の有効性をシrnミュレーションによって検証する．さらに実証rn分析により通常の構造変化の検出手法との相違rnを明確にし，その実用性を示した．