净稳定资金比率和银行净利息差研究

摘要

巴塞尔协议III最有争议的两个方面是对流动性新的要求,一个是流动性覆盖率（LCR）,一个是净稳定资金比率（NSFR）。净稳定资金比率是指可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比,该比率的标准是应大于100%。NSFR强调资金风险,设计的目的是为了提高银行风险结构变化,避免资金长短期的不匹配,减少由于银行资产和负债期限不匹配而增加的融资风险。本文给出了NSFR的估算式并给出了对于低于最低值的银行满足NSFR要求不同策略,并估计这些改变对于银行净利息差的影响。