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券商声誉与IPO长期回报关系的实证分析——基于事件时间法和日历时间法

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本文分别采用了事件研究法和日历时间法,检验了我国券商声誉与IPO长期回报之间的关系.实证结果显示:我国A股市场IPO长期弱势并不成立;在事件研究法下,券商声誉和IPO长期回报存在不显著的正相关性;在日历时间法下,高声誉券商的IPO组合超额收益率高于低声誉券商的IPO组合超额收益率.

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来源
《武汉金融》 |2013年第4期|22-25|共4页
作者
钱燕; 万解秋;
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作者单位

苏州大学商学院,江苏苏州 215021;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
IPO长期回报; 券商声誉; 事件时间; 日历时间;

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