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机译:1997年至2010年一些主要金融市场动荡期间的欧洲股票市场联动动态-比较DCC-GARCH和小波相关分析
Department of Finance, Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenia;
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenia;
Department of Quantitative Economic Analysis, Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Razlagova 14, 2000 Maribor, Slovenia;
DCC-GARCH; wavelet analysis; stock markets; european stock markets; comovements;
机译:1997年至2010年一些主要金融市场动荡期间的欧洲股票市场联动动态-比较DCC-GARCH和小波相关分析
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机译:全球金融动荡的动态相关和等相关分析:来自新兴东亚股票市场的证据
机译:基于DCC-GARCH模型的SHIBOR与股市收益率相关性研究
机译:2008年至2010年期间,首席执行官双重性对公司财务和市场绩效的影响:金融危机时期。
机译:Covid-19金融动荡期间股市回报和新闻之间的不对称依赖
机译:股票收益能量分解和收益联动的小波分析:以中欧和发达欧洲股票市场为例