多元正态分布二次型分布的推广

摘要

通过利用矩阵广义逆和多元正态分布的相关性质,给出并证明了p维正态向量X的二次型X'BX的分布的一般结果,即X～Np (μ,Σ)(Σ为奇异矩阵)时,X'BX的分布.最后将线性模型中感兴趣的一个结果推广到了奇异正态分布的情况.