基于Bayes理论与Monte Carlo模拟的风险型多属性群决策方法

摘要

针对方案属性值为随机变量、属性权重未知的风险型多属性群决策问题,根据决策者有无先验信息、专家估计方差是否可知等情形,提出了两类集结决策者和专家主观概率的多元Bayes模型.这些模型先将群体对属性值的估计集结成单一分布,然后用Monte Carlo模拟的方法,通过计算每个方案的排名期望值,得到各方案的排序.给出了应用该方法的具体步骤,实例分析验证了方法的有效性和实用性.